Несколько вступительных слов. Я не читаю прогнозов и мнение аналитиков, так как считаю их вредными для себя. Я лишь наблюдаю за реакцией рынка на выход тех или иных новостей, и на то настроение, которое формируется на рынке под воздействием информационного поля. Мне важно понять основные рыночные тенденции, существующие на текущий момент…


     В этом посту я хочу поделиться своим опытом по организации вывода нужной для трейдера инфы, на основе возможностей, которую дает движок браузера Opera. Что вы будете извлекать и выводить на свой экран – это уже ваше личное дело. Итак смотрим пример организации информационного монитора:
 
 
     На одном мониторе я вывожу в виде окон три страницы с разных сайтов:календарь новостей, новости и главную ленту Смарт-Лаба. За счет использования расширения

( Читать дальше )

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )

Эффект Даннинга — Крюгера — когнитивное искажение, которое заключается в том, что «люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения, но не способны осознавать свои ошибки в силу своего низкого уровня квалификации». Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать свои способности и страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами.


Непонимание ошибок приводит к убеждённости в собственной правоте, а следовательно, повышению уверенности в себе и осознанию своего превосходства. Таким образом эффект Даннинга-Крюгера является психологическим парадоксом, с которым все мы нередко сталкиваемся в жизни: менее компетентные люди считают себя профессионалами, а более компетентные склонны сомневаться в себе и своих способностях.




( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Как-то давно я сделал перевод одной книжки на русский. По рынкам, естественно… (Volatility Illuminated)

Дело в том что афтар мой друг, и я решил немного продвинуть его тему в Россию. Выпустили електронную книгу, нихера не продали.

Приведу абзац, который считаю весьма важным

«Я бы хотел уделить момент цитате Джона Пинней (JP Morgan) из книги «Справляясь с институциональным потоком ордеров» (CopingwithInstitutionalOrderflow, Robert A. Schwartz, John Wiley & Sons, 2007), который сказал: «я сделаю что смогу, чтобы передать суть исследования, которое мы недавно завершили по теме издержек динамики, связанной с институциональным потоком ордеров. Для розничного трейдера фондовый рынок выглядит как торговый автомат. Ордер размещен, доставка совершена и затем возвращается исполнение. Брокер закончил свою работу, часто всего за несколько секунд».
Пинней прав – розничный трейдер действительно верит, что его платформа – не более, чем торговый автомат…


( Читать дальше )

22

Топик для тех, кто в данный момент или в будущем планирует устроиться трейдером. Здесь представлены вакансии с сайтов hh.ru и superjob.ru, а также и с других, которые я постоянно мониторю!) Ищите, спрашивайте, сам довольно долго искал работу на фондовом рынке, приходилось проходить через многое!)))



( Читать дальше )

В поисках идей по доработке собственного торгового робота, наткнулся на стратегию торговли по уровням Камарильи. Стратегия, собственно, достаточно известная, поэтому описывать ее входы/выходы нет смысла.
Суть простая – рассчитываются шесть уровней по вчерашней дневной свечи, часть из них торгуется на пробой, часть – на отбой от уровня. Для теста стратегии, написал скрипт для WealthLab 5.4. Ньюансы стратегии:
1. Я ищу входы внутри дня, поэтому таймфрейм выбран 10 минут.
2. До 11:00 и после 23:00 не торгуем. В 23:40 любая сделка закрывается по рынку, на следующий день позиции не переносятся.
3. В качестве фильтра, добавлен ADX – торговля ведется только в направление тренда, когда ADX растет и его значение больше, чем 20 (под какой-то конкретный рынок не подгонялось, взято с потолка). Дефолтный период ADX взят равным 6 (база расчета индикатора – 1 час). То есть, к стандартным сигналам стратегии (пробой от уровня или отбой от уровня), добавляется проверка ADX – если он растет и его значение больше 20, то сделка открывается, в противном случае – нет. Период ADX единственный параметр в скрипте, который можно оптимизировать, дабы не было соблазна подгонять.


( Читать дальше )

Это перепост. Увидел статью где-то год назад в одном журнале, тот в свою очередь перепостил запись Барановского Дмитрия с другого сайта. Но идея настолько свежо изложена, и мысль настолько здравая, что хочется всё же разбавить перепостом свой блог, хорошим и качественным перепостом.

Ключевая идея — она составляет колоссальный разрыв между 95% трейдерами и остальными 5%. Это именно то, что позволяет мне делать деньги — и ничто другое.

Опять вернемся к той формуле: ПРОФИТ=А*В-С*D

где:

А-средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С  — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве 

( Читать дальше )

День Мартина Лютера Кинга является государственным праздником США с 20 января 1986 года. Он приурочен ко дню рождения американского нобелевского лауреата, борцу за права афроамериканцев. Традиционно отмечается в третий понедельник января. В этот день не работают все биржи и банки страны.
 
Любопытно, но в отсутствие американского влияния на мировые рынки, российский фондовый индекс чаще всего растет. Для подтверждения этого факта достаточно взглянуть на простейшую статистическую табличку. Из которой видно, что за все время существования индекса ММВБ рынок рос в 12 случаях из 15. Средний прирост за день составляет +0,7%.
 


( Читать дальше )