Был один мальчик, которому в 2008-м посчастливилось заработать на ЛЧИ пару тысяч процентов, и который спустя 2,5 месяца почувствовал себя богом трейдинга. Я помню как я пытался разговаривать с ним на языке логики, пытаясь убедить его, что треш-трейдинг на все 500-е плечи сотрет его в порошок. Очевидно, что с человеком, который только что сделал пару тыщ процентов, разговаривать на языке логики бесполезно. Там такое развивается такое неадекватное самомнение и апломб, что если ты не заработал три тыщи процентов или миллионы долларов, то на тебя будут смотреть как на говно:)))

В свое время я писал про этого мальчика:

это живой анатомический образчик всех хирургических аспектов психологии трейдинга. Я у него тоже много полезного почерпнул.

То есть наблюдать за подобным, интересно и поучительно.

История повторилась с одним моим другом (я уже писал немного об этом). Причем еще когда деньги не закончились, я ему регулярно говорил — чувак, притормози. Но кто ж будет тебя слушать? С другой стороны, в прое*е денег нет ничего плохого. Это даже хорошо. Потому что если ты был не прав, величина твоего счета быстро тебе на это указывает. То есть сам твой счет тебе говорит что ты не прав. Если ты не веришь своему счету и продолжаешь настаивасть на своей правоте, довнося на счет, то требуется просто чуть больше времени. И когда деньги тотально заканчиваются, ты просто останавливаешься и начинается излечение-исцеление покалеченной души. 


( Читать дальше )

Наше управление в первом квартале этого года напомнило мне «американские горки», причем не только в переносном, но и в прямом смысле: и доходность и просадка были получены в первую очередь на фьючерсе на курс рубль-доллар:
 
 

Из приведенной таблицы помесячных доходностей мы видим, что в январе нами была получена максимальная месячная прибыль за всю историю реального управления, а в феврале – максимальный убыток. И хотя максимальная просадка не превзошла просадку прошлого года, но все равно составила значительную величину: -17,49%. При этом, как видно из приведенной выше таблицы, мы обновили максимальный дневной убыток. Именно этим и объясняется большой убыток февраля: 12 февраля наш убыток составил -10,39%. Что это был за день? Это был день заключения Минских соглашений с резкими и сильными движениями фьючерса на курс рубль-доллар, которые можно хорошо увидеть на графике цен закрытия пятиминуток с 19:00 11 февраля до 18:45 12 февраля:

( Читать дальше )

Участвую в турнире UT Challenge NYSE. Зарабатываю 20000 долларов в управление на finDerby.

Как обычно, по средам торгую совместно с Trading Floor. Мне еще рано входить в сделки до 10-00, но глядя как Алексей активно торгует на открытии торгов не удержался. Начал искать точки входа в самые сильные акции вчерашнего дня. Помог индекс, который падал в начале торгов, поэтому в просевших акциях мог начаться разворот.
Скриншоты с анализом сделок

Невероятно интересной для торгующего трейдера оказалась акция KRFT, чтобы описать как ее выкупают большие игроки напишу отдельный топик. Я уже неделю слежу за стаканом, лентой и графиком — не могу оторваться, настолько мне интересно наблюдать за ней.

В итоге получилось так
 

Для тех, кто не знаком с моим обозначением сделок.
 

Недавно StockSharp стал """«open source»""". То есть открыли и выложили код, который использует основные закрытые билиотеки. Это было и несколько лет назад, до сих пор валяются архивы с """«открытым кодом»""", в которых главная папка содержит кучу dlls — «черных ящиков».

Вопрос: планируется ли делать StockSharp открытым по-настоящему с понятной лицензией (free as in speech)? Или же снова проще назвать открытым то, что ни в каком месте не является открытым кодом (free as in beer)?

API InteractiveBrokers безумна проста и удобна без мутной прослойки, для Fix есть много open-source коннекторов, для Квика я написал основу удобного и быстрого GPL коннектора, который для своих нужд допилю за пару дней. Для тестирования стратегий есть открытый проект QuantConnect.Lean. Изначально идея StockSharp создать community была хороша, но нельзя создать его вокруг черного ящика. Я бы с интересом присоединился, но пока больше интереса смотреть что делают в Lean и писать свое напрямую. Я не верю, что в S# есть секреты или know-how (у Фейсбука/Гугла, по большому счету, их тоже нет в коде), но возможность фиксить баги и вносить изменения по ходу использования — ключевой момент, без которого теряется смысл использовать что-то в добавок к API брокеров. На мой взгляд, модель true open source за плату гораздо живучее.

( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

Пока каникулы, я пытаюсь доделать свой сайт. Вроде, все готово, но при тестировании вылезают косяки один за другим (((
Поэтому суббота у меня все равно рабочая – «черная»

Я подвожу недельные итоги торговли по системе, основанной на управлении рисками. Начало описания системы находится ТУТ.

На прошедшей неделе многое запомнилось:

Понедельник - Разговор про «упертость» в форме комиксов
Вторник - Лудоманство перед терминалом
Среда - Несистемный выход из позиций
Четверг - Слияние с Анной Маркидоновой и рекордный профит

( Читать дальше )

Здравия всем.

ковырялся я ковырялся с долгосчрочником на РФ споте, и между делом перенес эти алгоритмы для торговли на СМЕ.
взял инструмент 6е да и проверил..
в итоге получилось следующее:

Торговля начинается с: 0 часов (автоматическое круглосуточное исполнение, с закрытием позиций перед клирингом)
Горизонт исследований с 7 ноября 2011 года по текуий день. (3.5 года)

учет:
комиссия = 5.00$ на круг
потенциальное проскальзывание = максимальный объем подобран с учетом объема в стакане.

Баланс на начало периода: 10 000.00$

Объем сделки: один контракт на каждые 5000.00$ Но не более 7 контрактов на сделку
Общее количество сделок: 3250
Прибыльных сделок: 2850
Убыточных сделок: 400
Сделка с наибольшим МИНУСОМ: -2397.50$   7 - контрактов
Сделка с наибольшим ПЛЮСОМ: 2765.00$   7 - контрактов
Сделок закрытых в Безубыток +1 тик: 158

Баланс на конец периода: 484 450.00$

Сделки по часам в сутках: час | убыточных | прибыльных

( Читать дальше )

Конечно, всю подноготную систем рассказать не могу, но для тех, кто хотел увидеть стату по всем торгующим системам в трансляции торговли, выкладываю. (Суть задумки тут)

 И так, в данный момент на сервере торгуют 4 робота на фьючерсе доллар-рубль (Si). На каждого робота выделено по 25000 руб.

Первая ТС уже фигурировала в посте о том, как я тестирую и оптимизирую торговые системы.

 

( Читать дальше )

Для примера возьму одного из торгующих в трансляции роботов. 

 Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:
 

Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)

( Читать дальше )