Акции компании TCS недавно вышли на биржу LSE, разместились очень хорошо, был ажиотажный спрос первые дни, но после выхода новостей о «запрете на выпуск кредитный карт дистанционно, вне филиалов банков» акции спекулятивно обвалились, как вы естественно знаете, такие законопроекты в думе не рассматривались и рассматриваться не будут. Новость была, что абсолютно очевидно всего лишь уткой, но на тонком рынке, в первые недели после IPO акции подвержены повышенной волатильности. 


ТРОЙНОЙТУЛУП!!! И мы имеем набор позиции крупным игроком.




Акции TCS улетят еще в космос… Бизнес работает как часы. Смотрите отчет.

QIWI. Вышли на IPO на NASDAQ более чем пол года назад, динамика говорит сама за себя. Компания не так давно пересматривала свои прогнозы в сторону повышения по прибыли и выручке. 

( Читать дальше )

And the new day will begin...

Друзья, сразу хочу предупредить, что на IPad не претендую (у меня уже есть), и, в случае победы в конкурсе, любезно попрошу Александра Михайловича сделать на нем небольшую гравировку с автографом и парочкой добрых слов, после чего об'явлю здесь на сей девайс открытый аукцион, средства от которого пойдут на рождественский подарок в один из детских домов по выбору уважаемого Тимофея Мартынова.
Итак, из чего собственно состоит рабочий день MEGAтрейдера? В полседьмого утра уже пятнадцатый год подряд пищит чудо-будильник японской фирмы CASIO, купленный мной еще в прошлой жизни. Это единственная вещь, оставшаяся с тех пор. Привет из века японского качества. Интересно, как долго дружище CASIO еще протянет?
Бодрый контрастный душ, утренний туалет, и вот я уже у плиты готовлю континентальный завтрак для себя и старшей дочери. Младшая завтракает в садике. Потом мы садимся в наш «умимобиль» (привет любителям Nik jr), и отправляемся по своим утренним делам.


( Читать дальше )

Это третий по номеру и четвертый по порядку пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Речь пойдет об оптимизации. Я расскажу как общие принципы и подход к этому делу, так и конкретные действия для программы Multicharts, которые надо совершить, чтобы оптимизировать стратегию. Ну и кусочек своей эквити в конце поста покажу – для иллюстрации одного явления.
 
Для начала хочу сказать спасибо тем, кто отреагировал на прошлый пост. Я не ожидал такой реакции. Это очень круто. А теперь про оптимизацию.


Вообще по оптимизации уже много разных статей и учебников написано. Существует множество мнений, какое максимальное количество оптимизируемых параметров может быть в стратегии, чтобы она не считалась «подогнанной под исторические данные». Существует множество разных способов оптимизации и проверки оптимизированных параметров. Существует множество разных техник динамической оптимизации, позволяющих постоянно подстраивать свою систему под рыночные реалии.


( Читать дальше )

ЛЧИ для меня окончен. По сути, окончен и финансовый год, но итоги чуть позже.

Биржа показывает +24%, но мне сильно завысили стартовую сумму. Реально с начала конкурса +37%.
В деньгах +913к — лучше чем в прошлом году. Так что цель достигнута.

График доходности тоже радует.




Как и в прошлом году, торговал руками. Алгоритмы тоже почти не изменились, всё теже паттерны работают и в этом году.
Отиличия лишь два от прошлого конкурса — в этом стартовая сумма где-то 2.4млн рублей и риски понизил значительно. Поэтому побороться за победу в номинации Лучший трейдер-миллионер не удалось. Но ведь цель — не победа в номинациях, а прибыль ;)

Всем кто поддерживал на этапе конкурса — большое спасибо!

P.S. Предвкушая вопрос — стратегия пока масшабируема. В 2 раза повысить объём точно можно.

Если этот пост наберет 30 лайков, я в тот же час выложу следующий пост из серии про основы программирования торговых систем. Хороший, качественный пост, кстати, получился!:)
 
Всего лишь 30 «хорошо» – это не много!






Скоро Новый год. А это время подводить итоги.
 
2013 год был сложным для меня. Это год тупых экспериментов. Это год фэйлов с опционами. (Продажа 135 путов лишь неплохо сыграла;) ) Это год возврата к ручному интуитивному трейдингу – и вновь ухода от него. Год высоких плечей на форексе… Много денег было отдано бирже за этот год.
 
Но ещё больше денег было с рынка заработано благодаря системному трейдингу. Сколько бы я не проиграл по своей глупости, спешке, жадности денег на различных авантюрах, у меня есть костяк из стратегий, которые помогут мне восполнить дыры в бюджете.
 
Я уже недавно выкладывал свой резалт по алго-составляющей за 11 месяцев 2013 года.


( Читать дальше )

Многие трейдеры украшают свои графики огромным количеством индикаторов, при этом их экран становится похож на произведение искусства. Далее к нему прибавляется все больше и больше различного рода графических фигур, линий, различных уровней и чисел. Благо современные терминалы обладают практически неограниченными возможностями для графического анализа и создания пользовательских индикаторов.
 
Тысячи трейдеров ежедневно тратят свое время на поиск в сети какого-то необыкновенного чудо индикатора, который по их мнению будет делать за них всю работу, а им лишь останется нажимать на кнопки “Buy” и “Sell”. А еще лучше найти робота и к терминалу можно вообще не подходить, а только время от времени забирать прибыль. Интересно то, что в сети есть огромное количество предложений платных чудо советников. Вам предлагают заплатить от 10 до 1000 долларов, чтобы стать счастливым обладателем программы, приносящей по утверждению продавцов стабильный доход. Но это же очевидный бред. Даже если советник будет давать стабильные 5% в месяц, какой смысл его продавать?

( Читать дальше )