Избранное трейдера _sg_

по

Грег Саябика (Gregg Sciabica): История трейдера

Грег Саябика (Gregg Sciabica): История трейдераЕсли вы не первый год на рынке, то, возможно, знаете, кто такой Грег Саябика (Gregg Sciabica). Грег — известный ветеран трейдинга, которому удавалось процветать в меняющихся рыночных условиях, которые выбросили из игры не одного успешного трейдера.

С молодых лет, он всегда имел высокие амбиции. Его всегда привлекало предпринимательство. Особенно, ему нравилась идея зарабатывать деньги игрой чисел. В начале, Грег хотел заниматься спортивными ставками. Он анализировал спортивные события, стараясь найти преимущество. Однажды, когда учитель спросил его, кем он хочет стать, когда вырастет, Грег ответил: «Профессиональным азартным игроком, а по совместительству — торговать акциями». В то время дейтрейдинг не был так развит, как сегодня, поэтому такая идея казалась немного странной. Однако Грег продолжал искать способы реализации своей мечты.

От детских игровых комплексов к акциям



( Читать дальше )

Отток капитала или Статистика знает всё 23.03.2017

    • 23 марта 2017, 10:14
    • |
    • Albus
  • Еще
Отток капитала в 2013 году:
Россия: 1,6% ВВП
Китай: 2% ВВП
Швеция: 6% ВВП
Германия: 7,5% ВВП
Швейцария: 9,6% ВВП
Голландия, Норвегия: более 10% ВВП
Источник
---------
Эрнст и Янг: Показатели реального оттока капитала из России завышены как минимум вдвое и многие стереотипы об оттоке неверны. Интересная статья.
Цитата 1: Ситуация с оттоком капитала в России сопоставима со странами с экспортно-ориентированными экономиками, такими как Кувейт, Норвегия и Япония.
Цитата 2: Объем прямых инвестиций, направленных из РФ в офшоры совпадает с объемом инвестиций, направленных из офшоров в Россию. Таким образом, средства, выводимые в форме прямых инвестиций в офшоры, возвращаются в Россию.

Это старое исследование 2012 года, но суть не поменялась. Отток капитала из России используется нашими пушистыми друзьями как страшилка про ужасное состояние российской экономики. Эрнст и Янг показывают вопрос под другим углом. От себя добавлю, что когда РФ платит по внешнему долгу — это

( Читать дальше )

Производительность роботов на C# (NinjaTrader).

    • 23 марта 2017, 00:26
    • |
    • Dzam
  • Еще

Производительность роботов на C# (NinjaTrader).

 Производительность роботов на C# (NinjaTrader).
Перед тем, как использовать в своем роботе переменные типа Dictionary или List, если у вас производится частое обращение к ним, обязательно проведите анализ на производительность. Вот мой кусочек анализа.

Для примера описываем переменные:

private List<KeyValuePair<int, string>> listArray;
private Dictionary<int, string> dictArray;

По сути будем иметь набор связок Integer и String. Содержание в данном случае не особо важно. Важно то, что это содержание одинаково в обеих переменных.
А теперь просто заполним эти переменные одинаковыми записями:

// Переменные для замера времени выполнения
sw1 = new Stopwatch();
sw2 = new Stopwatch();

// Инициализация переменных
listArray = new List<KeyValuePair<int, string>>();
dictArray = new Dictionary<int, string>();

// Стартуем замер производительности
sw1.Start();
for (int i = 0; i < 1000000; i++)
{
//Добавляем переменную в массив
    listArray.Add(new KeyValuePair<int, string>(i, "test"));
}

// Останавливаем замер производительности
sw1.Stop();
// Выводим результат
Print("List: " + sw1.ElapsedMilliseconds);
// Очищаем список
listArray.Clear();


// Стартуем второй счетчик производительности
sw2.Start();
// Запускаем второй цикл
for (int i = 0; i < 1000000; i++)
{
    dictArray.Add(i, "test");
}

// Останавливаем счетчик
sw2.Stop();
// Выводим результат
Print("Dictionary: " + sw2.ElapsedMilliseconds);


( Читать дальше )

Уважаемый А. Г. Александр Горчаков, расскажите про встречу с Мовчаном

21 марта сего года была встреча с Мовчаном, на это встрече присутствовал и Александр Горчаков, после доклада Мовчана про алготрейдинг Торговля «на истории» был диалог между между Александром Горчаковым и Мовчаном, мне нужно было уехать и я не смог увидеть этот диалог, и хочется узнать у Александра Горчакова, позиция Мовчана стала более понятной, может мы все не правильно поняли его нападки на алготрейдеров.

