Начал делиться своими соображениями по заяленной теме в комментариях в smart-lab.ru/blog/391932.php, но, поняв, что объем их становится совсем уже неприличным, вынес в отдельный тред


Итак, имеет ли смысл брать кредит для торговли?

Большинство комментариев по этой теме сводятся к тому, что «не имея результатов даже на демке, бегут в банк». Но рассуждать в подобном ключе в принципе не имеет смысла. Взяв кредит на развитие бизнеса и ничего не понимая в выбранном направлении, вы также спустите деньги в никуда, но никто же не говорит, что кредиты на развитие бизнеса — это «самое худшее, что можно посоветовать». Поэтому подобные рассуждения контрпродуктивны в принципе


Интересен другой момент — можно ли считать биржевые спекуляции бизнесом и, соответственно, рассматривать кредит для торговли как кредит на развитие бизнеса. На мой взгляд, мнение, что трейдинг — это бизнес, имеет некоторую специфику, и самое явное ее проявление — планирование. Решив заняться какой-то предпринимательской деятельностью, любой мало-мальски вменяемый человек начнет с бизнес-плана. Анализ выбранного сегмента рынка, риски проекта, маркетинговый план, рыночная стратегия, производственный план, план сбыта, научно-техническое обоснование реализуемости, организационный план. Что более важно — инвестиционный план и прогноз финансовых результатов. Доходность, дисконтированная доходность, денежный поток проекта, показатели эффективности, срок окупаемости и т. д. и т. п. И самое главное — риски проекта, их влияние на финансовые результаты и комплекс мероприятий по их минимизации

( Читать дальше )

Для того, чтобы нарисовать Трендовую линию, необходимо дать определение Тренда. Вот как это делает Джон Мерфи… «Визуальный инвестор», 1996; «Технический анализ финансовых рынков», 2012

Рынки не движутся в каком бы то направлении по прямой линии. Их движения представляют собой серию ЗигЗагов. Они напоминают череду последовательных волн с ярко выраженными Вершинами и Впадинами. Именно направление этих Вершин и Впадин образует рыночную Тенденцию.
Восходящую Тенденцию(Тренд) можно определить как серию последовательно повышающихся Вершин и Впадин;
Нисходящую Тенденцию(Тренд) можно определить как серию последовательно понижающихся Вершин и Впадин;
Во всех остальных случаях Тенденции(тренда) нет.

( Читать дальше )

   Вот уже прошло ровно 10 лет, с того момента, когда я совершил свою первую сделку на бирже, мне тогда было всео 23 года. Это была покупка 12-ти акций Лукойла в апреле 2007 года. Интересоваться рынком я начал еще учась в универе (2001-2006гг), когда по РБК наблюдал почти ежедневный рост котировок российских акций. Естественно очень захотелось попробовать стать инвестором. Как потом оказалось, я купил акции на локальном максимуме, а что такое коррекция, я в то время еще не знал )). В общем хватило меня, как инвестора, на 3 недели… сделка была закрыта с убытком порядка 15% от депо (более 3 тыр). На тот момент прошло всего год, как я закончил универ, устроился на работу и для меня это были существенные деньги. Это стало большим разочарованием для меня. Тогда я и узнал что такое трейдинг… Торговал в основном голубые фишки без плечей, только лонг. Позы держал от 1 дня до пары недель. Постепенно с зарплаты добавлял денег на счет, доведя сумму вложений до 80 тыр. к концу 2007 года. Почти весь 2007 год просидел в убытке. Тогда уже начали проявляться первые предпосылки предстоящего кризиса и акции упорно не хотели расти. Но ближе к концу года, каким то чудом мне удалось не только отбить убыток, но и вылезти в +20% прибыли от депо на акциях РАО ЕЭС и Автоваза.

Забегая вперед скажу, что 2008 год мой депо не пережил… Летом того года я купил акции Норникеля по цене около 6500 руб. за бумагу всего с одним плечом и в последствии это стало фатальной ошибкой для моего счета. Сначала к Зюзину прислали доктора, потом военный конфликт с Грузией… Когда рынок полетел вниз, был упущен момент, чтобы признать ошибку и закрыть сделку. Убыток стал для меня настолько большим, что уже не поднималась рука его закрыть. Первый маржинколл я получил на крахе lehman brothers, потом еще один… Это было невыносимым кошмаром наблюдать, как все мои накопления, сделанные за прошлый год, стремительно таяли на глазах. Финам крыл позу не полностью, а только необходимую часть, оставляя позицию маржинальной. Остатки позы я крыл уже сам по цене чуть более 1000 руб. за бумагу, видя, что баланс счета может уйти в минус. Примечательно то, что в тот день акции Норникеля обозначили минимум и ниже уже не опускались. На счету осталось чуть более 1 тыр. Очень трудно описать те эмоции которые я тогда испытал. Это был эпик фэил всех моих усилий, сделанных за полтора года...

После такого разочарования возник некоторый ступор, что же делать дальше?.. За это время рынок стал для меня не просто хобби. Не смотря ни на что, я был уверен, что хочу добиться успеха в трейдинге или даже работать в сфере инвестиций. В последствии был получен аттестат ФСФР, который мне до сих пор так и не пригодился. В итоге было решено развиваться в сторону алготрейдинга. Начал копать программирование, будучи полным нулем в этом деле. За 2009 год освоил C# на достаточно хорошем уровне, что мог уже написать что то вменяемое. На рынке при этом торговал по мелочи руками (не особо успешно) на 20-ку, которую отложил с зарплаты. В 2010 году запилил бота арбитражера, который умел торговать арбитраж RTSS (фьюч на РТС-стандарт) vs RTS + Si. Под это дело нашел инвестора, вернее он нашелся сам. Это был мой товарищ, которого я познакомил с рынком еще в 2009 году. Он инвестировал всего 100 тыр, у меня же на тот момент на торговом счете было около 15 тыр., больше накоплений не было. Летом 2010 года запустили бота, торговал он с моего счета. Доходность была относительно небольшая, порядка 40-50% годовых, но и просадок почти не было и все шло нормально примерно год. Но в августе 2011 года случился форсмажор — наш фондовый рынок резко продавили примерно на 30% в моменте, насколько я помню. Из-за того, что структура RTSS совпадала с RTS только на 80%, этот риск не был учтен в алгоритме бота. В общем стратегию немного порвало и бот слил всю накопленную за год прибыль и ушел в относительно небольшой убыток. В итоге в конце года мой инвестор, разочаровавшись в этом деле, забрал все свои инвестиции и больше мы с ним не сотрудничали. Общий убыток в 10 тыр. мы разделили пополам.

Начался 2012 год. И опять передо мною стоял вопрс, что же делать дальше? На счету оставалось всего порядка 10 тыр. И я решил попробовать заняться скальпингом, благо денег на счете оставалось только на это. Скачал привод, и в режиме эмулятора тренировался примерно 3 месяца с февраля по май каждый вечер, приходя с работы. В мае наконец то решил попробовать поторговать в реале, до сих помню как дрожали пальцы в первый день… Торговал я 1 контракт РИ на вечерке. И в первый же день удалось заработать пару сотен руб., а первую неделю закрыть около +400 руб. с учетом всех комиссий. В то время рынок был мертвый, Ри на вечерке обычно стоял как вкопанный. Диапазон колебаний цены на вечерке редко превышал 300 пунктов. Основной моей стратегией тогда было взятие спреда и микроколебаний цены сопоставимые с величиной спреда. И дело пошло… Уже в первый месяц мне удалось заработать около 2 тыр. с учетом всех издержек, которые были не меньше чем моя прибыль. В финаме тогда была комиссия 45 коп. за контракт и для меня стало очевидным, что нужно найти брокера с минимальной комиссией. И кто бы мог подумать, но я нашел брокера с НУЛЕВОЙ комиссией! Один малоизвестный брокер (не буду называть), видимо в рамках маркейтинговой программы привлечения клиентов, сделал нулевой тариф. Естественно я незамедлительно открыл там счет, закинул 12 тыр. (на 1 контракт РИ) и уже в июле начал активно скальпить. Отсутствие брокерской комиссии несомненно очень помогло на начальном этапе раскрутить счет. Но халява длилась не очень долго, всего несколько месяцев (до ноября 2012). После этого брокер ввел плату 20 коп. за контакт, что также было ниже рынка. К концу года счет увеличился до чуть более 70 тыр. Таким образом всего за полгода было заработано около 60 тыр. от начального депо 12 тыр. Дальше было больше… Наконец то я нашел свою нишу!

За 2013 год уже удалось заработать порядка 200 тыр. и каждый последующий год прибыль была больше предыдущего кратно.

В 2014 году сменил брокера, так как тот задрал комис до 50 коп. за контракт. Сейчас у меня фиксированный тариф. День присоединения Крыма прошел для меня более — менее удачно. Тогда я заработал всего несколько тыр., хотя можно было нарубить намного больше… Безусловно, стоит вспомнить декабрь 2014 года… Тогда я сумел приспособиться к резкому всплеску волатильности и найти несколько закономерностей. В итоге прибыль за тот месяц была рекордной на тот момент и составила чуть более 100 тыр.

