Одним словом — книга офигенная.
Есть во всех интернет книжных магазинах и на торренте в бесплатном доступе. Ориентирована на уже опытных трейдеров.

Для чего читать? Это мощный справочник по самым известным торговым стратегиям, работающим и сейчас (что редкость).

Язык изложения — сухой. Один из авторов — математик, это дает о себе знать.

Тем кто не собирается писать МТС, а просто хочет пролистать самые популярные, ставшие уже классикой, торговые стратегии, посмотреть их результативность  и рекомендации по их улучшению — читать рекомендую с 5 главы.

Остальным — ну сами решите)

По тексту не только описание стратегий, но и краткие программные коды на С++. результаты бэктестиста. рекомендации от авторов.

Кстати об авторах:
Джеффри Оуэн Кац — Профессиональный трейдер и консультант, специализирующийся на прогнозировании и моделировании рынка. Президент и основатель Scientific Consultant Services, компании, которая сосредоточилась на развитии сложного искусственного интеллекта (нейронные сети и генетические алгоритмы) программного обеспечения, прежде всего для использования на финансовых рынках.

Вообщем, рекомендую.
Единственное предупреждаю сразу — текст сухой. никаких смазливых историй из серии " как я заработал миллион долларов".

Даже на русском написал на транслите.Думаю наидете много полезного




А.М.Герчик from FILIN VIDEO on Vimeo.

Изучение сложности — одно из важнейших направлений современной науки. Сложная система определяется как система, имеющая много независимых элементов, каждый из которых может взаимодействовать с остальными. Например, куча песка может рассматриваться как сложная система, поскольку нажатие на одну песчинку увеличивает силы давления на все другие песчинки в куче, а эти песчинки, в свою очередь, отвечают на это легкой деформацией, вызывающей силы противодействия. Фондовая биржа — другой пример сложной системы, где покупатели и продавцы меняют свое поведение при изменении поведения других покупателей и продавцов. Такая система, как фондовая биржа, где поведение элементов меняется в результате действий других элементов, называется сложной адаптивной, или самоприспосабливающейся, системой.
 
До появления высокоскоростных электронных вычислительных машин было невозможно изучать сложные системы. Эти системы просто слишком… велики, слишком сложны для того, чтобы с ними можно было работать с помощью обычной математики. Наиболее важным результатом компьютерных исследований сложных адаптивных систем стало понятие неожиданное свойство. Возьмем в качестве примера простую кучу песка. Если вы будете добавлять песчинки к куче, то рано или поздно неожиданно появится новый тип поведения. Когда вы добавите миллионную песчинку, произойдет сход лавины — такое поведение принципиально отличается от явления передачи давления, которое имело место ранее. Другими словами, с этой миллионной песчинкой мы достигаем точки, где понятие «больше» превращается в «иное».

( Читать дальше )

Проводя статистическое исследование, необходимо учитывать, что никакой закономерности может и не быть.

Проводя научный эксперимент, мы анализируем полученную информацию, чтобы иметь возможность выбирать между гипотезами. К примеру, если вы полагаете, что природа должна вести себя в данной ситуации таким-то образом, и проводите эксперимент, чтобы это доказать или опровергнуть, вы ведь хотите иметь возможность заявить, что экспериментальные данные подтверждают вашу гипотезу, а не чью-либо еще. Иными словами, мы ожидаем, что данные докажут ту, а не иную зависимость результатов эксперимента от переменных. В большинстве случаев не существует единственного «чистого» эксперимента, так что нам приходится многократно повторять измерения, чтобы получить гарантию достоверности результата. Поэтому мы часто нуждаемся в статистическом анализе полученной информации. Часто оказывается, что результат зависит от множества факторов. В этом случае нам необходимо отделить главные из них от второстепенных — зерно от шелухи.

( Читать дальше )

«Когда на рынке царит жадность или страх, люди начинают мыслить одинаково. Поэтому очень часто многие покупают на вершине рынка, а продают на дне.»

 
Джейсон Цвейг,
Журналист, специализирующийся на экономике и финансах, опекун Музея американской Финансовой Истории в Нью-Йорке



«Фактически жадность и страх приводят к убыткам и лишь затрудняют постановку реальных целей для потенциальной прибыли. В реальности чувство страха означает недостаток уверенности в проведенном по сделке анализе, а жадность означает неэффективный денежный менеджмент.»
 
Брендон Сито,
Brendon C.W. Seeto, директор аналитического подразделения агентства Moody’s,
 
 
«Игра на бирже — это борьба хорошо укомплектованной разведки против грубой власти шанса.»
 
Генри Эмери,
Американский экономист, теоретик биржевой деятельности






( Читать дальше )

Превод с сайта: http://todaytrading.com/20GoldenRules.php
 
1. Не обращайте внимание на новости, смотрите на график. Вы не достаточно умны, чтобы знать, как новость повлияет на цену. График уже знает новости, какие новости  прийдут.

2. Покупайте при первом  откате от нового максимума. Продаем первый откат от нового минимума. Всегда найдется толпа, которая пропустила первое движение.

3. Покупайте от поддержки, и продавайте от сопротивления. Каждый видит то же самое, и все они только и ждут, чтобы прыгнуть в бассейн.

4. Короткие ралли не продаем. Когда рынки падают, шорты, наконец, могут получить прибыль и приготовиться к покрытию.

5. Не покупайте и не продавайте  к основной скользящей средней. См. # 3.

6. Не входите — если не знаете, как выйти. Рынок может развернуться через минуту после входа. Если не выдишь выхода — ты в большой беде.

7. Гэпы истощения заполняются (закрываются). Пробойные и продолжающие гэпы — нет (не заполняются) Мудрость старых трейдеров, является ложью. Торгуйте в направлении поддерживаемого гэпом — всегда.
(от ред.RIH2 — .Если гэп закрылся, значит это истощение (т. е. окончание тренда). Если гэп не закрылся, то это пробой и зарождение тренда, либо продолжение тренда

( Читать дальше )

Книга по размеру является брошюрой. В издании, которое попалось мне, кроме непосредственно трудов Мюррея Ротбарда содержатся комментарии к его книге и к современной ситуации в мире от Гвидо Хюльсмана. Кроме того, хочу отметить, что сам Ротбард умер в 1995 году, а свою книгу «Государство и деньги» он издал ещё в 1964 году.

Сама книга имеет подзаголовок «Как государство завладело денежной системой общества» (на английском он звучит ещё более конкретно: «What has government done to our money?») и является трудом, пропагандирующим австрийскую экономическую модель.

( Читать дальше )

http://www.youtube.com/watch?v=aE1KI0a_2U0 

По моему этот фильм лучше чем «Предел риска»