О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок   

 

 

Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора.

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

( Читать дальше )

Сижу себе за компом, никого не трогаю, наблюдаю как тихо сползает РИ, радуюсь где то в глубине своей черной души )) ибо в путах сидю.. 
и тут на тебе звонок.
+74992210328
милая девушка сразу в бой: 

— здравствуйте, мы аналитическая компания «МОНОЛИТ»  предлагаем вам зарабатывать на разнице цен на фондовых рынках, вам это интересно? 

я прифигел, за столько лет ни разу никто не звонил и тут нате, щастье привалило, щас затролю )) 

— ну в общем то да отвечаю интересно, только один вопрос, а что за фондовые рынки?
пауза
— международные фондовые рынки — ответил милый голосочек.
— милая девушка а какие именно? что значит международные? 
очень долгая пауза
и ответ который озадачил — не московский фондовый рынок а международный. 
хорошо, продолжаю я, — а как вы сделки заключаете? какой брокер? 
слышно было что девочка всхлипнула там и тихо тихо ответила — через интернет... 
ну думаю девочка не далекая попалась.. 
— а что торгуете? 
— валюты нефть золото, акции там всякие. 

( Читать дальше )

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 24 ноября 2017 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 3,429 мб (до 453,713 с 457,142мб неделей ранее). Запасы немного поднырнули под кривую 2015 года. Напомним, что оценкам API, запасы сырой нефти в США за отчетную неделю должны были увеличится на 1,82мб. (Запасы бензина: -1,53 мб, дистиллятов:+ 2,7 мб. Запасы нефти в  Кушинге: -3,18 мб). По прогнозам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg запасы сырой нефти: -2,95 мб; бензина: +1.02 мб; дистиллятов: +0,700 мб. И по собственному прогнозу Bloomberg запасы сырой нефти в Кушинге: +2.0 мб. 

За прошедшую неделю запасы моторного топлива подросли на 3,6мб. Стратегические запасы похудели еще на 2,4 мб. — продолжается их довольно активное снижение и это снижение даже ускорилось. С плато 2016 года потери составляют вполне солидные 30 мб. Нетто импорт нефти за неделю снизился на 0,365  мб/д. Снижение нетто импорта нефти и нефтепродуктов более выразительное сразу на 1,011 мб/д. 

( Читать дальше )

Состоялось очередное размещение от Минфина.
Было предложено два выпуска, оба с постоянным купонным доходом. ОФЗ-ПД серии 26212 на сумму 10 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26222 на сумму 16,192468 млрд рублей.

ОФЗ 26212 с погашением 19 января 2028 года, купон 7,05% годовых
ОФЗ 26222 с погашением 16 октября 2024 года, купон 7,10% годовых

Итоги:

ОФЗ 26212
Спрос превысил предложение в 1,9 раза. Итоговая доходность 7,63%. Разместили 100% выпуска.

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26212 с погашением 19 января 2028 года составила 96,9168% от номинала, что соответствует доходности 7,63% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей по номиналу при спросе 19,478 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,9 раза. Выручка от аукциона составила 9,921 млрд рублей.

( Читать дальше )

Дрожайший друг! Давно не получал от тебя весточки! Ты интересуешься трейдингом? Изволь, рад помочь!
Знаю о трейдинге всё: от греков по опционам до международной финотчетности.
Читал о трейдинге всё: от высеров Баффета до тонкого троллинга Крамера.
Смотрел про трйдинг всё: от вебинаров кухонь до метафизических аспектов потустороннего анализа.
Осталось выяснить самую малость: как, нахрен, зарабатывать. 
Как я для себя решил этот вопрос. 
1. Перестал заниматься возвратно-поступательными движениями с женщинами.
2. Сжег глаза в мониторе
3. Выискиваю точки входа с помощью забытого уже опыта  из пункта 1.
4. Читаю тонны повторяющихся идиотских обзоров, затем читаю столько же противоположных обзоров. Как итог — вхожу наугад, ориентируясь на индекс оптимизма смартлаба
5. В день рождения и на Новый Год беру больше рисков, справедливо полагая, что Вселенная мне задолжала пару лямов. Что негативно сказывается на общем графике профита.
6. Находясь по уши в лосях, отключаю центр управления полетом и на автопилоте выезжаю (иногда) в ноль.

( Читать дальше )

Думал, писать или нет. Все-таки маленько пролажал и стыдно.

 

В прошедшую субботу я дал объявление на продажу одной чепуховины в Авито и еще на один сайт .

Практически сразу раздался звонок и гортанный кавказский говор поинтересовался, когда можно забрать.

Предложение от него было такое — он переводит деньги на карту, потом приезжает такси и забирает чепуховину.

Я передал ему номер карты и собрался уезжать развлекаться с детьми, т.е. был отвлечен сборами.

Кавказец снова позвонил и сказал что, мне для получения денег нужно прочитать СМС у меня на телефоне. Типа, это необходимо для получения денег.

Я поглядел и действительно увидел 4 цифры.

Второпях, не задумываясь, цифры я ему  прочитал.

Где-то через 30 секунд я резко напрягся и сказал детям что папе нужно утрясти один момент.

Попытался открыть мобильный банк, не открывается, с компа попытался войти в интернет-банк.

Нифига.

Опять раздался звонок на телефон и уже почему-то не кавказский голос сообщил, что я перевел деньги на его карту и он хочет срочно мне вернуть мои деньги обратно.

( Читать дальше )

Многие говорят, что торговать по тренду или против – это стратегия. Вовсе нет.

Трейдер с психотипом «про-инвестор» торгует по тренду, потому что ему проще представить себе будущую правую часть графика как продолжение явленной слева тенденции.

Трейдер-реваншист, который не сыграл тенденцию, ищет момент «реванша», когда на левой части графика будет показан убедительный экстремум (дно или вершина состоявшегося движения), и начинает играть возвратное движение.

Таким образом, торговать по тренду или против тренда – это вопрос выбора направления.

Когда направление выбрано, то есть когда для себя трейдер устранил базовую рыночную неопределенность, мол вверх или вниз, собственно и подключается стратегия.

Есть основные три, им посвящен мой специальный чипс для новичков, но я хочу сказать об одной стратегии, которую применяют очень многие, в том числе и опытные трейдеры, но страшно не хотят в этом признаваться.

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь, что протестировано в хвост и в гриву на трендовых системах, как оно будет на контртрендовых пока точно сказать не могу.

Тут так же не будет описания самих трендовых торговых систем. Для примера можете посмотреть на «черепахах». Речь пойдет только о том, какой частью от счета заходить в сделку.

Для меня есть две переменные от которых зависит количество лотов в сделке. Первая — это текущая «удачливость» системы, т.е берем (например) последние 20 наших сделок, и определяем количество выигрышных. Допустим получаем 11 * 100 / 20 = 55%. Вторая переменная — это волатильность. Берем среднюю от допустим последних 200 свечек для вот такого вот выражения  (H-L) * 100 / C . 

А дальше сама формула: a * (Удачливость * b / Волатильность * с)
где  
a = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1
b = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1
c = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1

Смысл формулы прост: если система сейчас в «везучей» полосе, то риск (и количество контрактов) увеличивается, если идет «черная полоса», то риск уменьшаем. Так же и с волатильностью, если тишь да гладь — риск увеличиваем, если «прибежало стадо коней» — уменьшаем.

smart-lab.ru/blog/371063.php


рынок «спит», просматриваю избранное...

попался пост Макса, и не понял… не понял, как чел с таким уровнем мог обнулять счета?
пацан то реально умел торговать...
лично яб, хотел посидеть рядом и посмотреть… как делать 2000% за два месяца.

вопрос не стоит кости перемыть, вопрос просто стоит- как с таким уровнем мастерства можно обнуляться?
это касается абсолютно каждого, все могут залететь и не понять где тут засада...

ММ\РМ — по мне так херня полная, если ты понимаешь что делаешь и видишь «края пропасти»
(посмотрите результаты Макса… с 50тыс до ЛЯМА за два месяца)

срыв с трейдинга в казино, опять же… это не похоже на работающего трейдера(игра\работа).

психика(я имею ввиду болезнь некую)?   еще что?

кому не впадлу… напишите свою мысль, где засада? где нужно присмотреться к себе, к своей торговле?

Я постарался присмотреться к своим сливам, и нашел только два сильных аргумента почему это было
-«просрал» смену тренда
-«женился» на позе