Я, человек здесь новый, но пристально слежу за жизнью sMart-lab, и GURUтрейдеров. Здесь многие ищут себе кумиров, и как не странно их находят! Мне приятен факт того, что здесь реально есть люди, которые дают правильную информацию, а не подстраиваются под настроение толпы. Данная статья, может вызвать некоторое негодование, но заикнусь заранее — Я не имею никаких личностных неприязней, к тем или иным ГУРУ, имена которых здесь появятся между строк. 
 
Начну сразу по существу!  

Как и Вы, Я прослушал кучу лекций успешных эксТрейдеров, при этом получив много полезной информации. На этом собственно и строилось мое понимание рынка фьючерсов, после некоторого опыта полученного на  форексе. Почему эксТрейдеры?  Я считал и считаю, что успешные трейдеры не занимаются переливанием воды из ведра в стаканы. Им есть чем заниматься. Некоторые убежденные оправдания околорыночного трейдинга

( Читать дальше )

Мой друг и напарник для статистического анализа временных рядов, а проще говоря — для анализа исторических котировок использует только один… Excel!.

Представьте себе, он берет каждый инструмент и вручную прогоняет на нем различные стратегии, которые программирует с помощью стандартных встроенных формул. Потом отдельно записывает результаты тестирования в другую таблицу. Это черезчур нудная, скучная и муторная работа. Большинство просто сразу плюнет на это дело, а он упорно сидит с утра до вечера и делает это вот уже лет 12.
Я решил попробовать так поделать и меня ненадолго хватило — я уже привык комфортно работать в Amibroker'e и R. Exсel и VBA использую тоже, но не очень часто.

Программировать он не умеет вообще. Ордера он отсылает через Sterling Trader DDE Links. Я потом написал ему более божескую версию spreadsheet'a с использованием Sterling API напрямую. Я пытался его научить программировать на VBA, потом в AmiBroker'e, но он не осилил этого, сказав, что для него это слишко сложно. При этом он является одним из лучших дейтрейдеров в мире. Правда сейчас он уже практически отошел от дейтрейдинга, но все же… это говорит о многом.

( Читать дальше )

Конечно понятно, что недвижимость всегда будет расти в цене, что показалкризис в РФ. Цены на недвижимость никогда не опустятся, а на графике очевиден растущий тренд:

Однако учтем объективные факторы:

1. В стране идет сокращение населения, по прогнозам к 2030 году нас будет меньше 140 миллионов.

2. Низкая рождаемость/высокая смертность

3. Продолжительность жизни низкая, относительно развитых стран

4. Новые технологие строительства, более дешевые дома/высокая этажность

5. Высокая урбанизация населения

 

Все эти факторы имею негативную направленность к тренду роста недвижимости. В результате мы получим туже картину, что и в Японии, только гораздо более печальную:

( Читать дальше )

С момента прихода В.Путина к власти до января 2014 г. российские военные расходы составляли в среднем 2,5-3,2% ВВП в год, имея при этом устойчивую тенденцию к росту. За первые 13 лет военные расходы выросли в постоянных ценах в 2,6 раза и составили в целом 12,6 трлн.руб., или 429 млрд.дол. (в среднем – около 15% всех расходов федерального бюджета).

После принятия кремлевским руководством окончательного решения о нападении на Украину (самое позднее, очевидно, – 9-10 февраля 2014 г.) военные расходы были увеличены более чем вдвое. В то время планировались операции не только по захвату и оккупации Крыма, но и по завоеванию т.н. Новороссии. В феврале-апреле 2014 г. российские военные расходы составили 31 млрд.дол., или 6,7% ВВП (27,7% всех бюджетных расходов).

В конце апреля 2014 г. военная операция по захвату Новороссии была отменена (отложена), среднемесячные военные расходы в мае-декабре 2014 г. были сокращены на треть по сравнению с уровнем февраля-апреля 2014 г. Следует обратить внимание на то, что не только регулярные воинские маневры, не только передислокация значительного числа войск на российско-украинскую границу, но и даже участие около 10 батальоннно-тактических групп регулярных российских войск непосредственно в боевых действиях на территории Украины (в том числе под Саур-Могилой и Иловайском) в то время не потребовали увеличения военных расходов.

( Читать дальше )

Доброе утро, мои маленькие любители спекуляций.

Много раз я встречал высказывания различных трейдеров о том, что надо рубить как минимум по 100-200% годовых. Иначе это просто тупое дрочилово и не стоит этим заниматься. Авторы подобных высказываний — типичные доходяги, у которых туго с математикой и здравым смыслом.

1. Почти каждый трейдер думает, что он особенный, он элита, и именно он будет рубить мегабабки. А остальные лузеры будут сливаться и будут его, мегатрейдера, кормом. На самом деле на рынках царит жесточайшая конкуренция. Сегодня любой болван может скачать историю котировок, загрузить ее в какой-нибудь Wealth-Lab и гонять по 100 стратегий в день, перебирая по 100500 параметров. И так сейчас делает более 90% трейдунов. В итоге на рынках почти нет неэффективностей, цена ходит практически случайными блужданиями. А если неэффективность есть, то она позволит вам в лучшем случае зарабатывать 20-30% годовых и не более.

