Мой коллега уже несколько лет ведет на facebook группу, куда выкладывает свои торговые сигналы и вью по рынку. Группа англоязычная, около 3 тысяч участников, русских до недавнего времени там не было. Сам он иностранец, несколько месяцев назад приехал в Москву и по моему совету открыл аккаунт здесь, на смарт-лабе. Выкладывает торговые сигналы теперь одновременно на facebook и здесь.
 
     Качество сигналов довольно высокое: s/l короткий и редкость. Реакция на совершенно идентичные торговые сигналы диаметрально противоположная. На facebook подписчики хвалят, благодарят, ставят лайки. Здесь благодарность — никогда, похвала — очень редко, максимум положительного — советы и анализ сигнала читателями, самая частая реакция — недовольство. Недовольство, что без графиков, что без разжевывания уровней, да и вообще по любому поводу.
 
     Так как коллега — экспат, он не понимает, почему на одно и то же люди реагируют по-разному, задает мне вопросы. Вернее — задавал, теперь уже не задает, смирился. Спрашивал: в чем причина? Мое объяснение для него — разница менталитетов: здесь люди такие. Россия — для грустных. Это фон, а на смарт-лабе большинство еще рынок нервирует. Многие здесь еще не достигли состояния покоя и довольства (материального, профессионального), и хотят сделать это через рынок. А рынок не всегда за. Вот и негатив.

 
По ФА…

На уходящей неделе:

— Вокруг ставок ЕЦБ.

Начало уходящей недели ознаменовалось протестными настроениями в Германии относительно понижения ставки ЕЦБ.
Германия страна с традиционно высоким уровнем сбережений, низкие ставки неприемлемы.
Немецкая пресса пестрела заголовками, что ЕЦБ учитывает интересы только слабых стран.
Вайдману пришлось успокаивать общественность с заявлением, что он понимает озабоченность жителей Германии, но решение ЕЦБ не было направлено конкретно против немецких вкладчиков.
Вайдман не огласил свою позицию относительно снижения ставки ЕЦБ, но в прессу просочились подробности, что Бундесбанк был принципиально против.

В среду главный экономист ЕЦБ Прает заявил, что при необходимости возможно введение отрицательной депозитной ставки и запуска нового раунда LTRO.

( Читать дальше )

 Здравствуйте, господа и дамы! Хочу поведать вам про мотивацию в трейдинге. Спрашивали ли вы себя: «почему я, @ля, хочу торговать?» Я на смартлабе долго, но так как статья является исповедью решил написать под другим вымышленным логином.

Так вот что вы отвечали себе, когда задавали тот самый вопрос? (в комменты напишите). Я же изначально пришел в трейдинг с одной целью- уйти от людей. У меня не ладятся отношения с людьми. Начнем по порядку.

( Читать дальше )

Оригинал взят у freitagreichtum в Циклы Кондратьева. Сейчас начинается Весна!




Очень интересный блог — http://solarcycles.net/2012/10/01/kondratieff-and-solar-cycles/

Насколько я понимаю, Кондратьев прогнозировал поведение западных рынков в большей степени.




( Читать дальше )

Показатель Херста  широко применяется для исследования свойств  рынков. Мы попробуем выяснить насколько рынки контртрендовые  или трендовые. А возможно рынки похожи на случайное блуждание? Есть ли статистическое преимущество у трендовых алгоритмов на развитых финансовых рынках? В чем основной  недостаток  исследования рынков с помощью коэффициента Херста? На эти вопросы мы найдем ответы в ходе нашего исследования.

Добрый день, коллеги!

На вчерашней встрече клуба Эдуарда Ланчева мне предложили протестировать простую торговую систему. Далее много буквок, но приведен иллюстрированный пример как из «сливающей» трендовой сделать прибыльную контртрендовую систему.
Это только идея, а не конечный вариант. Заготовка, так сказать.


( Читать дальше )

Считаю, что Герчик — это созидательный тип! Мне не нравится, когда его ругают, критикуют или высмеивают его. И вообще не понимаю, почему у наших людей так мало уважения друг к другу и особенно к тем людям, которые чего-то добились и создают полезность для других (у меня ощущение кстати, что меня тоже мало кто уважает)… А уважать Герчика надо! Хотя бы за его огромную трудоспособность и энергию!

Смотрю вот старую запись Герчика в Киеве 2008 года (150 минут, как блокбастер)...

http://smart-lab.ru/blog/148554.php

Ну ведь сколько мыслей то правильных! Мозг на место встает… И самое главное, что Герчик — тот человек, который может вдохновить и мотивировать, особенно когда у вас что-то не получается, что-то идет не так, или просто непростой период в трейдинге! А его все ругают… Не понимаю, — нелегко наверное жить с негативным отношением к людям...

Ну в общем, просто высказал мысль, которая пришла при просмотре видео Герчика. 

Ну и вот, относительно свежее видео (выложено 27 сентября)… На смартлабе появлялось только в виде ссылки...
 

Леня Голубков, простой позитивный персонаж из прошлого, желающий срубить бабла по — легкому — это обо мне. Мои топики задумывались как стеб над собой и миллионной армией любителей халявы, но эксперимент перерос сам себя, преподнеся сюрприз как во вчерашней встрече нашей сборной с французами на который мало кто рассчитывал. Искренне хочу поздравить болельщиков и футболистов сборной Украины с победой, молодцы!
Все что, напишу ниже, не является ни в коей мере рекомендацией к действию, а есть лишь отражение моих субъективных мыслей и суждений относительно того, что происходит на базарчике.  Как сказал мне один авторитетный блоггер смарт – лаба делиться нужно тем что  «не рано и при этом не жалко», поэтому как SECRET «тереть секретные топики не буду», что торжественно обещаю.
По моему мнению фундаментал природы hft прост, как дважды два и базируется на двух основных вещах:
1)       «Деревья не растут до небес»;
2)       Цена движется от уровня к уровню;


( Читать дальше )

Решил опубликовать некоторые промежуточные результаты за 2013г, хотя впереди еще половина ноября и декабрь.
Напомню что наш подход включает в себя набор различных максимально диверсифицированных торговых стратегий, за счет комбинации которых достигается основная цель – получение положительных и устойчивых во времени параметров всего портфеля торговых алгоритмов в целом.
В 2013  г по ходу работы вводились изменения, добавления в портфель на основе оценке результатов 2012 г. Об этом писал ранее http://smart-lab.ru/blog/141885.php .
Как итог – реальные результаты соответствуют ожидаемым. Основные изменения – упала стабильность распределения прибылей/убытков по сделкам и как следствие по месяцам, несколько сократился параметр доходность/заданная макс просадка по кварталам, но по итогу 3х кварталов этот показатель на уровне 3,5/1 – очень хороший показатель.
В плане оценке результатов – перешли на более длительные временные интервалы – квартал, полугодие, год. Конечные цели нашего подхода достигаются.


( Читать дальше )