Заранее спасибо за Ваши ответы и разъяснения, думаю они будут интересны многим.


Вопрос алготрейдерам. Как быстро отрабатывается роботом в квике заявка по рынку?

Если мы имеем робота который входит на пробой бара, насколько заявка «уедет» от хая пробитого бара исполнившись?
например по RI мы имеем хай пред бара на 108950, пробивается этот бар, робот покупает по условию пробития бара. 
Означает ли это что сделка будет по 108960, или даже по 108970 не факт? влияет ли на скорость отработки алгоритма
написан робот на Lua или на Qpile? Или это вообще вопрос не к таким роботам на Lua, Qpile и квику, когда сделка отрабатывается
где НАДО, а не где получится?

Лекция EXANTE по алготрейдингу в ВШЭ

    • 17 марта 2017, 17:17
    • |
    • EXANTE
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Вы в Москве и вы интересуетесь алготрейдингом? Вышка 21 марта – вот куда вам нужно!

Лекция EXANTE по алготрейдингу в ВШЭ

Приходите в следующий вторник на нашу лекцию «Основы алгоритмической торговли». Карлис Лиепиньш, специалист по количественному анализу (quant) EXANTE, поделится со студентами своими знаниями в области алготрейдинга, а именно:
  • Основные цели алгоритмической торговли 
  • Различные типы и процессы построения алгоритмов
  • Тестирование и оценка алгоритмов
  • Возможные ошибки и способы их решения

Где: ВШЭ, Москва, ул.Кирпичная, д.33, ауд. 534

Когда: вторник, 21 марта в 17:30

Участвовать можно абсолютно всем! Даже если вы уже далеко не студент, все равно приходите, и зовите других.
Вход бесплатный, нужно только зарегистрироваться по ссылке http://family.hse.ru/event/view/1433/?first

Ждем вас на лекции!

Как вы должны развиваться - алготрейдинг

    • 17 марта 2017, 10:58
    • |
    • Bullet
  • Еще
Интересное видео от :



AlgoTrader — How to Transform Your Business into a Fully Automated Trading Company

Как вы должны развиваться - алготрейдинг


а какие иностранные торговые платформы и open source вы используете?

Trend is your friend...

Главное что бы тренд, был настоящим другом, а не лосём в маске.

Trend is your friend...

Пока сам рисуешь, и рука дрожит и глаз замыливается, и есть уже отпечаток в мозгах желаемого направления из-за давящей позы или сладкопоющего пиарщика/аналитика)))

Отрисовка просто линейной (и прочих) регрессии тоже не спасает, рисуется красиво, но всё равно период не знаешь, и подгоняешь под хотелки.

Пришлось пойти творческим научным методом ;-)))


( Читать дальше )

Еще четыре картинки о случайности рынка

Это что-то типа памятки для алготрейдеров. Без комментариев.

На что-то нужно ориентироваться. Основной ориентир — случайное блуждание. Если рынок отличается от СБ, то появляется шанс долгого систематического заработка при помощи роботов. Для этого должно быть найдено устойчивое и торгуемое статистическое отличие рынка от СБ.

Возьмем фРТС с самого начала на минутках и построим подневную статистику (среднее, ср.кв.откл., корреляцию, асимметрию, эксцесс). Статистику будем делать по логарифмическим доходностям, т.е. фактически будем оценивать обычные показатели эмпирической плотности внутри дня. Потом посмотрим, есть ли память от дня ко дню в этих показателях при помощи АКФ (второй столбец графиков) и ЧАКФ (третий столбец графиков).

Наш ориентир в виде случайного блуждания (среднее по доходностям нулевое, а сигма плавает немного) имеет такой портрет:
Еще четыре картинки о случайности рынка

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн