Избранное трейдера _xXx_

по

Фьючерсы на ОФЗ – скромные 400% + купоны на пиво

Попробую рассказать, на что надо в первую очередь обращать внимание при торговле облигациями, а значит и фьючерсами на ОФЗ. Для простоты изложения буду описывать облигации, для фьючерсов логика будет абсолютно аналогичная. Но обо всем по порядку.

Сразу оговорюсь, все дальнейшие рассуждения приведу практически на пальцах. Без формул и в очень упрощенном виде. Это так сказать, вводная статья про ставки, дюрацию, кривую доходности и т.д. Кто знает, что все это такое, навряд ли увидит здесь что то новое.

Доходность

Рассмотрим три бонда, ОФЗ 25080, ОФЗ 26207 и ОФЗ 26212. Все очень ликвидные, риски дефолта, естественно, одинаковые. У двух  разница в датах погашения – меньше года. Цены у всех отличаются, причем не пропорционально купону.  Вопрос, какая покупка привлекательнее в данный момент? 

Фьючерсы на  ОФЗ – скромные 400%  + купоны на пиво


( Читать дальше )

РЫНОК - это не БЫКИ и МЕДВЕДИ, как многие (но не все!) думают......

    • 10 июля 2014, 20:02
    • |
    • Zorro
  • Еще
Большинство наивных трейдеров, а наивных всегда больше, чем трезвомыслящих думают, что если рынок идёт в верх, то это быки гонят медведей, а если вниз, то соответственно медведи давят быков. Прозорливые трейдеры, которых мало, но они всё же есть и они даже зарабатывают на рынке, уже давно поняли, что это не так. Я не могу судить за другие рынки, я за ними не следил, может там и есть быки с медведями, а вот за наш могу сказать, так как сижу за ним каждодневно уже больше года и потерял уже почти 400 000 рублей. у нас не медведи с быками, а волки и бараны: если рынок идёт вверх, то это волки гонят баранов вверх, если же рынок пошёл вниз, значит бараны развернулись и теперь волки гонят баранов вниз. В боковике волки собирают баранов в отару, чтобы потом их погнать в одном из двух направлений. И волкам «по барабану» в какую сторону гнать баранов, они запутывают их так, что бараны уже не знают в каком направлении бежать, чтобы остаться хотя бы при своих. Эту, ИЗВЕСТНУЮ теорию подтверждают цифры: 90-95 % % трейдеров теряют на рынке деньги, значит меньшинство (волки) терзают большинство (баранов). Поэтому я считаю, что пора сменить устаревшую терминологию.

( Читать дальше )

Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!

Добрый день, друзья!

Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:

*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.

 Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!

Математику - люблю. Статистику - уважаю!!!

( Читать дальше )

Почему я не настолько богат, как мои друзья.

    • 03 июля 2014, 12:40
    • |
    • olegN
  • Еще
Как говориться, по долгу взятого на себя обязательства финансового консультанта, в свое время судьба свела с достаточно состоятельными людьми, которые затем стали моими друзьями. Есть среди них и намного моложе меня, есть и старше. На заре нашего общения я по шаблону думал, что стали богаты только благодаря связям, гос. гормушке и откатам. Хотя такие тоже встречаются на моем пути, но речь пойдет не о них, тем более что эти вторые не обладают теми качествами, которыми обладают те, о ком хочу рассказать, и научиться у них нечему.
А вот у друзей есть чему.
1. Все эти люди начали идти к состоянию довольно рано. Кто-то со студенческой скамьи, кто-то сразу после получения экономических свобод на заре кооперативного движеия. С момента начала, они уже думали о будущем — на что и как они хотят жить, когда не станет физической возможности зарабатывать.
В отличие от меня они сразу начинали откладывать.
И действительно, если посчитать, то получается, что отложив на пример 10 тыс долларов с доходом 8% годовых через 40 лет это уже 217 тыс. А если начать это делать подождав 10 лет и вложив даже в 2 раза больше (20тыс), то к тому же времени получиться 200тыс.


( Читать дальше )

Индикаторы на LUA для QUIK (+средневзвешенное значение)

    • 03 июля 2014, 08:56
    • |
    • Serg
  • Еще
В связи с переносом индикаторв на яндекс-диск, т.к. предыдущие хостинги быстро устаревают, добавлением нового индикатора средневзвешенного значения и отсутствием возможности редактировать старые записи в своем блоге, добавляю эту запись с сылкой на папку с индикаторами:

yadi.sk/d/ujtmujxJVo5no

Как установить: файл *.lua поместить в папку LuaIndicators, которую нужно создать в папке установленного квика. На график добавить новый индикатор: VolMA — на график с объемом, ATR-PC — на график с ценой, WeighAver — средневзвешенное значение, на график с ценой.

Индикатор для Quik. Показывает границы 3/4 ATR.

    • 02 июля 2014, 23:18
    • |
    • Dzam
  • Еще

Индикатор для Quik. Линиями показывает границы 3/4 ATR, относительно цены закрытия предыдущего дня. ATR считается по последним N дневным барам. N — количество баров, указывается в параметрах.

 

Индикатор для Quik. Показывает границы 3/4 ATR.

 

Ссылка на индикатор.

 

Внимание! Данный индикатор не дает однозначных сигналов к покупке/продаже. Индикатор помогает видеть пройденный ATR выбранным инструментом.

 

Все пожелания по доработкам, а также найденным ошибкам приветствуются.



Крым и Севастополь принадлежат Российскому народу де-факто, де-юре и волею Божьей

    • 02 июля 2014, 22:04
    • |
    • Nika
  • Еще
Наши украинские братья и сестры очень переживают по поводу того, что Россия «аннексировала», «захапала»… ну,  в общем,  как им кажется, отняла у них  Крым и Севастополь.  В этой связи, надеюсь, что утешением им послужит следующая информация.  Иного предложить не смогу, так как носовым платком не располагаю в отсутствие потребности.

Так вот, дорогие братья и сестры, если вы не в курсе или не хотите об этом знать и помнить (как у вас заведено),  Крым «захапала» не Россия, а Украина — не получив на это согласие братского русского народа.
Ведь административное управление территорией Крымской области, которое ранее «де-факто» осуществляла Украина, и суверенитет России над Крымом, который никому «де-юре» не передавался, – понятия абсолютно неравнозначные.

Конституция РСФСР не давала права Президиуму Верховного Совета РСФСР передавать часть территории республики другой стороне. Не имел на это полномочий даже и Верховный Совет РСФСР. Такое право имел только народ России, посредством референдума, и его проведение в этом случае являлось по Конституции РСФСР обязанностью Президиума Верховного Совета.

Однако: НИКАКИХ РЕФЕРЕНДУМОВ ИЛИ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ ТОГДА НЕ ПРОВОДИЛОСЬ!

Юридически значимых документов, включивших Крым или Севастополь в состав государственной территории Украины, не существует. Передача суверенитета от одного государства другому по соглашению между ними  требует заключения между соответствующими государствами международного договора, который должен отвечать всем основным принципам современного международного права. Такой договор между Россией и Украиной не заключался.

Таким образом,  государственный суверенитет над Крымом и тем более над Севастополем в соответствии с нормами международного права никому и никогда не передавался. Следовательно, Украина все это время незаконно пыталась распространить свой суверенитет на часть территории России.


( Читать дальше )

И еще раз о ... Волатильности )))

    • 29 июня 2014, 23:19
    • |
    • Orbus
  • Еще
   В последнее время наблюдается значительное количество постов  и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой  (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть  ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета  что  HV  будет сверх мала и наоборот.  IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.
 
Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула   стандартного или среднеквадратичного  отклонения
 
 И еще раз о ... Волатильности )))
Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень.  Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес !  Ведь на самом деле


( Читать дальше )

Остаться в живых

 
Остаться в живых.
                                             
                                             Выживают те, кто умеет управлять своими импульсами, а те, кто не  научился, – погибают. 
Лоуренс Гонсалес эксперт по выживанию
 
Что делать, если ничего не получается? Что делать, если обещанные золотые горы не просто растаяли, а превратились в хождение по мукам?  Как найти ту нить  Ариадны,  которая поможет справиться с лабиринтом под названием трейдинг?  Данная статья не может претендовать на готовый рецепт успеха – это было бы слишком самонадеянно. В данной публикации я хочу собрать воедино некоторые базовые принципы, которые помогали и помогают мне работать и оставаться в профессии.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн