Нужно ли проверять новую стратегию на тестовом счете, «гонять» один котракт, прежде чем запустить торговлю рабочим объемом?

Не будем говорить о всяких продавцах торговых систем, которые вполне могут для продажи «конфетки» подогнать под исторические данные оптимальные параметры. Нет. Поговорим о своей торговле. 



Вот, например, представим себе трейдера Степу. Нашел системку. Оценил «на глаз емкость». Ну как оценил: система интрадей, сотню контрактов по РИ проглотит, значит, спокойно. да и 1000 проглотит, но денег столько нет. На 100 дай Бог собрать миллиона три хотя бы — чтобы с плечами не переборщить. А ещё лимиты под другие стратегии надобно приберечь. Проработал на 2011 году. Оптимизировал. Исключил все лишние параметры. Добавил нужные. Проверил результат работы на 2012 году — растет эквити.  Потом взял данные за 2011-2012 года, оптимизировал ещё раз. Проверил на 2013 году. Работает. Проверил на все известные ошибки — не заходит ли на первой минуте торгов, не срабатывает ли стоп лосс в 19:00, учтено ли проскальзывание и комисс... 

( Читать дальше )

Оценка 4+ из 5.

Книга в целом понравилась (хотя в начале автор немного загоняет про индийские веды).
Особенно было бы полезно прочитать её года два назад. А так пришлось доходить до всего самому.
Книга весьма практичная, подход автора близок к price action. Есть много о том, как работать на новостях, много специфики Forex. Автор реально старался при написании книги.

Вот некоторые цитаты, которые мне понравились:

• Сопротивление/поддержки – это не линии, а зоны. Это те зоны, от которых рынок раньше рос/падал не менее, чем на 100-150 пунктов.
• Принцип построения сопротивления, к примеру, – от хая счечи до свечи закрытия или до тела соседней свечи.
• При появлении покупателей маркет-мейкерам всегда выгодно задирать цены.
• Без изменения фундаментального фона, либо дополнительных сигналов сделка против тренда в расчете на откат – типичная авантюра.
• Про соотношение между «древком» и «полотнищем»: важно, чтобы полотнище было слишком тяжелым по отношению в «древку». То есть если «полотнище» вдруг начинает вытягиваться в длину, слева направо, чуть ли не на величину «древка», то, вероятно, фигура является ненадежной, а ее пробой по тренду может так никогда и не произойти. Это неудивительно: ведь очень длинное «полотнище» говорит о непонятно откуда взявшейся задумчивости рынка…

• … для успешного пробоя важно, чтобы разгон цены непосредственно перед пробоем был достаточным, но все же не слишком большим. Чтобы выбить дверь, нужно хорошенько разбежаться. Если просто упираться и давить на нее всей массой тела, ничего не выйдет. Но если и разбежаться за километр, то, пока добежишь до двери – уже не останется сил, чтобы снести ее с петель.
• Возможный фильтр ложных пробоев – ситуация, когда попытка пробоя уровня происходит после выхода малосущественной, второстепенной информации. Такие события могут вызвать небольшое подергивание цены, и даже порой скачкообразное, что производит впечатление начала решительного движения. За исключением редких случаев, пробой во время выхода второстепенных новостей почти всегда бывает ложным, и попытка не удается.
• …простейший вариант дополнительного сигнала – длинные «тени» на «свечах». Допустим, на моих глазах цены сегодня снижались по евровалюте и несколько часов подряд формировались черные свечи. Я собираюсь купить, то есть совершить сделку в противоход движению рынка. Поэтому в качестве подтверждения разумности покупки мне бы хотелось увидеть, что цены немного притормаживают, падают уже не так быстро и хотя бы слегка отталкиваются от моих уровней. Например, признаком того, что падение тормозится и может начаться отскок цены из зоны поддержки, являются длинные нижние тени на одной-двух последних свечах.
• Опытный трейдер знает, что основные деньги можно чаще всего сделать не на самой новости, а в период, когда рынок еще только ожидает каких-то хороших или плохих для рассматриваемой валюты данных или сообщений.
• Особенно эффективно работать по факту выхода новости, если ожидания, которые были у рынка до выхода новости, не оправдались. Потому что не подтвердившаяся новость вызывает резкое, сильное движение в обратном направлении. Парадокс в том, что даже подтвержденные новости (когда ожидания оказываются верными) вызывают в большинстве случаем такие же движения в противоположном направлении.
• (про работу на новостях)… сами понимаете, что не может быть такого, чтобы одна цифра – даже самая верная и неподтасованная, но одна цифра – повлияла бы на рынок кардинально. Допустим, представим себе, что на фоне какого-то количества плохих новостей выходит одна хорошая цифра статистики. Да, в принципе, это может дать небольшое усиление валюты. Но одна цифра не может дать сразу изменения долгосрочного тренда. Напомню: «одна снежинка – еще не снег». Чтобы изменилась тенденция, постепенно у нас должен нападать некий «снежный покров», должно выйти какое-то количество данных в одном направлении, и тогда это количество по закону накопления перерастет в качество: тренд изменится или же сильно скорректируется.
• Большинство трейдеров, как и я, считают что рекомендация в 2% является очень сильной перестраховкой… Ну что такое 2%? Это означает, что у вас запас на целых 50 ошибок! Как вы думаете, если вы уже чему-то на рынке научились, поработали, неужели вы можете подряд 50 раз совершить неправильную сделку?

