Всем привет. Читаю на СмартЛабе разные истории об эпических и не очень сливах депозитов. Люди теряют суммы от 10-50 баксов до 500к рублей и даже более. Трейдинг среда нестабильная, дело такое. Потери случаются. Но меня волнует другой вопрос. 99.99% сливов происходит от несоблюдения манименеджмента. Т.е. когда берется на позицию риск, несоизмеримый с депозитом. Причем наибольший процент слившихся — это форексники. Тут их не очень любят. Типичные истории: «слился с 500 баксов до 30. Больше на форекс ни ногой!» (цифры могут быть другими). Ребят при чем тут форекс? Вы сольетесь и на бирже, и в тетрисе. Во-первых 500 баксов — это маленький депозит. Для любого рынка. Это требует от трейдера большой дисциплины, ведь каждая сделка (убыточная) сильно бьет по состоянию счета. Во-вторых для депозитом менее 1к баксов (может и более сейчас доступны) есть центовые счета. Такую «услугу» предлагают большинство диллинговых центров. Есть 100-500 баксов — торгуй на центовике. Много ты не заработаешь, зато потеряешь тоже не очень много. Многие бредят, что вот имея 200-300 баксов можно разогнать депо до заоблачных сумм. Ну это из разряда выиграть в лотерею. Периодически нам показывают по зомбоящику, что кто-то там выиграл Джэк-Пот.

( Читать дальше )

Тем кто не в курсе рекомендуется почитать предыдущие записи.

В общих чертах — ATR используется как ненаправленный показатель динамики по амплитуде колебаний. В зависимости от того, что делает на его фоне ценник, можно со 100% достоверностью сказать, что происходит в данный момент. И сформулировать ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ о том, как ситуация может развиваться дальше. Предположения потому, что никто на самом деле не знает, что будет дальше. Известно лишь одно — если что то началось — оно должно закончиться. Поэтому основных задач две — распознать что именно происходит и понять, закончилось или нет.

Внимание на экран


Помимо основного, позволяющего определить границы фигуры/структуры, тут можно увидеть еще один интересный паттерн начала тренда (бирюзовые области)

ATR это скорость перемещения цены по уровням. Она может эффективно использоваться или нет. Пример: если бы вы поехали из точки А в точку Б по горному серпантину через перевал, то вам потребовалось бы гораздо большая скорость чтобы прибыть в точку Б прямому туннелю в то же время. То есть если ценник направленно движется, а не петляет, то ATR естественным образом может сжиматься показывая эффективность движения.

( Читать дальше )

Всем привет. Кружок «финансистов-концептуалистов» вновь открывает для Вас двери. Велкам!

Сегодня появилась идея и я решил её обсудить с широкой аудиторией. Идея касается тактики, которую мы выбираем на пути к финансовой свободе. Для начало предлагаю вспомнить отправную точку — так сказать мой посыл поколениям )

Путь к финансовой свободе. Начало

Мой проект рассчитан на 20 лет, поэтому я решил дать ему название: «Проект 20». Если кто-то хочет присоединиться к нему — велкам.

Итак, год прошёл. Мой итог = $128000 (+28% к началу). Такой итог возник в результате успешного управления на рынке и пополнения депозита на дополнительные  $9000. Сейчас я говорю исключительно о личных средствах. Доход от управления клиентскими счетами был успешно инвестирован в бизнес и частично проеден )

///За счёт прибыли в 2015 году мы обзавелись новым офисом в Андорре и открыли новую управляющую компанию в Швейцарии (с финансовой лицензией) ///


С точке зрения траектории развития, я пока нахожусь в проектных рамках: 
/// Да, хочу сделать поправку: в прошлом посте я не правильно задал переменную одну в расчетах — у меня был период капитализации = месяц. Это не верно, т.к. доходность в течение года гуляет по месяцам. Правильнее оценивать период капитализации = год. ///



( Читать дальше )

Что делает особь попав в незнакомую среду или обнаружив неведомый ранее объект или обстановку? Она их изучает, в первую очередь.

Ну это не про ATR, а про ценники. ATR нам как раз и может рассказать, что происходит в данный момент. Надо как то упорядочить собственную кашу в голове по этому поводу, т.к. это еще не рабочая а пока что экспериментальная система для проверки гипотезы.

Начнем с очень простого паттерна который наверняка понравится волновикам. Это паттерн который позволяет видеть границы фигур/структур, что при сложных коррекциях с Х волнами ощутимо облегчает задачу по их поиску.

Суть достаточно простая, если ценник куда-то двигался или был в рэйндже, то по окончани будет противолежащий экстремум ATR или пробой диапазона ATR (и ценник тоже пробивает) в случае рэйнджа. Тупо факт изменения динамики. развивалась -> остановилась, не было -> появилась. Накладывая проекцию экстремумов хая-лоу по ATR на тренд сразу видим где чего началось и где закончилось.

Для примера взял три случайных ценника на сток, товары, и пару на форекс, интервал ATR везде одинаковый, никаких других индюков не применялось. Ни один из указанных ценников я не торговал и раньше в глаза не видел.

( Читать дальше )

Мне казалось, что я уже выкладывал это видео с Московской опционной конференции 21 марта, но не смог найти его у себя на ютубе. Так что выкладываю:

Там кажись в конце Илья должен объяснять природу своих тысяч процентов на Камоне.

