Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш

( Читать дальше )

Доброго времени суток. Тут меня просили показать общую эквити всех 8 роботов, торгующих в трансляции.
Показываю. Плюс эквити каждой системы за 5 лет и с начала 2015 года.

Предыдущие мои посты по своим системам тут и тут.

Условные обозначения: Т — трендовая тс. КТ — контр-трендовая тс.




( Читать дальше )

В заглавии поста график прибыли моего робота ( его описание см. здесь) в процентном отношении от начального капитала за май (отделен красной чертой от результатов прошлого месяца). Результаты не впечатляют, прибыль около 1,5% всего за месяц. Май был очень слабо волатилен, Si практически стоял на месте. Пришлось ближе к середине месяца, после просадки, определить самые волатильные часы в течение дня, и затем робот работал только в эти периоды. Это позволило изменить тенденцию, а ближе к концу месяца ликвидность потихоньку стала восстанавливаться, и эквити пошла вверх.

Параллельно разрабатывал высокочастотную стратегию, основанную на одной из моделей, которые представлены или будут:) представлены на моем сайте. Основной каркас программы вновь сделан на основе

( Читать дальше )

Они — в центре внимания – простые, элегантные и такие значимые. Ниже мы рассмотрим, как можно каждую свечу преобразовать в набор из трех чисел, чтобы иметь возможность идентифицировать модели и определять их предсказательную силу.

Свечи являются лаконичным выражением информации. Они могут отображать поведение цены – борьбу покупателей и продавцов в течение минуты, дня или года. Они скажут, какая из сторон одержала верх в конце, которая из них начинала борьбу в начале, как высоко покупатели выдавили продавцов или как низко продавцам удалось загнать покупателей. Свечи – это простое и красивое средство, несущее, при этом, так много информации.

Сжатие японских свечей

Разнообразие размеров фитилей и тел свечей усложняет использование их для четкого определения ситуации на рынке в текущий момент. В данной статье будет показан способ упрощения свечей таким образом, чтобы трейдер мог определять модели и правильно осуществлять поиск с использованием этих моделей. Хитрость заключается в том, чтобы превратить каждую свечу в набор трех чисел, как показано ниже:

( Читать дальше )

  В процессе поиска собственной системы торговли я перепробовал довольно много всего, сейчас я могу сказать, что являюсь сторонником системной торговли и алготрейдинга. Одним из побочных результатов этого «увлечения» стало написание забавной программки с графическим интерфейсом, значительно облегчающей системную торговлю внутри дня, о которой я расскажу в этой статье после небольшого предисловия.

( Читать дальше )

Определимся с рисками.
1- Риск на день.
2- Максимальный убыток на сделку.
3- СТОП ЛОСС.
4- Количество контрактов.
Наглядный пример: Депо состовляет 1000-едениц, для меня самый оптимальный риск на день это 2% от депозита. 2%= 20-и единицам от нашего депо.
Следующая деталь, мы обязаны знать сколько мы совершаем сделок в день «N»- количество. 
Формула такая: Количество сделок делим на дневной риск. Пускай «N»- в нашем примере 10 сделок в день. 20:10=2
Получившееся число 2 это процент от нашего дневного риска, то есть 2% от 20 едениц. Получаем 0,4 лотов/контрактов это с каким объемом максимально  мы должны входит в сделку. На российском рынке контракты не деляться, как вы знаете.))

Все идет от максимального убытка на день, все идет от него.
То есть это максимальный риск на сделку 2%, от нашего дневного риска 2% от 1000ед.

( Читать дальше )

Рекомендую прочитать старый пост Романа Даянова (январь 2011): 

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/2115.php

Там стоит всего три плюса, сейчас он набрал бы побольше. 


Тогда Романа я еще не знал, мы познакомились позже — он принял участие в круглом столе по скальпингу на конференции смартлаба в сентябре прошлого года: http://www.youtube.com/watch?v=Q41JSYgcAbc 

Ладно, для новичков смартлаба еще одну яркую ссылочку дам из 2011 года:

http://smart-lab.ru/blog/mytrading/4615.php 

Добрый день!   

Хотел было пройти стророной от очередного странного поста  http://smart-lab.ru/blog/255116.php

где в который уже раз утверждается случайность цены на маркете, и как следствие,  случайность результатов торговли, но когда в комментах народ дописался до того, что и с виртуального счетчика посещений уборной, отдельно взятого, так сказать нуждающегося индивидуума, можно построить график подобный биржевому, что естественно (ну а как иначе) будет доказывать случайность последнего, тут уж рука в неистовом гневе сама потянулась к компу.

Итак, для начала отмечу, что смысл присутствия на рынке людей, считающих результаты своего труда случайной величиной, остается для меня загадкой, ну это ладно, к вопросу не относится.

Теперь по существу. Каждый первый из подобных постов содержит нечто изогнуто-зигзагообразное, что как подразумевается, выглядит как биржевой график. Далее, (внезапно!) нам задается сокровенный вопрос:

«Вы считаете что это график цены, не так ли?»

( Читать дальше )

    Третья Силы сторона есть, юный падаван. И говорит и знает мало о ней кто. Ведь профессиональная деформация программистов скромность тех джедаев не позволяет выставлять себя идиотами, неся бред.

 

    Наблюдая идеологические войны «Разумного Инвестора» с ордой фриков рисующих палочки «Спекулянтами» создаётся впечатление что никаких других способов трейдинга не существует. А это мягко говоря не так.

    Давайте вместе попробуем разбить трейдеров на группы. А затем объективно и беспристрастно посмотрим на эти группы поближе.

План:

1. Разбить трейдеров на группы
2. Про Тех Анализ
3. Про Инвесторов
4. Про Алготрейдинг

( Читать дальше )