Был такой дядька. Киёси Ито. Работал в статистическом  управлении и писал книжки. Интернета тогда не было, поэтому он, как и Тимофей Мартынов, делал книжки из бумаги и писал в них ручками. Писал он о теории вероятности и стохастике, то есть про кроликов, и внимание. За эти работы он получил степень доктора философии. То есть, тут не столько вопрос в математике, сколько в философии.

Дифур это такой способ записи философской мысли. Когда вы рисуете каналы по лоу на графике, вы даже не задумываетесь, что это касательная, а значит производная функции цены от времени. Для записи мысли или идеи мы воспользуемся дифурами, а потом переведем их. В общем, их особо ни кто не решает. Берут справочник производных и вуаля.  dx/dt = α x => x(t) = x0 e^αt. Уравнение разряда конденсатора dx/dt.  У каждого уважающего опционщика такой справочник есть. Это греки опционов. Там дифур и его значение в обычной формуле, куда можно уже цифры подставить. И все.

Из предыдущего материала мы помним. dx = µ x dt + σ x δW. Мгновенное изменение цены=среднему изменению+размеру изменения*случайное изменение. Давайте этим философским языком пообщаемся. И легче всего это понять методом Кирилла Ильинского.

Доброго времени суток,  заинтересовал меня индикатор — Аллигатор Билла Вильямса.

Естественно на истории работает замечательно и все мы знаем, что история это только история.

Решил попробовать прогнать его на плеере TigerTrade (НЕ РЕКЛАМА!)

Стиль: Внутридневная торговля, без переноса на следующий день.

Инструмент: фьючерс BRENT;

Объем: 30 контрактов;

ТФ: М5.

В одном из описаний данного индикатора встретилась фраза:

«Из недостатков индикатора Аллигатор можно отметить то, что, как и все индикаторы, построенные на системе скользящих средних, Аллигатор запаздывает в своем сигнале о начале формирования тренда».

Работа в плеере показывает, что торгуя таким ликвидным инструментом как нефть, сигнал данного индикатора о входе позволяет фиксировать несколько десятков тиков. Так, за январь 2019 совершено 74 сделки, из них 10 убыточных.

Разве этого не достаточно?

PS: Читая посты на Смартлабе складывается впечатление, что основная масса народа хочет брать большие ценовые движения. Почему? Эго?

     Просветите если заблуждаюсь.

— концепция регулирования со стороны ЦБ сейчас — таргетирование инфляции.
Другими словами, основная задача удержать инфляцию (номинальную) в заданных параметрах любой ценой.
Стерилизация денежной массы — это создание условий при которых свободная ликвидности изымается из реальной экономики и «связывается» максимально долгосрочно в финансовом секторе.



Грубо говоря человек имеющий свободные средства размещает из на депозите, в ОФЗ и т.д и живет на % — пока ему этого %та хватает на жизнь он не пытается купить бетон, открыть автомойку, пекарню и т.д.

DTI Algorithmic — финансовый советник на платформе Interactive Brokers (IB). За 10 лет на рынке мы успели поработать со многими российскими и иностранными брокерами, и в 2013 г. осознанно сделали выбор в пользу IB.

#справка Interactive Brokers LLC — американский онлайн—брокер. Материнская компания IB работает с 1978 года, ее номер в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — 0001381197. Данные о компании:

• кратко и подробно о брокере на сайте американской Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA),
• регуляторная информация об Interactive Brokers Group на сайте SEC,
• данные о руководителях, финансовой устойчивости и рисках IB для Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

Как известно, большинство игроков на  биржах вечно ищут способ научиться предсказывать курс активов, чтобы начать зарабатывать.

Для этого они ищут какие-то «стратегии», пишут «советников», слушают аналитиков и пытаются понять хитросплетения экономической политики разных центробанков, а также оценивать степень влияния политики на цену активов.
Но почему-то все чудо-стратегии и советники оказываются лишь пшиком и ведут не к сказочному обогащению, а лишь к очередному схлопыванию депошки и потере всех денег. И так из года в год, из месяца в месяц. Вечный бег по кругу и вечное пополнение депозитов за депозитом в попытках отыграться, либо просто уход с рынка.

