Избранное трейдера Сергей
— Будет хороший китайский интернет. (
Написал третью часть Гайда, но потом решил сократить до одной самой важной главы.
Пределы системной торговли
В последнее время популяризируется тема алготорговли, автоследования, торговых сигналов, обучающих курсов. Однако мало кто задумывается о том будет ли это реально работать.
Системная торговля строится на основании анализа исторических данных. Т.е. измеряем ряд параметров ценовых рядов, делаем прогноз движения цен в будущем и торгуем этот прогноз. Проблема в том, что сам факт торговли прогноза оказывает влияние на историю цен. В физике есть понятие — режим измерения, т.е. изменение не должно существенно влиять на измеряемую величину. Обычно допускается влияние измерения на измеряемую величину в пределах 1-2% и ниже.
мы тут оценку делали по высвобождению свободного рублевого кэша в декабре — думали 3 трл сначала, посчитали 8 !!!
логика такая — в декабре прошлого года много людей переложили вклады под более высокий %
срок вкладов 3-6-12 мес
проанализировав изменение динамики оборотов к остакам по счетам физ лиц (вкладам) — в 30 крупнейних банков можно понять сколько % высвобождается помесячно, далее делеается поправка на сезонность:
-
это сколько % вкладчиков переложили свой вклад в декабре 2013 и 2014 по каждому банку.
А теперь, исходя из первых данных, сравниваем % высвобождения денег в октябре 2015 (из отчетности) и предполагаемый в декабре (основываясь на том, что вклады то истекают )