Источник

Полезно будет знать тем, кто серьезно хочет заниматься трейдингом и делает в этом направлении свои первые шажки...
Исключение составляют те, кто выбрал любимый всеми брокерами путь «тикодрочества». Это к счастью не для Вас, проходите мимо!

Итак, SL… Уверен на 100%, что в Вашей голове «винегрет» из: SL необходим, это элемент риск-менеджмента (слово-то какое красивое!), «короткий или длинный?», «такой или сякой?», «какой все-таки лучше ставить?» и пр. Скажу сразу, выбросите всё это из своей головы! Т.к. это «тупиковое» направление, «false», не тратьте на это свою энергию и время. Неэффективно!
На самом деле, SL — это критерий качества сигналов на вход в позицию, которые выдает Вам ваша «торговая система» (ТС). Работайте над ней, над Вашей ТС! Интернет ничего Вам на «ложечке не подаст», берите «лопату» и сами «копайте» до седьмого пота! Используйте метод «мозгового штурма»! Анализируйте! (Не путать с «аналитикой»!) Синтезируйте! Не думайте, что всё, что рождается в Вашей голове — бред! Пройдет месяц, три, полгода, год… и Вы уже посмотрите на свою какую-то казалось бы изначально бредовую идею совершенно другими глазами! Со временем у Вас будет всё больше и больше сигналов на вход в позицию, которые не требуют выставления SL, а это значит — Вы на верном пути! Дерзайте!

P.S. И еще, немаловажно! Выберите в начале своего пути для изучения один (!) инструмент. Не распыляйтесь! Удачи!

Не путать с работорговлей :). Как автор блога об алгоритмической торговле, считаю нужным выкладывать эквити моих роботов, которые запущены на бирже в настоящее время. В заглавии поста результаты за март, в процентах от капитала на начало месяца.  В боевых торгах алгоритмы принимают участие с 10 марта.

Немного расскажу об используемых роботах. Общая архитектура этих программ основана на структуре robot_uralpro, но значительно усовершенствована в плане гибкости, что позволяет добавлять любой новый алгоритм без перестройки основного скелета робота, вплоть до опционных стратегий. Новый робот торгует валютным фьючерсом Si, но применяются некоторые элементы старого алгоритма robot_uralpro. Всего реализовано 3 стратегии на данный момент, в торгах принимают участие пока только две, третья не набрала достаточного количества статистики, так как медленнее остальных, поэтому только тестируется. Сделана диверсификация по параметрам для каждого алгоритма на 10 разных наборов, следовательно, торгуют одновременно как бы 20 роботов. Стратегии основаны на наблюдениях, сделанных при тестировании математических моделей, никаких ценовых паттернов не используется. Роботы подключены к бирже через Plaza2, колокейшена нет, выбран обычный хостинг с минимальным пингом до плазовских IP. На данный момент он равен 3 мс. Средний раундтрип заявок составляет около 10 мс. Эквити за один день — 23.03.2015 — на графике ниже. Выбрал, конечно, один из лучших:)

Выдался интересный день, большую часть позиции оставил в овернайт (забыл вчера заскринить, поэтому только из статистики)

Акция SYMX начала расти на постмаркете и премаркете после выхода новости о покупке до 11.7% акции компании Джоном Полсоном, управляющим фондом Полсон и Ко.

В акции проходили большие объемы, было пробитие фигуры, торможение на хаях, и я шортал по 2.06$. Вышел почти все из шорта в 1.88 и 1.86, после чего акция стала откатывать снова к фигуре и я опять увеличил позицию (будет побольше времени сделаю видео торговли этой акции). Остальные выходы показаны на графике:

1. В начале 2015г. В корпорации была смена руководства. На пост Президента ОАК назначен Слюсарь Ю.Б., который ранее был зам.министра промышленности и торговли Российской Федерации. Это говорит о том, что продвижение продукции ОАК на мировые рынки сейчас идет на уровне Государственных интересов.
2. На 2015г. в ОАК запланирован выпуск продукции на 20% больше чем в 2014г., а так же прирост валовой выручки с 285 млрд. рублей до 400 млрд. рублей.
3. Рыночная капитализация корпорации сейчас составляет порядка 45млрд. рублей! Цена акций 25коп., при номинале 86коп. Капитализация всей авиаотрасли России получается мусорная. А по данным последнего баланса активы АвиастК ао составляли 334 млрд.р. – эти можно посмотреть на сайте ОАК, они есть в свободном доступе.

Нашел Грааль, а именно, торговлю Активными акциями (Stocks in Play), анализ нескольких десятков сделок в два мегаотчетных дня показал наличие подавляющего большинства положительных сделок. Осталось перевести этот результат на реальную торговлю.

Два отчетных дня были невообразимо насыщены — каждый день в вочлисте около 120 акций, из них несколько десятков с предыдущих торговых дней. Результаты торговли в эти дни подтолкнули меня написать о ПРЕИМУЩЕСТВАХ торговли Активными Акциями (Stocks in Play) и выборе таких акций.

В чт проводил сделки «на бумаге» — отмечал входы в thinkorswim. После анализа получилось 77% положительных — напишу пост об этом позже.

Удивившись такому результату, решил проверить свои торговые правила в пт — совершал сделки в демо Авроре, входил по 30 акций. Привожу анализ.

Разбор всех положительных сделок