Не так давно я обещала вам рассказать о том, как и зачем я использую опционы. Обещала — рассказываю. Но прежде чем перейти к опционным стратегиям, проясню пару моментов, которых я не коснулась в вводной части. А именно: что собой представляет опцион «в деньгах» (In the money, ITM) и опцион «вне денег» (Out of the money, OTM). Понять, какой опцион перед вами — «в деньгах» или «вне денег», очень легко. Для этого нужно сравнить рыночную стоимость базового актива (в нашем случае это — акция) с ценой исполнения контракта, то есть ценой страйк.

• Когда рыночная цена акции выше, чем цена страйк, то об опционе Кол (Call) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции ниже страйка, то такой опцион считается «вне денег».
• Когда рыночная цена акции ниже, чем цена страйк, то об опционе Пут (Put) говорят, что он «в деньгах». Если же цена акции выше страйка, то опцион находится «вне денег».

( Читать дальше )

Празднуя майские, нужно трудиться — огородик вскапывать… это как минимум. Шашлыки шашлыками, но натрудил несколько шкурок/скинов для смартлаба. Как всегда для удобства. Вот, к примеру, чёрный стиль (на скринах ниже: «главная», «все блоги» и «все трейдеры»):



( Читать дальше )

49-летний Джек Ма, самый богатый человек в Китае даёт полезные советы.

Если на совещании 90% присутствующих голосуют «за» то или иное предложение, я выбрасываю его в корзину. Причина проста: если все эти люди так явно видят эту возможность, то скорее всего над этим работает много других компаний, и нам не будет принадлежать лидерство в этом.

Джек Ма: Ошибки, о которых я жалею

В 2001 я допустил ошибку. Я объяснил своим сотрудникам, с которым основал компанию, что карьерный предел в компании для них — уровень менеджеров. Для того, чтобы нанять топ-менеджеров уровня вице-президента и выше, я думал, что мне нужно найти профессионалов со стороны.

Спустя годы, никто из этих нанятых профессионалов в компании больше не работает, зато те, в ком я сомневался, прекрасно выполняют роли вице-президентов и даже выше.

У меня есть принцип, которым я руководствуюсь: твое отношение к работе и решения, которые ты принимаешь, важнее, чем твои способности.

( Читать дальше )

 
         Батя мой рыбаком заядлым был. Снасти у него самые обычные: несколько спиннингов, донки, подсачек и садок для рыбы. Все это добро было сделано своими руками: спиннинги — из кусков толстой сталистой проволоки, посаженной на эпоксидку в деревянные ручки; грузила – выплавленный на газовой плите в столовой ложке свинец; садок  — из двух скрепленных по периметру развернутых сетчатых мочалок; колокольчики – из кусков медной трубки с впаянными в торец пятикопеечными монетами и подвешенными на проволоку в качестве язычка гайками М6. Покупные были только катушки, леска и крючки. На рыбалку ездил на велосипеде, независимо от времени года всегда тепло одевался, обычные резиновые сапоги, прорезиненный плащ и, обязательно, фуфайка. Я еще думал, зачем ему летом фуфайка?

         Все стало на свои места, когда он впервые взял меня с собой на рыбалку. После дороги длиной в несколько километров на раме велосипеда с затекшей спиной и ногами и батиной фразы «Приехали», я с облегчением спрыгнул на землю и с интересом начал изучать место предстоящей рыбалки. Батя в это время спокойно, отточенными за годы движениями поставил велосипед  в тенек (раньше считалось, что воздействие солнечных лучей снижает ресурс велошин), достал из самодельного чехла, сделанного из штанины старых брюк, спиннинги, размял в руках приготовленный накануне корм, залепил им крючки, забросил и прикрепил на натянутую леску колокольчики. Тоже самое проделал с донками, но вместо колокольчиков, в качестве сигнализатора поклевки, прикрепил на леску расщепленные деревянные палочки, вырезанные из найденных поблизости веток.  Размотал и положил между заброшенными снастями подсачек, расстелил на ровном месте фуфайку, достал из сумки капроновую выцветшую флягу с водой, хлеб, сало, вареные яйца, соль, помидоры. Мы перекусили и Батя прилег на край фуфайки вздремнуть, предварительно предупредив меня, чтоб не лез в воду и, сказав: «Будет клевать на донки (на которых висели палочки), — разбуди!», подразумевая, что звук колокольчиков он услышит сам.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

                  На почту часто поступают вопросы по поводу распределения капитала между стратегиями. Как добиться стабильных и устойчивых результатов на продолжительном временном интервале? Как эффективно объединить разные торговые роботы в единую систему?
                  Ниже будет описан собственный подход к данному вопросу. На абсолютную истину он не претендует, но подход вполне логичен, достаточно прост и проверен на собственном опыте. Надеюсь для кого-то это будет полезно.
                  Затрагивать тонкости построения и оценку качества работы отдельных стратегий не будем. Допустим, в арсенале уже есть несколько торговых стратегий (например 3), основанных на надежных идеях и приносящих вам уже какой-никакой профит. Системы полностью формализованы, оттестированы на исторических данных, имеют достаточный период реальной торговли. Это позволяет уже иметь какие-то ожидания в плане будущего поведения данных торговых стратегий.

( Читать дальше )