Когда-то, этак в 2002 году на Америке (NYSE, NASDAQ, AMEX) были структурные неэффективности, позволявшие делать МИЛЛИОНЫ в относительно быстрые сроки. Мой друг и напарник сделал в те времена более 5 миллионов. Я к сожалению, опоздал, годков этак на 5, но все-таки успел урвать хороший куш. Структурная неэффективность — это такая вещь, когда рынок неэффективен из-за несовершенной инфраструктуры. В те времена слабым звеном были специалисты, которые вручную котировали акции, а также разные цены одного инстумента на разных ECN (арбитраж). Однако в 2007 году лавочку прикрыли: специалистов заменили роботы, появились HFT-паразиты и зарабатывать стало невозможно. Теперь вы знаете, почему Герчик вернулся из США сюда — тогда даже таксисты могли рубить, но сейчас им остается только впаривать фуфло на семинарах. Это я говорю к тому, что скорее-всего таких сказочных возможностей больше не будет никогда ни на одном рынке. Из-за засилься компьютеров и дешевого доступа к данным и вычислительным мощам.

( Читать дальше )

 

Всем привет! Выкладываю бесплатно робота. Плюсаните, кому не влом :D

 

   Создание портфеля из роботов продолжается и в этом процессе неизбежно создаются роботы, которые в портфель не попадут, но время и силы будут на них потрачены. Один из таких роботов  робот - ImTrader v12 разработанный для валюты (на золоте тоже как оказалось работает). Робот нацелен на короткие входы и вынос стопов. В портфель робот не попал потому, что он показывает положительную динамику только с 2012года — по сегодня. Использовать его на серьезные деньги я не рекомендую, так как устойчивость данного алгоритма вызывает сомнения. Лично к нам в портфель попадают роботы которые проходят 5 и более лет форвард тестов, т.е. робот на истории «в слепую» должен не просто выжить, а заработать 5 лет к ряду — только тогда алгоримт «живуч» и есть шансы что он таким останется и в реальной торговле. Что касается 

( Читать дальше )

Последнее время на смартлабе идет полемика инвестировать или спекулировать.
Внесу свою точку зрения.
1) Спекулировать. Однозначно Да. На какую то часть счета, 1/10,1/2… У каждого свой порог боли...
2) Инвестировать. Да. Однозначно. Но. Голубые фишки РФ.
3) Как инвестировать? Хм. Вот тут есть неск стратегий.
а) инвестировать исходя из дивидендов(выбираем по наибольшему % дивов и сидим ждем )
б) инвестировать исходя из фундамента( длинные деньги)
в) инвестировать спекулятивно, т.е. смотреть на все- фундамент, прозрачность, дивиденды,P\E, техн анализ и т.д
г) применять стратегии подобия Севен17, улучшать среднюю покупки
д) есть стратегии следования по тренду. Покупка-продажа через 1-1.5%.
Для больших денег пункт д) оптимален.
На пункт д выделил в 14-м году 1 млн руб. По итогам года 1.5 млн. Работает.

Всем доброго времени суток!

Ну вот и не успел моргнуть — неделя пролетела :) В масштабах моей жизни — ничто, в масштабах робота — целая эпоха!)) Благодарен ему что эпоху закончил на мажорной ноте! Я считаю что довольно не плохо вышло, планирую к концу 5 лет выйти на доходность (в результате усреднения) в район 50% годовых, это в самом лучшем случае, при просадке около 8-10%

 

Отступление от себя.
Сегодня не было особо возможности следить за роботой робота, было время почитать смартлаб))

заметил такую тенденцию… человек приходит на рынок, заносит денег броку, и хочет сразу в князи… Да, некоторым везет, некоторым везет достаточное количество времени чтоб почувствовать себя царем зверей :) и выйти на лидирующие позиции в пищевой цепочке. Но… Вы обречены. Не спорьте, вы обречены… знаете почему я так уверен? — я пришел также)))

( Читать дальше )

Допустим период инвестирования 5 лет, средства пропорционально распределены:
Три акции: газпром, сбербанк, норникель.

1) Газпром
март-апрель 2010 года~165 рублей
апрель 2015 года~143 рубля
---Итого: -12 рублей на акцию, или -7%

2) Сбербанк
март-апрель 2010 года~85рублей
апрель 2015 года~65 рубля
---Итого: -20 рублей на акцию, или -23%

3) Норникель
март-апрель 2010 года~5200 рублей
апрель 2015 года~10000 рублей
---Итого: +4800 рублей на акцию, или +92%

ИТОГО:
Прибыль в процентах за 5 лет:
92%-23%-7%=62%
62%\5 лет=12,4%\год
Инфляция годовая в среднем~ 5% (плановая, фактическая выше, плюс не учел скачек цен 2014-2015)
Итого: 12,4%-5%=7,4 прибыль.
Средняя доходность банковского депозита~12% годовых (за пять лет)

( Читать дальше )