Начало истории тут
Вот и приехал индекс широкого рынка… 
Посмотрите вначале на схему распределения Вайкоффа (Distribution).
 

( Читать дальше )

Последнее время все больше и больше компаний на форексе оказываются кухнями.Многие люди пишут в личку и спрашивают какой должна быть честная Форекс компания? Вопрос в следующем, чего не должно быть и что должно быть в Честной Форекс Компании.Пишем детально лаконично и по существу.Начиная от хранения денег заканчивая всем остальным.
Идеальная Форекс Фирма, что это?

Очередные прогнозы от Степана Демуры. Кому интересно…

http://omskinform.ru/news/63720. Интересно, что опубликовано СМИ из г. Омска.

Тезисы:

1. Экономика США как была в попе, так и осталась, ничего не поменялось. Кредитные мультипликаторы это подтверждают;
2. Богатство страны возникает, когда реальный труд соединяется со средствами производства, промышленным капиталом. Не может существовать общество, в котором 70% ВВП приходится на потребление. Оно живет, пока не закончится накачка доллара и экономика больше не сможет нести долговое бремя. Сейчас это время закончилось;
3. В Китае будет такой же могучий коллапс, как в СССР;
4. В России начала ложиться банковская система, потому что экономика и население перегружены долгом, который обслужить не могут;
5. В Росси всего повышающих добавленную стоимость около 15 миллионов из 75 млн. Остальные 60 млн хер пойми чем занимаются (почти не понятно);
6. Мы (Россия) импортируем инфляцию через доллар.
7. Самое страшное то, что сегодня у ЦБ и банков нет валюты. И в случае большого шухера всех конкретно накроет. Спасутся не все;

( Читать дальше )

Вопрос, который волнует всех без исключения — как свести капитал и управленца — сегодня находится в былинном упадке. Сами посмотрите: сколько за прошедшие пару недель было постов «ищу инвестора»? А «ищу управляющего»? А внутри поста либо вопль души непризнанного таланта, либо список требований такой, что проще стать пилотом шатла, чем соответствовать требованиям, которых ждут.

Короче, нездоровая складывается ситуация. По сути, управляющие (или те, кто пытается ими быть) оказались на мелководье, а владельцы денег — зажались и явно не торопятся свои деньги пристроить. По разным причинам. В том числе — банальное отсутствие взаимопонимания с трейдерами. А непонимание, как водится, в конце концов всегда приводит к вражде. Об этом сегодня и пойдет речь.

Итак, тема дня. Трейдер VS Инвестор. Щас простебу обе стороны, так что без обид если кто себя узнал. Отчасти и меня самого это касается.

Сначала хотел бы затронуть нежную тему. Сколько человеку сегодня нужно для выживания денег? Вопрос непростой, у каждого свои понятия о норме и комфорте. Однако, есть вполне адекватные рамки, умещаясь в которые человек имеет возможность банально не залезать в долги. В среднем эта цифра по стране колеблется в районе штуки баксов (30-35т.р.) в месяц. Чтоб нормально жить, питаться, одеться, доехать, позаниматься спортом, отдохнуть и копеечку отложить. В центрах эта цифра повыше, в глубинке — скромнее.

