Привет всем кто соскучился по сиртаки.
Прочитал тут темку про фильтр боковика, и про то что трендовухи сливают в пиле.


( Читать дальше )

Добрый день, господа. Перечитываю книгу "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Вот какой вопрос возник. В 4 главе этой книги Ларри пишет "...Поскольку мой рабочий тезис состоит в том, что нам требуется очень быстрый взрыв изменения цен, то я предпочитаю использовать значения дневных диапазонов – разницу между максимумом и закрытием дня. Эта величина показывает дневной уровень волатильности рынка....". Мне показалось странным, что дневной диапазон это разница между максимумом и закрытием дня. Я подумал, может перевод не правильный. Скачал книгу в оригинале, там тоже самое "...Since my working thesis is that we need a very quick explosion of price change I like to use daily range values-the difference between the day's high and close...".  Почему Ларри использует дневной диапазон разницу между максимумом и закрытием дня? Если день закрывается возле high, то очень маленький выходит дневной диапазон…

Коллеги просвещаемся в истории и схемы ипотечных кризисов… опыт стран...
Такой опыт нужно запомнить на всю жизнь, чтоб не попасть в кабалу такого масштаба...

Доступность ипотеки, рост процентных ставок и падение доходов — мировой опыт говорит, что это три основных индикатора того, что ипотечный кризис может начаться в любой момент.

В России определенный запас прочности обеспечивает малая доступность ипотеки, но уже в 2017 году проблемы заемщиков могут резко обостриться.

Американская мечта

Американская ипотека ХХ века была относительно консервативным банковским продуктом. Первый взнос редко когда был ниже 20%, а часто — 50%. Банки тщательно проверяли платежеспособность клиента. Реальная ставка (номинал минус инфляция) по ипотеке с 1971 по 2000 год колебалась на уровне 4%.

После рецессии 2001 года в США началось снижение ставки ФРС, в 2004-м она достигла уровня 1%. Деньги оказались дешевы, а с ними удешевились и ипотечные займы (номинальные ставки уменьшились с 8% в 2000 году до 5,2% в 2004-м, а реальные — до 2,5%). Несмотря на рост цен на недвижимость, платежи по ипотеке упали.

( Читать дальше )

За картинки сорри — принтскрин с PDF

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

 Содержание

1.Предисловие.
2. Рост/падение 5 дней подряд.
3. Лидеры роста. 4,5%.
4. Контртренд.
5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.
6. Свечные паттерны. Разворот
7. Свечные паттерны. Продолжение
8. Свечные паттерны. Треугольники
9. Работа на после торговых сессиях
10. Фьючерсы
11. Вход при пробое границы коридора.

1. Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.
Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

( Читать дальше )

Рынок фьючерсов, относящийся к инструментам срочного рынка, давно уже занимает весомую роль в деятельности различных финансовых агентов, как крупных финансовых институтов, так и более мелких их участников — частных лиц.



Фьючерсный контракт представляет собой производный финансовый инструмент на тот или иной торгуемый базовый биржевой актив.

В большей степени российский фьючерсный рынок — это рынок спекулянтов и уже затем средство хеджирования тех или иных рисков (по крайней мере, в настоящее время).

Основная ликвидность рынка фьючерсов на Московской бирже сосредоточена пока лишь в небольшой части торгуемых контрактов.

Десять самых ликвидных фьючерсных контрактов покрывают ~99% объема торгов всего рынка фьючерсов (см. ниже).


(

( Читать дальше )

Скрипты на языке Lua

Написанный на Lua скрипт не имеет какой-либо специальной функции, с которой начиналось бы его выполнение. Скрипт можно рассматривать просто как набор команд (инструкций), который выполняется, начиная с первой инструкции.

Скрипт может быть как очень простым, состоящим всего из одной команды, так и весьма сложным, содержащим десятки, сотни и даже тысячи инструкций. Следующие друг за другом инструкции могут разделяться точкой с запятой (;). Однако это требование не является обязательным, поэтому весь приведённый ниже код является корректным с точки зрения синтаксиса:

a = 1; b = 2

a = 1 b = 2

a = 1;

b = 2;

a = 1

b = 2

Работа с переменными в Lua

Переменные используются для хранения значений в процессе выполнения скрипта.

Имена переменных в Lua

Именами (идентификаторами) переменных в Lua могут быть любые последовательности из букв, цифр и символа подчеркивания, начинающиеся не с цифры.

( Читать дальше )

1. На официальном форуме не нашел ответа.

2. Время в минутах не подходит так как я не знаю время последнего бара. (данный параметр можно будет использовать в реальной торговле, так как я понимаю что например конец дневной сессии 18:45, значит последний минутный бар после 18:44. и соответственно по времени можно сгенерировать сигнал для торговой операции во время открытия последнего бара).

3. формула close[i-n] не подходит, так как она просто вернет значение цены закрытия n баров назад, но вернет -то она его в текущий момент.

Изначальный вопрос такой:

хочу в бэктестинге закрыть позицию в конце дня, скажем на открытии последнего минутного бара.
Но мне не известно какой бар по времени последний (так как в разные года биржа закрывалась в разное время), поэтому нельзя написать закрыться в определенное время (скажем после 18:44 или после 23.49).

Единственный способ который я использовал ранее для бэктестинга закрытия позиции в конце дня — это «заглянуть» вперед, чтобы понять что текущий бар последний и на нем закрыться.

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )