Тест на SP500 показывает очень устойчивые результаты.

Даже не знаю кем бы я был, если бы не поделился исходным кодом сего грааля, и даже плюсы не нужны, просто так забирайте:

Код для WealthLab:
http://pastebin.com/wnfnLWSX

Пользуйтесь на здоровье, ваша алгобабушка.

Реклама в моих постах будет висеть до следующей пятницы:
Курс Wealth-lab + прикладное программирование: 
http://ya-marsel.livejournal.com/344042.html 

Ни для кого ни секрет, что наш фондовый рынок может считаться самостоятельным лишь условно. И на самом деле он сильно зависит от множества факторов. И прежде всего от поведения мировых биржевых инструментов. На первом месте по значимости для нас стоит американский фондовый рынок и его ведущие биржевые индексы- Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. На втором месте стоит товарный рынок во главе с нефтяными ценами.
 
Принято считать, что главными ориентирами в этом вопросе считаются наиболее влиятельные инструменты- индекс S&P 500 (далее СиПи) и нефть сорта Brent. Хотя в последнее время корреляция нашего рынка с этими инструментами уменьшилась.
 
Если посчитать коэффициент корреляции ежедневного изменения для индекса ММВБ и упомянутыми инструментами за 2012 год, то к Сипи он будет равен 0,602989. К нефти 0,463722. Как видим, американский фондовый рынок оказывает на нас больше воздействия, чем нефть. (между собой дневные изменения нефти и Сипи скоррелированы еще больше – 0,511741).

( Читать дальше )

Начало тут

Итак, после долгих тестов и мучительных раздумий, в начале октября была запущена в реал вторая система под названием NeoGapDown, она описана в первой части описания моих систем.

А в данный момент я начинаю предреальное тестирование другой системы, которую написал очень давно, года 2-3 назад и благополучно забыл. И вот недавно решил посмотреть что можно в ней улучшить с учетом полученного за эти пару лет опыта. Кое что подправил но идея осталась та-же. Наверно как и все мои системы, идея украдена из постов Neo, Атамана и др. на форумах Паука и Инвесто.
Итак, главная фишка этой системы под названием "Накопление оборота" в том, что мы считаем оборот в деньгах, т.е. на дневках я умножаю вчерашний клоуз на сегодняшний вольюм. И этот параметр считаю в моменты, когда цена например идет вверх. Каждый клоуз выше предыдущего. Оборот накапливается:

( Читать дальше )

Бывший директор НИИ статистики Госкомстата России, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Василий Михайлович Симчера (1940 г.р.) ушел с должности со словами: «Надоело врать!». Его данные, сведенные в одну таблицу, производят шокирующее впечатление. Это не только экономическое, но и нравственное зеркало нынешней власти в РФ.


Доля инвестиций в % ВВП. Официально: 18,5%. Фактически: 12,2%. Завышение в полтора раза инвестиций в экономику создает картину ложного благополучия. На самом деле в стране преобладает экономика по принципу «купил–продал–украл».
 
Темпы прироста ВВП. Официально: 6%. Фактически: 4%. «Надувая» в пол­тора раза темпы роста ВВП, власть пытается убедить общество, что его объявленное удвоение за 2003–2010 гг. могло бы состояться, если бы не мировой кризис. На самом же деле за 2003–2008 гг. экономика выросла лишь на чет­верть, а в кризисном 2009-м мы оказались рекордсменами падения среди стран «большой двадцатки»! Что касается ВВП, то его, похоже, собираются не удвоить, а даже упятерить, но не в смысле валового внутреннего продукта, а Владимира Владимировича Путина: два президентских срока, один премьерский и вновь два президентских, по продолжительности равных прежним трем.
 


( Читать дальше )

QE2(2010-й год)


QE3(2012-й год)
 

( Читать дальше )

С 18 декабря 2012 года изменится методика расчета индексов ММВБ и РТС. В основе нового индекса будет 50 акций, включая депозитарные расписки. Появится отдельно рублевый и отдельно долларовый эквивалент обновленного индекса. Которые продолжат историю существующих индексов ММВБ и РТС.
 
Но пока еще есть время изучить разницу в поведении обоих индексов. Поскольку методики расчета обоих пока еще различаются. В основе индекса ММВБ сейчас лежит 30 акций, занимающих 75% биржевого оборота. Максимальную долю из них занимает Газпром. А далее по убывающей Лукойл, Сбербанк, Роснефть, Уралкалий, Норникель, Новатэк, Сургутнефтегаз, Ростелеком.
 
В основе существующего индекса РТС сегодня учитывается 50 акций, представляющих 85% биржевого оборота. Максимальную долю в нем так же занимает Газпром. Однако Лукойла, Роснефти, Уралкалия, Норникеля, Новатэка и Ростелекома в нем меньше, чем в индексе ММВБ. Зато больше Сургутнефтегаза и Сбербанка.
 
Разница между индексами вроде бы незначительная. Но ее можно обнаружить на графиках. По идее индекс ММВБ является рублевым аналогом валютного индекса РТС. Однако если умножить каждое значение индекса ММВБ на соотношение валютной пары доллар/рубль в соответствующий день, то можно получить валютное значение индекса ММВБ. И наложить на его график индекса РТС.
 
 


( Читать дальше )

Опубликовано 03.10.2012 расчеты по ценам закрытия 02.10.2012

Трейдерята говорят наперебой, 
Что вчера на рынке видели пробой, 
Что сипи опять к поддержкам побежал, 
И что евро снова к доллару упал!

Но не верю я тому, что говорят, 
И особенно рассказам трейдерят, 
Я в ответ промолчу, 
Ведь в тебе, барометр, я сомневаться не хочу.




Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.  
  

Во первых нет роста ОИ,
во вторых ОИ падает, а данная картина ниже показывает распродажу, а именно:  заброс наверх  и там медленное сползание со снижение ОИ.

Не хотят здесь брать позы, очень долго уже не хотят.
Ублюдкам наверное мечтается обновить лой 30750 например, вытрясти лишних пассажиров и там уже войти.

Глобально рупь еще следует по тренду в рамках нисх. канала к его нижней границе.

Все коротко и ясно, без мозгоё****.  Имхо не от позы, позы нет.

4H




( Читать дальше )

Многие люди на смартлабе застряли в позиции овервик по Si, поэтому им будет занятно почитать про статистический анализ утренних гепов по Si.
Для анализа использовались склееные Финамом (гореть ему в аду!) 5-минутные котировки фьюча, а именно данные на 5 минут после начала торгов и данные за 5 минут до окончания вечерней сессии. Период анализа — год, до прошлой пятницы.

Распределение величины гепов по дням:


( Читать дальше )