2015 год в целом прошел гладко за исключением 12 февраля. В этот день примерно в 10 ч 20 мин. президент украины Порошенко сделал заявление о том, что они с Путиным в итоге ни о чем не договорились на переговорах в Минске. В этот момент Ри за пару минут рухнул овер -5%, а я неудачно зашел в лонг на 12 контрактов Ри. Помню как завис квик от этой движухи, и я какое то время ничего не мог сделать. У небольших брокеров такая проблема почти никогда не проявляется и в этом их большой плюс ИМХО. В итоге я тогда схватил лося порядка 50 тыр. за день (-12% от депо на тот момент). До сих пор это мой самый большой убыток за 1 торговый день...

2016 год стал рекордным по прибыли. Мои результаты за 2016 год — smart-lab.ru/blog/374347.php

Мой лучший трейд в 2016 году:

( Читать дальше )

Презентация 

Конференция смартлаба 22 апреля.
Приходи!

На последнем заседании Федеральная резервная система США (ФРС) повысила диапазон процентной ставки на 0,25%. Это всего лишь третье повышение с 2006 года. При этом рынки рассмотрели в действиях ФРС «голубиные» нотки.

Это связано с тем, что даже с учетом того, что инфляция находится на самом высоком уровне с 2012 года, ФРС заявила, что денежно-кредитная политика будет оставаться адаптивной «в течение некоторого времени». То есть ФРС хотела бы стабилизации инфляции выше целевого уровня в 2 процента, прежде чем приступать к более агрессивному ужесточению.

«Перегрев» в инфляции означает, что даже при повышении номинальных ставок, реальные ставки (то есть, номинальная процентная ставка минус инфляция) опустится на отрицательную территорию.

Итак, каковы же последствия отрицательных реальных процентных ставок?

Отрицательные реальные ставки поддерживают спрос на золото.

В течение первых двух месяцев текущего года индекс потребительских цен (CPI), наиболее широко используемый показатель инфляции, составлял в среднем 2,67%. Даже если инфляция будет в среднем на уровне 2% в течение всего 2017 года, это создаст большие проблемы для инвесторов и вкладчиков.

( Читать дальше )

Ещё лет 6-7 назад своим «бесплатным ученикам», после выяснения, насколько они знакомы с рынком, совтовал простое:
1. Снести нафиг все индикаторы.
2. Не смотреть постоянно в календарь событий/новостей.
3. Включать свою чуйку только в 10% случаев при открытии позиции.

Ну кроме этого: Пробой проще забрать, чем накапливать позу на разворот.

А основное, что я доносил им со временем было просто (многие форексники были):

1. берем часовки для анализа любого инструмента (для примера пару евробакс)
2. качаем, загоняем в тот 'же эксель.
3. строим сводную таблицу по параметру длины свечи дневной.
4. в сводной таблице смотрим простейшее, как часто длина свечи была за эти 2 года, с погрешностью в 0,1% от курса.
5. просто понимаем, что если вы разворотник, то с наибольшей вероятночтью при проходе инструмента в одном направлении на достоверное движение дневное — можно открыть противоход, желательно не открывать попутное.
6. в походку сразу с открытия рынка не лезть. лезть не ранее 30% двига дневного достоверно в пробой, и не ранее 60% дневного двига в противоход.

( Читать дальше )

В течение дня, трейдеру приходится выполнять разные функции. Сначала он должен просеять огромное количество информации, чтобы найти инструменты с большой вероятностью появления условий для совершения сделки. Затем нужно придумать план «игры», после чего — исполнить его, наблюдая и управляя сделкой. Самая важная часть этого процесса — подготовка.

Технологии сделали оценку и анализ данных простыми и быстрыми, как никогда ранее. Сегодняшние платформы для торговли представляют собой мощный инструментарий, способный существенно ускорить и сократить процесс подготовки, если у вас есть стандартная процедура. Наиболее важная часть подготовки — поиск пригодных для торговли акций.

Какую акцию можно назвать подходящей для торговли?

Хорошая акция должна иметь ликвидность / объем, волатильность / моментум и направленное движение. Фундаментальные катализаторы, приводящие к гэпам вверх или вниз, как правило, привлекают повышенное внимание трейдеров и поэтому делают такую акцию пригодной для торговли. Даже акции, которые обычно плохо подходят для торговли, могут становиться привлекательными, когда реагируют на какое-то фундаментальное событие: выход отчета по прибыли, нормативные или законодательные акты, решение FDA, информация о слиянии, действия инсайдеров и т. п… Предусмотрительный трейдер должен...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/19968-kak-otbirat-akciy-dlya-torgovli

( Читать дальше )

Возврат цены выше 56,55 вогнал в убытки медведей, продававших на пробое этого уровня вниз, и дал прибыль быкам, покупавших на 56. Весы закачались.