Всегда любил май месяц, проснулся под пение птиц и с отличным настроением и решил сегодня сделать доброе дело. Сразу обозначу важные моменты:

1. Я ничего не продаю и ничему не обучаю (ИМХО трейдингу невозможно никого научить в том контексте как это предлагают 98% инфо-гуру). 
2. Я не изобретал велосипед, вся информация которая помогла мне встать на эффективные рельсы в трейдинге имеется в открытом доступе на просторах интернета, ищите, фильтруйте. 
3. Вся информация ниже уместна только для ручного интрадей трейдинга. 
3. Грааля в торговле нет.


Общались как-то с коллегой в феврале месяце: 



Я считаю, что успешность ручной торговли на 90% состоит из личностных психологических качеств человека и на 10% от технического оснащения (ПО, индикаторы).

Первый блок:

Необходимо уничтожить в себе:

1. Страх (что тебя выбьет по стопу, что после твоего входа цена развернется и т.д.);

( Читать дальше )

Всем добрейшего.
Сразу скажу все збс, ща пойду во двор жарить сосиски из Мяснова.

Дня три назад появились характерные симптопы
1.резь в глазах(я думал хз че глаза слезятся)
2. Чуток начал подкашливать, ваще не придал значения
3. А вчера температура 37.7

Чуток подобосрался, жена уже хотела скорую, пздц, все пропало.....

Но! У кого есть дети, меня поймут. Из школы или детского сада такое говно иногда притаскивают, шо капец.
Так было у нас в январе, все переболели по быстрому. Такие же симптомы, как при короновирусе нынешнем и лёгкие хотелось выплюнуть и температура под 40 неделю. Короч один в один симптомы, что сейчас нам говорят в СМИ. Сбивали температуру анальгином с димедролом, антибиотики для дыхательных путей и все.
Тут главное заранее при первых признаках действовать.

Я уже недели 3 колю циклоферон, это иммуномодулятор, возможно он и помог организму быстро за пару дней все переварить.

Что по итогу вчерашнего дня....


( Читать дальше )

На днях писал про календарный спред по Сберу — Замечательный календарный спред по фьючерсу Сбера. Вчера купил, таки, позицию, купил хорошо, могу хоть сейчас закрыться с прибылью 100 п.
Смотрим ситуацию сейчас:


С1, С2 — стоимости фьючерсов SBRF-03.20 и SBRF-06.20. Delta — календарный спред.
Торопиться абсолютно некуда, сидим, ждем. Если через неделю ничего не произойдет закроемся.

Кстати, о 100п. Пусть потребное ГО на минимальную позицию ~8000 р. Дык, 100 п. — это будет, бешеные деньги — 1.25%.  За один день, и без малейшего риска. А вы говорите, фигня это, календарный спред.
Но, я подожду, свой 1% я получить всегда успею.)

Вы все ещё предпочитаете медитировать над графиками, плясать с бубном, гадая что куда пойдет, переживать об убыточных сделках и слитых депозитах?
Если это все вам уже надоело, присоединяйтесь.

PS Вот и целевой уровень спреда определился. Где-то 800-850, чуть раньше-чуть позже, будем закрываться. Пока ожидаемая прибыль в сделке 250-300 п. Разумеется, все течет, все изменяется.

инвестирование в дивидендные акции

 в последнее время только и слышу что инвестируйте в дивы и станете охульенщиком… заинтересовался темой… потратил сегодня 20 мин времени...  делюсь результатом...

 просто взял и проанализировал статистику по американским етф на высокие дивиденды сравнивая их с индексом широкого рынка vanguard 500 index investor

 для этого пошел finviz.com/search.ashx?p=high%20dividend

и получил список етф на высокий дивиденд… чего там только нет… и высокие дивы с плечом… и высокие дивы развивашек… и высокие дивы + низкая волатильность...

 затем пошел анализировать портфели

www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults

 выставил там индекс для сравнения… реинвестирование дивендов и ребалансировку раз в квартал...

 и что в итоге...

из 25ти етф индекс широкого рынка победили 2 етф… причем они оба были со 2ым плечом… причем даже они не победили индекс широкого рынка очень сильно и в разы… где то на 25% и это на втором плече… все остальные етф на высокие дивы либо сильно отставали либо просто отставали от индекса широкого рынка...

( Читать дальше )

ВОЗМОЖНОСТИ на недельных опциках РИ (за день и в день экспирации).
СУТЬ---делая малые ставки в пределах до 10т.р.(и рискуя только этими суммами)-можно за день-два поиметь в разы и десятки раз больше...
(Речь только о ПОКУПКЕ опц. ПУТ или КОЛЛ)
Недельные РИ с экспирой сегодня--

КОЛЛ стр. 145000




КОЛЛ стр. 142500


( Читать дальше )

Смотрим на картинку. Второй день пошел, как вообще в открытую не хватает бумаг тем, кто в короткой позиции по Сургуту.

Это не просто лохоклиент брокера с шортом в 1-2млн. бумаг на все плечи (для него бумаг других клиентов хватает в 99% случаев).
Пока открытый дефицит бумаг оцениваю в примерно 100млн. акций.

Из опыта прошлых лет одно из двух:
1) либо осталось продержаться пару-тройку дней и упадет цена до приемлемого для продавца уровня, либо ему откуда-то бумага дойдет, и все устаканится;
2) либо будет больно: придется крыть шорт или занимать бумагу под нечеловеческий процент (например, под 1% в день).

На американском рынке торгуется более 18000 эмитентов. Когда матёрым русским инвесторам задают вопрос почему они смотрят только на наш рынок, то обычно получают следующий ответ:

Там слишком много компаний. Чтобы их изучить, уйдут столетия.

Не поспоришь. У меня на беглый анализ одного годового отчета уходит не меньше часа. А тут их надо отсматривать тысячами. И делать какие-то выводы. Где взять столько времени?

Я задал себе вопрос, а можно ли сузить этот круг до нескольких десятков компаний? И как это сделать?

Как оказалось, рецепты есть. Вам понадобятся:

• Google поиск
• Google Translate
• Коллективный разум

Давайте послушаем, что говорят нам опытные инвесторы. У Баффета есть такой термин как “Широкий экономический ров” (Wide Moat). 

( Читать дальше )

Сегодня праздную своё 14-летие своей трейдерской карьеры.

Год назад я посчитал результат P/L за все годы, начиная с 2005-го, Тринадцать лет слива на финансовых рынках.

Результат был для меня неожиданным, т.к. убыток накопился более -70 т.р. Ранее, я наивно предполагал, что нахожусь в небольшом плюсе. Сейчас общий убыток за 14 лет -56 т.р.

 

Чуть более трёх лет назад, произошёл перелом в торговле в сторону уверенной прибыли без сильных просадок. Кривая линия финансового результата ниже (номинальные показатели в рублях скрыты, чтобы не позорится маленьким размером капитала):

Почему я стал зарабатывать?

— В последние годы перестал тестировать «граали» на реальном счёте.

— Большая часть портфеля – акции. Заработать может даже обезьяна (Лукерья).

— Использую хеджирование.

( Читать дальше )

Навеяно постом «Сам себе Кукловод» smart-lab.ru/blog/567567.php

//// Пока писал пост, автор удалил топик. Но ничего страшного))) Скрины то остались/////




( Читать дальше )

Еще 2 дня в +.
Вот, что значит заморочиться на роботе)
Год рит рита в тестах.
Но пока ожидания даже превосходят.

 
Бот делает совсем мало сделок, но красава правда.
Тем кому интересно велком.