Прошедшая неделя позволила зафиксировать прибыль. За 30 рабочих дней в чистом виде на один контракт ES получено + 228.5 пунктов или в среднем по +7.5 пунктов в день.

Я не реализую убытки, при движениях цены против меня я жду своей цены. Как я уже писала, в мои планы не входит отдавать рынку деньги просто так, без оснований. 
Доходность за 30 рабочих дней составила +56.44%

( Читать дальше )

Обломавшись с экстремальным разгоном депозита ( SWT-трейдинг. Феерический облом... ) и еще более усугубив ситуацию в попытках реализовать великий китайский скачок и одним махом решить все проблемы с просадкой, решил сменить тактику и перейти к планомерному наращиванию баланса счета, увеличивая объемы сделок пропорционально объему средств на счете.
Трейдинг по-прежнему остается экстремальным, цели говорят сами за себя. Только градус экстремальности значительно снижен.

Цели две.
1. Программа минимум — восстановить начальный баланс 10000.
2. Программа максимум — восстановить максимум счета, около 28000.

План сделать это в течение месяца без работы «на всю котлету» с сопутствующими рисками показался нереальным. Поэтому был принят срок 2 месяца, до 30 сентября.

( Читать дальше )

В данной статье рассмотрим то, каким образом можно использовать опорные точки для торговли на различных таймфреймах.
 

Точки разворота часто используются в торговле, особенно внутридневными трейдерами. Опроные точки аналогичны точкам разворота, но есть ряд отличий. Данная концепция основана на предположении, что цены колеблются вокруг точки равновесия (называемой точкой разворота). Для конкретного таймфрейма вычисляются восемь основных точек (уровней цены). Входными параметрами являются цены High, Low и закрытие предыдущей торговой сессии для выбранного таймфрейма.
 

( Читать дальше )

Своим опытом в построении высокопроизводительных торговых систем с использованием генетического программирования делится Dr Jonathan Kinlay в своем блоге.

Увеличение времени, стоимости и риска разработки стратегий заставило трейдинговые компании исследовать возможности итенсификации процессов разработки. Одним из таких подходов является генетическое программирование.

Генетическое программирование  (ГП) это эволюционная методология разработки, которая может быть использована для идентификации паттернов или зависимостей в структурах данных. ГП  это набор инструкций  ( обычно простые операторы, сложение и вычитание) для исходных данных и функция соответствия для определения, насколько хорошо система способна комбинировать функции и данные для достижения определенной цели.

( Читать дальше )

Рынок абсолютно случаен. Это мой вывод. Не претендую, не пинайте, попробуйте оспорить. Я читал в книжке. Как один опытный трейдер по имени «В» объяснял начинающему «Б», что человек не просто смертен, он внезапно смертен. Акции не просто упадут, они упадут внезапно. Правда у «В» был некий инсайд и он смог предсказать не только поведение РТС, но и то, что «В» отрежут голову на вечерней сессии. Такой вот интродей.

В 60-е годы, когда все зачитывались этой книгой «М-М», шел спор между Физиками и Лириками. Физики говорили, что они не могут отличить Джаконду от изображения жабы и запускали космические корабли. А лирики писали стихи и рисовали новых джаконд. Спустя 50 лет этот спор превратился в Аналитиков и Техников. Техники рисовали уровни и тренды. Аналитики читали отчеты и сплетни. В разгар этих споров мне попалась статья в журнале. Я хотел бы этим поделиться.

Предположим, мы имеем некий актив с начальной стоимостью 100. Он может меняться на 5 процентов туда сюда. При этом делает это случайно. Куда придет этот пьяный матрос?  Что нам делать с пьяным матросом? Естественно, нам нужен комп и Ексель.

( Читать дальше )

Организую группу желающих делать автоматизацию на основе кластерных чартов (и не только).

Заказываем компоненту для графиков на базе scichart (погуглите картинки, красивое и быстрое решение). Есть программист, им определен бюджет. Он имеет опыт подобной работы (делал робота), готов сделать с нуля решение под нас. Выглядит будет примерно так:



( Читать дальше )

Продолжаю отслеживать ситуацию на рынке Московской недвижимости. 
Начало smart-lab.ru/blog/226883.php
smart-lab.ru/blog/244520.php

Прошло 7 месяцев и можно оценить ситуацию вновь. 

Очевидно, что пузырь начал схлопываться. И пока только начало этого процесса. 
Уже сейчас можно без проблем купить 2 комнатную квартиру за 100 000$, что год назад казалось фантастикой, так как цена была 250 000$.
kommersant.ru/doc/2747856

Причины падения: 

1) Беспецендентый рост кол-ва новых предложений на рынке.  Начала появляться инвестиционная недвижимость. 
Предложение  в Москве на историческом максимуме.  www.irn.ru/articles/38677.html

2) Отсутствуют ипотечные деньги. Сейчас спрос в разы ниже предложения.  

3)  Цены в рублях и долларах продолжают падать. Дна пока не видно. Минимум -20% от текущих. 

( Читать дальше )

Многие, кто не читал книгу Ларри «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» и не внимательно смотрел на картинку в предыдущем ларри-посте, задавали вопрос про то, как строится система по определению минимумов и максимумов. Специально для них, отдельным постом с примером.

Для начала все же загляните в пост по ссылке и увидите там два паттерна, максимум и минимум. Определяются они очень просто:

• локальный максимум, это бар который имет два соседних с максимумами ниже
• локальный минимум, это бар который имет два соседних с минимумами выше

То же правило, действует в отношении следующих выше по иерархии максимумов или минимумов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Только берутся уже не бары, а экстремумы предыдущего порядка.

В этом случае получается:

• краткосрочный максимум, это локальный максимум который имеет два соседних ниже
• краткосрочный минимум, это локальный минимум который имеет два соседних выше

… и дальше по иерархии

( Читать дальше )