Буду публиковать свои трейды и скриншоты к ним каждую неделю. Грааль позволяет из 3500$ сделать примерно 500-800 тысяч $ за 7 недель. Вот прошла первая неделя — счет увеличился с 3480 до 5980 $/
прилагаю скриншоты как потверждение. Е6 СМЕ

 

 
Так что Грааль действительно существует и все успешные трейдеры (Герчик, Май, UT) его используют и владеют им (когда им нужно заработать)
 
До понедельника всем!

Коррекция на прошлой неделе дала ориентир для СиПи в виде уровней расширения по фибе 1402 пункта…



Сегодня возможно туда и сходит индекс… А вот потом для дальнейшего роста ну просто необходим более глубокий корректоз…  

Но, учитывая пятничный Triple Witching  , рискну предположить, что такое возможно только с понедельника ...
До пятницы будут держать вверху…

На крайний случай, в случае какого нибудь негатива, могут и рейтинг Грекам типа ААА приклеить, гулять — так гулять… ))) 

А вообще очень настораживает раскореляция СиПи и DX...

В течение долгого времени все максимумы СиПи совпадали с минимумами DX, и наоборот, минимумы Сипи — с максимумами DX… Но начиная с января эта корреляция стала рушиться, а марте и вовсе рост индекса SnP500 шел параллельно с ростом индека DX…

( Читать дальше )

 

Добрый день, трейдеры! :)
  Я решил запустить публичную торговлю одним из моих ботов на фьюче РТС (он также торгует фьючами сбера и Si, но тут это будет отрублено), назавём его просто ГРААЛЬ, я тут видел много тем, типо можно ли из 100 000 рублей сделать 1 000 000 рублей за год, вот мы и знаем. Боту выделил около 105 000 рублей. 

  Бот будет работать по такому принципу:

1. Старт 15 марта в 10-00-00
2. Будет гонять 5 лотов
3. При достижении прибыли 100 000 пунктов, в бой будет кинут ещё один лот
4. И потом через каждые 30 000 пунктов ещё один в бой, и так максимальная позция может быть 5+6=11 лотов, но это со временем.
5. Буду выкладывать картинки со входами и скрины от брокера, вот пример: 

6. Бот перевортоный, позиции переносит на следующий день.

ТТХ бота (результаты в пунктах, а не в рублях):

( Читать дальше )

Про опционы я писал, что в конце срока их жизни не желательно их продавать. ( Это мое мнение — никому не навязываю).Теперь сравним самую не приятную часть — это возможный убыток от шорт фьюча и опционной позы (покупка пут)
Для тех, кто открывал шорт от 172 и 173. Стоимость 170 пута март составляла с понедельника по вторник от 1800 до 700 пунктов. Предположим мы купили пут за средняя цена (1800+700)/2=1250пунктов. Все убытка мы больше не получим!!! И при этом этот опцион у нас будет вплоть до четверга 15 марта 2012года 16 часов. Т.е есть надежда, что в течение двух дней рынок сходит ниже 170 страйка.
Вариант номер два встали в шорт тоже среднее значение (172000+173000)/2=172500. Где вы ставили стоп? Думаю резонно выносить было за 175000. Вот посмотрим сорвет его или нет, а это более 2500 пунктов.  На носу экспирация и переносить шорт в следующий фьюч это снижение цены постановки шорта на 4000 пунктов. Следущий фьюч дешевле.

 Купив пут 170 март с понед по вторник. Никто не запрещает при желании опять открывать позу вниз, только выше. ( В нашем случае купить уже 175 путы и как вариант продать по остаточной цене имеющийся пут 170, тем самым снизив убыток от первой покупки пута, что сделать с шортом по фьючу впринципе не возможно!!! Вариант два  открыть опять  шорт выше 175 фьючом при этом уже получив убыток более 2500 пунктов или пойти на усреднение, что тоже не гут.

Мое мнение, что в конце срока жизни опционов гораздо безопастнее и  выгоднее работать от покупки опционов. Чем от их продажи или непосредственно фьючом.

Посмотрим как будет в реале на цифрах в экспирацию 15 марта в 16 часов.

Картина на утро:


Фьючерс на индекс РТС. Вчера в ходе вечерней сессии все таки дотянули фьючерс до локальных максимумов, но дальше пока не пускают. Сегодня сильным уровнем сопротивления будет служить отметка 175500, поддержкой 173000 пунктов.  

По технике рисуется заход на 180000 пунктов, но пока не пройдет экспирация, говорить об этом, думаю, преждевременно. ТНВ находится по прежнему на отметке 165 тыс. Вчера игроки, видимо осознав, что рынок до таких уровней опустить 15-гочисла не будет возможности, сместили ТНВ ближе к отметке 170 тыс пунктов. Выплаты расплылись на 5 тыс. пунктов.



( Читать дальше )

Если кто еще не видел. Герчик А.М. вместе с одним из своих управляющих просто уже по буквам разложил торговлю уровней.
 
http://www.youtube.com/watch?v=TpQZtZKcv04

Подходит к концу мартовская серия. Торги по ней были необычными, но интересными, несмотря на бессмысленный безобъмно-безидейный рынок. Впервые за долгое время перед экспирацией не возникло существенных дисбалансов — пики открытого интереса на 160-165 были пройдены давно, а новых не появилось, сил же, чтобы подтянуть туда рынок надолго, не оказалось. Рекордно низкий индекс опционной боли — 2199/7770 (дельта выше/ниже текущих цен) не мог дать покупателям путов желанного.
 
Подавляющее большинство объемов делают высокочастотники, но  заморские модели пока работают, что указывает на то, что неэффективность даже на таком проторгованном инструменте как российский фьючерс на индекс РТС остается. Удалось в этом месяце заработать как продавцам (на боковике), так и покупателям гаммы, в то время, как по веге ситуация изменилась несущественно — лишь абсурдные минимумы конца февраля справедливо были скомпенсированы ростом волатильности в район 30%. В значительной степени проявил себя фактор гэпов — продавцы, которые уходили на ночь нейтральными, заработали значительно больше тех, которые держали проданную гамму постоянно. Ну и конечно традиционно отработала себя шорт-гамма в Сбербанке и особенно в Газпроме.

( Читать дальше )

на фото провал 2006 года, уничтожены запасы калия
свежий провал — декабрь 2011, в день выборов :) продолджается обрушение