Успех стратегии покрытых опционов Колл зависит от трех ключевых параметров: выбор цены страйк, срок экспирации опциона и близость к уровням поддержки/сопротивления. Выбор этих элементов требует понимания базового инструмента, уровня волатильности, степени временной ценности и близости между текущей стоимостью базового актива и ценой страйк шорт-колла. Таким образом, три главных элемента, которые определяют правильность выбора покрытого опциона колл – это страйк, экспирация и близость.

Именно эти параметры могут сделать покрытый колл прибыльным и обеспечить контроль рисков и стабильный рост торгового счета. Покрытый колл играет важную роль в управлении портфельными рисками. Эта стратегия сокращает и контролирует риски, одновременно создавая привлекательный дополнительный доход портфеля, наряду с приращением капитала и дивидендами. Отправной точкой при создании любой прибыльной стратегии является умный выбор высококачественных акций на основании фундаментальных факторов, особенно – дивидендов, коэффициента Р/Е, дохода и тенденции соотношения прибыли и долга.

( Читать дальше )

                                                               
Не нравятся нейронные сети? Вы просто не умеете их готовить. Рецепт. 
                                                                                                                                                                Silentium est aurum

                                                                Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания.                                                                                                                                                                                         (кто-то умный сказал)

( Читать дальше )

Всем привет, ситуация по Ri неоднозначная, с конца апреля — начала мая, мы увидели резкий слив инструмента, большие красивые даунбары на повышенном объеме, которые дали прекрасный результат в продажах. Цена уперлась в уровни поддержки в районе 89 000, затем еще раз тестировала на прочность этот уровень, 6 мая. 7 мая сформировался ложный пробой и цена устремилась вверх. Покупателям удалось выдавить цену и сформировать коррекцию на инструменте до уровня 1/2 от общего движения вниз, зона 92 500 — 93 000. На мой взгляд этот уровень ключевой для возобновления роста в инструменте. Для дальнейшие развития движения вниз, необходимо пробивать уровни 90 500, 89 000, 88 000, которые являются ключевыми для покупателей. Всем гуд трейдов.

В 1940 году некто

Donald Bradley представил миру астрологическое исследование, которое широко используется и сегодня, в узких трейдерских кругах. И не только. Имеет отношение к Теории хаоса.
 

В своем астрологическом прогнозе Бредли учитывает фазу Луны, а также расположение планеты Земля к Солнцу. Суть его системы в том, что сайдограмма позволяет заранее определить РАЗВОРОТ, в ту или иную сторону. В какую — неизвестно, это точки неустойчивости рынка и это позволяет трейдеру добавить еще один инструмент в его арсенал.

Зная примерный день РАЗВОРОТА можно уберечь свои инвестиции от потрясений.  Часто дни не совпадают -день в день, но корреляция в 70-80% заставляет нас принимать во внимание Сайдограф Бредли. Например Февральское лоу и сильнейший разворот рынка, 11 Февраля было заранее предсказано на 3 Февраля. Возможно это не лучший инструмент для интрадейщиков, но для среднечрочных и долгосрочных инвестиций вполне хороший результат.

( Читать дальше )

Всем привет!

По Si с середины марта наблюдается крайне мерзкий боковик который выворачивает кишки всем трендовикам.
Возможно вы там зарабатывали и это отлично, возможно там даже были тренды внутри дня или в рамках 1-3 дней, но все же вменяемых трендовых движений на которых можно хорошо заработать там не было. 

Диапазон сужается, и это отличное время для того что бы стать участником возможного тренда с отличным соотношением риска к прибыли. Как мне кажется, более логичным будет выход вверх, но всякое бывает, поэтому на картинку два варианта. Конечно как всегда возможны ложные пробои и прочие прелести рынка. 

Лонг при пробитии 67350, стоп за 66200. Шорт наоборот, при уходе ниже 66200, стоп за 67350. 
Можно рассмотреть и более широкий диапазон, например купить при пробитии 67500, или шортить ниже 65900. 
При заранее известном риске на один контракт, с количеством определитесь сами. 
Тейков нет, стоп надо трейлить по тренду. Если вы войдете по этой идее и рынок пойдет в нашу сторону, пишите в личку или скайп, подскажу как закрывать позицию. 

Всем удачного дня!

Стейтмент:

Раньше я стеснялся говорить о системе публично, но тут решил её полностью рассказать.

https://market.smart-lab.ru/confa/

Деньги на счете брокера не должны лежать мертвым грузом, а должны приносить %.
Соответственно вопрос:

Есть ли такие брокеры, у которых можно купить облигации, например ОФЗ, и использовать их в качестве залога для внутридневной торговли на ФОРТС?
Ну или есть ли такие брокеры, которые дают мега-льготное ГО, например 25% от биржевого? Чтобы оставшиеся 75% можно было положить в бонды…

Индикатор горизонтального объема и дельты для Квика. Работает только с фьючерсом SiM6 на минутном таймфрейме. Показывает последние 200 свечей.  
Архив: https://yadi.sk/d/mwXagg20rbYj9

Доброго дня!

После очень хорошего взлета, который мои алгоритмы устроили с декабря-января по март 2016 года, почти все начали генерить просадку. В прошлый раз пик просадки пришелся на начало декабря, как раз, когда я второй месяц отдыхал в Индии. Сегодня вернулся из небольшого отпуска, проведенного в Болгарии, сейчас по некоторым стратегиям надеюсь пик просадки и дальше только вверх. Ищу закономерности во всем :)

Сейчас я торгую 4 стратегии, две среднесрочно-долгосрочные, две краткосрочные. Стратегии не предусматривают выхода из позиций ни на ночь, ни на выходные, ни на праздники. И так как краткосрочно я торгую только Si, то на другие инструменты выходные и праздники вообще не влияют, так как мои среднесрочно-долгосрочные алгоритмы не обращают внимания на движения менее 5 дней.

А вот для торговли Si даже один-два дня с хорошим движением могут принести массу прибыли или убытков. К первомайским праздникам уходил в шорте Si, причем стопы плановые стопы у этого шорта к тому моменту уже подтянулись в безубыток, а позиции был в прибыли. Но 2 и 3 мая нефть падала без остановки, а 4 мая на открытии я вынужден был переворачиваться в жирном убытке, которым сильно превысил плановые из-за гэпа. Суммы на счетах большие, поэтому такие резкие колебания у меня вызывали в тот момент бурю эмоций. Но я держался как кремень, все сделал, как и полагалось.

( Читать дальше )

Следующая остановка 40,70?