( Читать дальше )

Думал видос запилить, это типа сейчас тренд, но чета постуда против… так шо текстом
 
Вступление… вводная часть так сказать...
 
1. В топку все принципы ТЕХ АНАЛИЗА… и всех авторов, кто еще жив, тоже на костер...
 
Мое мнение — «современный» тех анализ давно мертв, и я попытаюсь это доказать...
 
Вся литература по «современному тех анализу финансовых рынков» на сегодняшний день тупо устарела исторически… кто может назвать хоть одну полноценную книгу по тех анализу за последние 5-8 лет, основанную не на заимствованиях, а на новых технических идеях, прошу отметить в комментах, готов ознакомится..
 
Тому есть простое логическое объяснение… все что было написано до начала текущего века никак не применимо в текущей действительности по одной, но очень существенной и самой главной причине… все просто...
 
Основой классического тех анализа являетя «психология толпы»… то есть массовая реакция значительной по объему группы людей на текущие события (информация, текущая цена, ожидаемые события, риски, прибыль — убыток по открытым позициям и оценка их потенциала)… то есть изначально участники рынка разделялись на три подвида: кто в лонге, кто в шорте и кто в кеше… типа кого больше в текущий момент тот и двигает цену в нужном направлении или сдерживает ее, заставляя терять деньги меньшинство… но основная проблема в невозможности применять тех анализ в современных условиях кроется в этом — «ГРУППЫ ЛЮДЕЙ»… и ничего сташного, что «людей», как участников торгов за пару последних десятилетей стало на порядок меньше. Развитие арбитражных, алгоритмических, генетических и иных математически компютеризированных технологий, а также степень более активного (более быстрые и активные деньги, накручивающие огромные объемы) участия этих денег в торгах уменьшили долю влияния «людей» на торги… ну, допустим до 10-20% (а может и того меньше), а значит они «люди» уже нихрена, и ни на что не могут повлиять своим мением и своими деньгами… так как при таком положении вещей СЕГОДНЯ МОЖНО ПОЛАГАТЬСЯ НА ТЕОРИИ ОСНОВАННЫЕ ХРЕН ЗНАЕТ КОГДА????? Зато в вере людей в тех анализ есть огроный потенциал для отъема денег у этих «верующих»… на сегодняшний день тех анализ может только четко сказать АЛГОРИТМАМ где и когда ОТНЯТЬ деньги у ЛЮДЕЙ… у тех кто все еще пытается рисовать на графиках стрелочки и полосочки… людям нужно давать веру, что все что происходит, происходит закономерно, и на это можно влиять, иначе как еще затащить на рынок НОВЫХ ЛЮДЕЙ, НОВЫЕ ДЕНЬГИ… без них и алгоритмы вымрут, они тупо перепилят сами себя за счет маржи биржы и брокеров в виде постоянно капающей комиссии… Для этого сейчас не найти ничего лучше теорий тех анализа из прошлого века, это и есть основной «наркотик» на который подсаживают новичков… только он может дать ту уверенность в своем преимуществе перед рынком тем, кто мечтает о финансовй независимости и гордом статусе «частный инвестор»
 


( Читать дальше )

Постараюсь выделить основные ошибки, основываясь на личном опыте.

1. Стопы, тейки и безубытки.
У любого трейдера естб система, на основании которой он принимает решение на покупку или продажу. Стоп и тейк есть ни что иное, как обратная текущей сделка. Т.е. если вы стоите в лонге, то тейк или лосс для вас будет продажа. Отсюда следует, что размещать тейки и лоссы нужно не в процентах или фиксированных пунктах, а выходить из сделки там, где система дает обратный сигнал. Это логично — рынок идет либо вверх, либо вниз, и система, если она имеется, должна четко давать сигналы, иначе начнется импровизация с непрогнозируемыми последствиями. Точно так же и с тейком — нельзя выходить из позиции, только потому что она принесла вам, к примеру, 2% к депозиту. Тренд может быть гораздо длиннее, чем вы думаете. Выходите из прибыли тогда, когда система дает обратный сигнал. Безубыток ставить вообще нет смысла, так как резкий всплекс внутри дня его снимет без отмены сценария, и цена пойдет дальше в вашем направлении.

( Читать дальше )