(Имхо, как всегда, личный взгляд частного трейдера по рынку( не гуру — пишу про себя), не отягощённый необходимостью разводки, связаной  с выстраиванием потока ордеров клиентов против своей большой позиции.
Афтор), как правило, не делает прогнозов  - рынок не прогнозируем в любой наперёд заданной точке… однако…… иногда!!! рынок «открывается» — и тут  надо  не теряться!!!.
Упоминаемые международные котировки — фьючи СМЕ, COMEX и т.д).

Думаю, что сегодня мы были очень близко от локального лоу. В связи с этим и постом Андрея -Мурманск
http://smart-lab.ru/blog/mtrading/73368.php
— что если бы он этот месяц не торговал бы вообще!!!!:

Некоторое время назад я осмыслил тривиальную на первый взгляд идею, заключающуюся в том, что «целесообразная» деятельность на рынке не может быть без цели. «глупая» цель — срубить бабла таковой быть не может, т.к. абстрактна и «неизмерима», т.к. не ясно СКОЛЬКО? Практика показывает, что «если бы я в некоторый момент остановился… и ничего потом не делал!!!!...» то результат  был бы лучше. Абстрактная погоня от хорошего к лучшему провоцирует только убытки.

( Читать дальше )

Основные тезисы: 

— ФРС не исключает возможность новой программы выкупа облигаций;

— Дополнительные меры стимулирования экономики будут предоставлены  при необходимости;

— Трудно оценить последствия QE для американской экономики.


Реакция рынка (фьючерс на индекс S&P 500):

 

 

Подробности речи:

— Федрезерв не должен выпускать из виду признаки стоящих перед экономикой сложностей, так как ситуация в экономике США сейчас все еще далека от удовлетворительной.

— Федрезерв не исключает более широкого использования нетрадиционных мер стимулирования, поскольку негативные риски, связанные с этими мерами, являются управляемыми.

( Читать дальше )

Выступление Бернанке Джексон Хоул:
МЫ НЕ ИСКЛЮЧАЕМ ДАЛЬНЕЙШУЮ ПОКУПКУ АКТИВОВ


СТАГНАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА — БОЛЬШОЕ БЕСПОКОЙСТВО
ЭКОНОМИКА ДАЛЕКА ОТ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
QE СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛО ДОХОДНОСТЬ ТРЕЖЕРИС
РОЛЬ QE ДЛЯ ЭКОНОМИКИ БЫЛА ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ
QE ПОМОГЛО СДЕЛАТЬ УСТОЙЧИВЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
QE ПОМОГЛО СНИЗИТЬ РИСК ДЕФЛЯЦИИ

ВЫСОКАЯ БЕЗРАБОТИЦА МОЖЕТ ПРИЧИНТЬ СТРУКТУРНОЕ РАЗРУШЕНИЕ
БОЛЬШОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ QE МОЖЕТ СНИЗИТЬ ДОВЕРИЕ К ПЛАВНОМУ ВЫХОДУ ИЗ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕД США СТОЯТ ПУГАЮЩИЕ ВЫЗОВЫ
ИЗДЕРЖКИ НЕТРАДЦИОННОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
ПРОБЛЕМЫ: РЫНОК ЖИЛЬЯ, ФИСКАЛЬНЫЙ ОБРЫВ, ЕВРОПА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСЫ
ФРС УСИЛИТ СМЯГЧЕНИЕ ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ
QE МОЖЕТ ИСПОРИТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКОВ
ФРС БУДЕТ ПРИДЕТСЯ РЕШИТЕЛЬНО УДАЛЯТЬ СТИМУЛЫ

Вобщем то это чисто субъективные ощущения. Ни на какие предсказания не претендующие и не имеющие никакого отношения к технике и т.д… Можно рассматривать как болталогию от нечего делать перед выступлением Бена :)

Хочу сравнить ситуацию с июлем прошлого года. Хорошо её запомнил потому что тогда весь июль висел в шортах и это потрепало нервы, хотя впоследствии и оправдалось. 

Картинка:




Итак, что мы видим. 

И тогда и сейчас мы вошли примерн одинаково заг-загом в консолидацию. В обоих случаях консолидация заняла примерно 20 торговых сессий. Это общее.

Теперь о различаях:

1. В первом случае мне было тяжело держать шорт, поскольку тогда информационный поток был больше за рост (субъективно). Во втором же случае сейчас этот поток предрекает большую корекцию (опять же субъективно).

( Читать дальше )

В среду 29 августа я проводил на Smart-Lab вебинар, рассказывающий как можно применив системный подход строить механические торговые стратегии.

Речь в вебинаре шла также о программе Wealth-Lab, языке программирования C#, эффективном создании торговых техник и их хранении в программе VisualStudio.

Записывалось на вебинар более 200 человек, но из-за технических накладок в самом начале часть желающих не смогла попасть на этот вебинар.

Выкладываю видео прошедшего вебинара.



В принципе, несмотря на то, что первый блин вышел комом, впечатления у меня о прошедшем вебинаре остались положительные. Если будет интерес — готов еще провести здесь вебинар на тему алготорговли.

Буду рад Вашим высказываниям и комментариям.

Глядя на фьючерс на индекс РТС и закрытие дня ниже отметки 139000 пунктов, можно сказать, что выход из долгой консолидации всё же состоялся и состоялся он вниз. Конечно, я  не буду сейчас прогнозировать завтрашнее закрытие, но интуиция говорит, что всё равно пойдём ниже. Позы овернайт никакой у меня нет, так что взгляд на рынок чисто объективный и готов вставать по факту в любую сторону, я даже сегодня как ни странно работал в лонг, покупал от уровня 139000 в районе 11.00 после чего уехал по делам когда увидел выход выше 140000 и в итоге позиция была закрыта в безубытке. Не смотря на свой медвежий взгляд, я готов работать в любую сторну и научился делать так, чтобы не становиться заложником своих мыслей!!! Кстати август для меня, как ни странно, оказался лучшим месяцем в этом году, возможно это после целого месяца перерыва и отдыха.
   fRTS на завтра: уровень поддержки 137000 — очень важный!!! — закрытие недели ниже него приведёт к походу на 130000, однако я и сам не верю пока в столь сильное движение и смущает просто огромные объёмы, которые открыты в опционах на путах от 135-го до 120-го страйка, неужели кому то дадут столько заработать??? Пока не верю!!!

( Читать дальше )

Торгую в Квике. Лимитированные заявки по окончании торговой сессии должны аннулироваться и они как правило аннулируются. Но… Почему некоторые лимитированные заявки переносятся на другую торговую сессию даже на другой день !?? Почему это происходит? И где конкретно я могу с данными правилами по переносу лимитированных заявок ознакомиться.