Интересная ситуация сложилась по СП500 — стоит как вкопанный хотя нефть подупала.
 
При этом статистический перевес за падение просто огромный:
 
1. весна — сезонность за падение;
2. КЕ Японии — на новости о КЕ всегда происходит выстрел, но потом ВСЕГДА шел откат хоть пару дней;
3. новолуние — система шорт на новолуние и лонг на полный месяц опять же в разы аутперформит купи и держи;
4. вспышки на солнце — неделя после вспышек в среднем дает минус пару процентов;
5. открытый интерес по опционам ПУТ — на максимумах — 1021783 контрактов;
6. рынок перекуплен;
7. члены ФОМС склоняют свою риторику на прекращение выкупа облигаций;
8. по Элиоту уже не только 5-я была но и 10-я. Давно пора вниз.
9. на фонде инвесторы уже переложились в защитные акции, которые обогнали рынок на 25%
10. КНДР обещает стрельнуть в конце-концов ))




Я зашёл в шорт, но оно пока не падает… может из-за «Дня космонавтики»?! ))
 
Буду сидеть в шорте т.к. надо попасть на эту пьянку.
 

Для тех, кто любит читать

Волны, опционы, фонды, та и прочее

 
            Прочитал книгу «Баффетология» (М. Баффет, Д. Кларк, 1997), написала книгу Мэри Баффетт бывшая невестка самого Баффетта. Сначала мне содержание книги не нравилось, но к середине книги стало интереснее. Эта интерпретация стратегии Баффетта в некоторых местах довольна интересна.
 
            Понравилась идеи:
— почему компании с высокой рентабельностью собственного капитала лучше, чем компании с низкой рентабельностью даже не смотря на высокие цены;
— как выкуп акций может сделать богаче акционеров;
— оценка способности руководства выгодно использовать нераспределенную прибыль;
— и концепция акции-облигации, главу про это привожу ниже:

 
 АКЦИИ-ОБЛИГАЦИИ С ПОСТОЯННО РАСТУЩИМИ ПРОЦЕНТАМИ ОБЛИГАЦИОННЫХ КУПОНОВ

Уоррен умеет рассматривать инвестиции с разных позиций. Одна из них — это подход к акции как к облигации с постоянно растущим купоном. Давайте исследуем этот вопрос на примере ≪Coca-Cola≫. (Быть может, вы удивляетесь, почему вообще разговор зашел о купонах?
 

( Читать дальше )

Вот графики цен на компании которыми руководит Игорь Иванович Сечин.



( Читать дальше )

Почему не стоит 

Системщику-трендовику с краткосрочным экстрадэйем 

— Несмотря на падение дневной волатильности на индексе ММВБ, она все равно больше, чем аналогичная волатильность на s&p500; 
— Доля трендов на дневках на s&p500 выросла, на индексе ММВБ — упала, но сейчас эти доли примерно одинаковы, как и соотношение «тренд-контртренд». Но если для нас это худшие времена, то у них в обозримом прошлом (2002-2004) бывало и гораздо хуже; 
— Диверсификация, как панацея — это миф. Диверсификация по 5-6 индексообразующим «фишкам» мало что даст с точки зрения соотношения «доходность-риск» по сравнению с торговлей индексом (про ликвидность ниже), а торговля 20-30 инструментами требует эффективного алгоритма отбора. А он у вас есть? 

Интрадейщику 

— интрадейная волатильность там еще ниже, чем в России, а трендовости в интрадее там даже меньше, чем здесь. 

( Читать дальше )

 

( Читать дальше )

Несколько высказываний на латыни применительно к трейдингу, могли бы стать девизом (статусом) различных стилей торговли. Интерпретации мои, можете предложить лучше.
ABDUCET PRAEDAM, QUI ACCURRIT PRIOR — унесет добычу тот, кто прибежит первым (скальпер)
AD CARCERES A CALCE REVOCARE — вернуться от финиша к старту = начать все с нуля (Цицерон) — (после слитого депо)
AD EXEMPLUM — по образцу (паттерн)
AD LIBITUM — как угодно = по желанию = на выбор (исполнение купленного опциона)
AD LITTERAM — буквально = дословно = слово в слово = тютелька в тютельку (ПАММ-счёт, торговый сигнал)
AEQUO ANIMO — равнодушно = спокойно (опытный трейдер)
AEQUO ANIMO AUDIENDA SUNT IMPERITORUM CONVINCIA — следует равнодушно выслушивать порицания невежд (Сенека) (обращение к аналитикам)
ALMA MATER — кормящая, питающая мать = об университете = о месте, где родился, воспитывался (демо-счёт)
AMOR NON EST MEDICABILIS HERBIS — Любовь травами не лечится = Болезнь любви неизлечима (Овидий) (гемблинг)


( Читать дальше )