Есть две новости. Начнем с хорошей. На СПБ бирже стали торговать настоящими ETF на индексы. Там 215 ETF, почти все они от трех гигантов: State Street Global Advisors, Vanguard и Blackrock.

На трейдерских форумах часто пишут, что торговая система не позволяет зарабатывать и 95% трейдеров сливают. Правильно. Дело в том, что система построена не для трейдеров — рынок акций это общак для элиты. Усовершенствованный общак — который существовал еще у криминальных группировок на заре сухого закона. Но общак технологически продвинутый, фактически в этот общак стекаются все пенсионные накопления населения мира. Каждая из мировых семей элит имеет долю на рынке ФР — владеет частью общака. Никто из этих семей не торгует на рынке ежедневно — они торгуют по запланированным трендам. Их годовой доход к многомиллионному капиталу установлен в размере 50-70% — этого им достаточно для поддержания уровня жизни и перераспределению пенсионных накоплений населения в свою пользу в течение многолетнего тренда.

Но у миллиардеров должна быть своя система оповещения, она не может быть в виде электронного сообщения или открытого сообщения через PR службы, не может быть устным-сарафанным радио — не может быть доступна основной массе населения, недолжна быть расшифрована служащими электронной разведки ФСБ, Массада, ЦРУ — иначе коды станут общедоступными. 

Приветствую, дорогие читатели блога и гости сайта! Меня зовут Дарья и я один из создателей Telegram-чатов Разборки с брокерами. 

В этой статье поговорим об итогах похода в офис 22-го июля в Москве. Как проходила встреча писали ранее вот тут: smart-lab.ru/blog/824282.php. 

Забегая наперед, с уверенностью можем сказать, что встреча прошла не зря. Но обо всем по порядку! 

В офисе ВТБ мы составили обращение на согласование встречи с руководством. Через неделю от ВТБ пришло уведомление о переносе сроков ответа. На 13 августа. 

Плох тот спекулянт, который не мечтает заработать на снижении американского рынка :)


Однако делать это нужно правильно. В данном посте представлю свои размышления по данному вопросу в облегченной версии, без уравнений и эконометрики, только самую суть. Hard версию выложил pdf файлом в своем телеграме.

Алгоритм следующий:

1. Считаем трехмесячный импульс спреда между US High Yield Index Effective Yield и Aaa Corporate Bond Yield.

2. Вычисляем значение спреда, при котором доходность S&P500 равна 0. Для вычисления такого уровня спреда используются CAPE, а таже отношение доходности 10-ти летних государственных облигаций США к средней за предыдущие 10 лет.

3. Если в конце месяца 1>2, то принимаем решение держать короткую позицию по S&P500 на следующий месяц. Если 1<2, то на следующий месяц держим длинную позицию.

#ММВБ
Таймфрейм: 1H

В прошлом месяце мы рассматривали варианты локальных движений по индексу ММВБ: https://vk.com/wall-124328009_24396. Сейчас же количество вариантов сократилось до единственного. Значит, время строить торговые планы.

По моему представлению, индекс находится в двойном зигзаге (iii) в фазе завершения волны «x» в виде одинарного зигзага. Значит, после исполнения нисходящей структуры и захода цены в область синих уровней Фибоначчи, можно выставить бай стоп ордеры на пробой трендовой по интересующим вас акциям в рублях.