Печально, да? А что если весь этот процесс изначально бессмысленен? Что если невозможно научиться предсказывать курс и верно входить в сделку лишь только потому, что ты сам влияешь на рынок? То есть твой вход сам по себе нарушает Систему, смещая равновесие рынка и вызывая противодействие против тебя.
Что думаешь? Может ли такое быть? Если тебе ещё не понятно, то я попробую описать в подробностях как это всё выглядит.

Давайте не бегать по Блекам и Мертонам, а обратимся к нашим. Андрей Колмогоров из города Тамбов. Родившись еще при царе и прожив в СССР на бирже поторговать не успел. Но написал пару книг по которым учились Блек Шоулз и Мертон. Мощный дядька. Поэтому пойдем по его логике, аксиоматике теории. Она, примерно такая. Святая троица. Пространство элементарных событий. Которые уже не поделишь. Один тик. Цена или вверх или вниз. Одновременно не возможно. Если таких событий много, то мы получим Распределение вероятности. Множество всех возможных исходов. И сигма алгебра. Это какие математические действия мы с ними будем делать и что получать. Вот мы с этой сигмой-алгеброй и попробуем разобраться.

Для этого надо определиться, что нас интересует. Или должно интересовать. Цена? Лично меня не интересует. Вот есть цена Магнит АО. Пока у меня нет этих акций, то для чего мне знать их цену? Если только знать, на сколько я могу купить. А после того, как я их куплю, цена мне тоже не интересна. Мне интересна доходность моего вложения от начала до конца за время Т-Т0. А это есть изменение цены. Поэтому мы больше цену трогать не будем, а будем работать с ее изменениями и нашей доходностью. Изменение цены мы посчитаем через сигма-алгебру. А именно разница логарифмов. В предыдущем топике я описал почему. И получится очень удобно. Доходность +1% умножить на вложенный капитал= фин рез. Цены самого актива тут нет. Вот такой парадокс сигма-алгебры. Теперь нас интересует наш вложенный капитал и изменение доходности.

Плохое настроение, тревога и прочие негативные чувства могут застать человека в любой момент. Психологи из университета штата Айова уверены, что избавиться от всего этого можно всего за десяток минут. По их словам, для этого всего лишь нужно на время изменить поток своих мыслей — стратегию для улучшения настроения проверили в ходе эксперимента с 496 участниками и, как ни странно, эффект был крайне положительным. Возможно, для некоторых людей метод может показаться крайне странным и даже бредовым, но почему бы не попробовать?

Суть предложенной психологами стратегии заключена в том, что человеку попросту нужно перестать концентрироваться на себе, и подумать об окружающих людях. Чтобы доказать, что концентрация на других людях способна повлиять на настроение, исследователи провели масштабный эксперимент, в котором поучаствовали 496 студентов университета.

Самая полезная привычка, которая помогает мне в бизнесе, – экономия собственного времени.

Как этого добиться?

1. Использую мессенджеры.



По возможности стараюсь не тратить время на разговоры по телефону, по возможности перевожу переговоры в мессенджеры. Неважно, кто мне звонит: клиенты, партнеры и родственники, – вежливо прошу написать мне в чат. Такая бизнес-привычка дает сразу несколько преимуществ: ответить на сообщение можно в тот момент, когда это будет удобно (через одну или десять минут); когда человек пишет, он четче формулирует свои мысли и почти сразу переходит к делу; вся переписка сохраняется; собеседник уже не сможет что-то забыть, перепутать или по каким-то причинам утверждать, что договаривался совсем о другом. Мессенджеры позволяют выражать свои эмоции при помощи смайликов и стикеров. Тоже своего рода экономия времени: добавить в сообщение улыбающуюся рожицу или «большой палец вверх» гораздо быстрее, чем описывать степень одобрения словами.