перепост из блога Гариленко А.Г.: 

http://gavrilenko.ag/blog/post/14958/

«Прочитал статью Маргариты Папченковой в Ведомостях о фонде Vanguard и немного удивился. В статье все активно удивляются, что знаменитый фонд не знает о нашем Центральном Депозитарии, и что в нашей стране очень хорошо защищены все риски инвесторов. 

Я тоже удивляюсь. Только удивляюсь, что все наши удивляются. Удивляюсь наивности наших руководителей, которые с пеной у рта доказывают необходимость введения очередной мульки для привлечения иностранного инвестора, а затем долго ждут, высунув от нетерпения язык, когда эти зарубежные инвесторы оценят придуманное специально для них нововведение. И как потом удивляются и расстраиваются, когда вожделенный заграничный инвестор ничего не замечает и должным образом не оценивает. 

Не надо так стараться, коллеги. Обратите немного больше внимания на отечественного инвестора. Он, конечно, не так красив и финансово подкован. И живёт не в ваших любимых лондонах и гонконгах. 
Но за ним не надо далеко ехать, и он стабильный и надёжный. Он не так избалован вашим вниманием. Ему проще понравиться. 
А главное, он наш, российский.» 

p.s. (согласен на 100%).

На днях закончил написания роботишки который торгует контр трендово. Стратегия очень простая маркет мейкерская, от 200 МА на определенном периоде захожу против тренда опред объемом. Тестировал на истории максимальная просадка по счету достигала 17%, потенциальный доход около 40%.  планирую выкладывать результаты на своем втором счете. Посмотрим не врет ли история))) 

• Рынки манипулируемы.
• Рынок меняется, ничего не остается прежним. Каждый день  он не похож на предыдущий. То, что работало вчера, уже не будет работать сегодня. Нужно постоянно двигаться, чтобы тебя не сожрали.
• На рынке нет и не может быть легких денег. Открывая Level II знай – тут хотят на тебе заработать. Ты в кругу акул.
• Преимущество на рынке дают деньги, инсайд и технологии. Как правило, деньги успешно сочетаются с любой из остальных составляющих.
• Толпа создает ликвидность. Если толпы мало и ликвидности нет, то фонды и маркетмейкеры начинаю действовать более агрессивно для набора своих позиций.
• Рынок движется в сторону наибольшего объема.
• Большой объем убивает движение.
• Продавцы априори агрессивнее покупателей. У них уже есть позиция и они материально вовлечены в ценовые колебания. Именно поэтому падения более резкие и волатильные нежели рост. Покупатель может убрать свою заявку, если его не устраивает цена, но продавец же по мере падения спроса будет переходить с лимитных ордеров на маркет ордера. При работе внутри дня на стороне шорта рыночное преимущество выше.
• Сквиз вниз встречается гораздо чаще, чем сквиз вверх.
• Любое сильное движение начинается с вытряхивания слабых участников и поглощения ликвидности крупными игроками. Без этого любое крупное изменение цены просто бессмысленно.
• Стоп ордера не всегда одинаково полезны.
• Дисциплина трейдера – есть производное его опыта. Ошибки и их анализ – это самые бесценные инвестиции, которые окупаются при умелом управлении.
• Стратегии доступные широкому кругу не работают или работают уже по-другому. Самые популярные из них используют маркетмейкеры, фонды и крупные манипуляторы для набора позиций и дополнительного заработка.

Продолжение следует…

Оригинал статьи:  shark-traders.com/blog/pravila-rinka-i/
 

( Читать дальше )

1. Молодой человек, в 25-27 лет поторговал на «бычьем рынке» в 2005-2007гг. и взял деньги у своего родного дяди. Тот строил дом и продав квартиру решил «прокрутить» деньги на бирже. Племянник наобещал золотые горы, показывал статистику своего счета, и в конце прогарантировал убытки. Сумма была около 1,5млн рублей. В общем все были уверены в победе. Но быстрый профит неожиданно весной 2008г начал угасать. Мужчины не сдались и решили купить на плечо. Потом сами знаете, к ним пришел Колян и попросил все отдать.  Молодой человек больше года в прямом смысле работал на дядю, отдавая ему всю свою зарплату.
2. Уголовка. Жил-был дедушка, божий одуванчик, он был счастливым владельцем акций на сумму около 10 млн. рублей.  Счет держал у нас в компании. В один прекрасный день приходит и заявляет, что хочет продать бумаги, но внебиржевым способом и при нем была очень активная девица, что представилась его поверенным. Мы сразу же заинтересовались, потому как бумаги были «голубыми фишками» и продать их можно было, только заявив нам об этом фактически мгновенно. Но дедушка был под гипнозом молодой дамы и верил всему, что она говорил. Далее мы нашли его родню, и действуя через них обратились в правоохранительные органы. Сделки не было и акции остались у него.  Позже выяснилось, что на деда покушалась большая группа мошенников не раз уже засветившаяся у правоохранителей. А еще позже дедушку сбила машина и он умер.
3. Был один парень с Кавказа, он торговал Сбером и Газом, делая невероятное количество сделок в день с третьим плечом имея примерно 5 млн.р. В один момент он прекратил торговать и исчез. Связи с ним нет, хотя раньше очень часто он звонил. Есть подозрение, что он профукал чужие деньги.
4. Моя история. В 2005г., начав работать в инвестиционной сфере и думая, что акции могут только расти, я убедил свою маму снять деньги (400 000р) с банковского  депозита и купить акций. Они расли и падали, платились дивиденды, делались сделки, построили хороший деверсифицированный портфель. Но в 2008г. все упало. С тех пор портфель в минусе. На плечо я не торгую. А перед мамой очень стыдно.
5. В одном банке есть замечательный Председатель правления. Уникальный дядька. Ему к 70 годам. Видел лично, как на ВДНХ с внуками катается на роликах. Очень веселый, позитивный и энергичный человек. Конечно же он торгует на бирже и очень любит рисковать. В 2008 он был по самые гланды во фьючах РТС на полное плечо. Весной началасвойна в Грузии и обещания ВВП «доктора послать к Мечелу». Пошло движение вниз. Потом умирал Bear Shterns и мы стали уговаривать его закрывать позы. Он упирался. Летом мы закрыли 150 000шт контрактов на индекс РТС с жутким лосем.  Он был в упадке и проклинал нас. Просто подавлял всех брокеров своей харизмой. Но осень показала что мы были правы. Если бы тогда не закрыли его, то он потерял бы все что заработал за жизнь. Один раз он зашел к нам, и сказал что мы молодцы и спасли его вовремя. А в глазах его святилось счастье.   

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/111218.php
а тут истории с хорошим концом: http://smart-lab.ru/blog/111193.php

С 2005 года работаю в брокерском бизнесе. Начинал я с позиции «менеджер по работе с клиентами» в одной маленькой управляющей компании.
Накопилось несколько интересных историй о наших действиях и клиентов и я хотел бы ими с Вами поделится.
Истории с плохим концом.

1. В управляющей компании, в которой я работал, были клиенты, которые сумели заработать на «бычьем рынке» 2005-2007» гг., думали, что рост будет вечным. Вы наверняка уже слышали про истории как кто-то купил Газпром в 2006г по 360р и с тех пор в нем сидит.  Я Вам поведаю о настоящем трэше!!!
2. Бумаги второго эшелона упали на десятки процентов в 2008г и с тех пор не восстановились. Целая толпа инвесторов сидит с жуткими убытками 5 лет. И конца и края не видно.
3. Знаю лично несколько сотрудников ВТБ (и уже бывших коллег -брокеров), которые покупали Акции ВТБ на IPO в2007 г. Один с плечом на падении входил. Далее усреднялся в 2008г.  Осенью продал машину. К зиме он каждую зп и премиальные вносил на брокерский счет, что бы не было маржин колла. Всю годовую премию занес. Сейчас он еще в минусе. Его задача погасить маржу и сидеть «на свои». Брокерский счет он называет «ненасытным троллем».
4. Есть один парень-брокер, стаж работы 12 лет. В 2008г. он покупал Сбер по 50р на падении, потом на плечо, потом на всю котлету добавлялся на третье плечо. Сейчас точно не помню, но последняя покупка у него была в районе 25р.  Далее он не смог финансировать позиции и наступил маржин колл. Его обязанностью было принудительно закрыть свою собственную позицию. Он потерял 2 000 000р. Это были все его накопления.
5.  Интересный пример с налогами вышел. Мужчина в 2010г. на счету в 15 млн. рублей заработал 30%. Финансовый результат зафиксировал. Но после продажи бумаг деньги не выводил, а сразу же акций накупил. Большая часть электроэнергетиков. Эти бумаги полетели вниз после его покупки со страшной силой. Весной 2011г. с него попросили денег на налоги, а он и знать не знает за что платить. Говорит я в убытках жутких сижу,  сальдируйте мою прибыль за 2010г. и убыток в 2011г. Ему говорят – нельзя. Пришлось продавать бумаги с огромным лосем и платить налоги. В итоге хороший плюс превратился в минус.
6. В 2011г Потанин и компания проводили выкуп акции Норникеля по 9200р, а на бирже они торговались по 7200р.  Было одно важное условие – выкупали не больше 100шт. у одного лица. Именно это сгубило очень многих.  Есть один мужчина, который накупил через нас, бумаг на 80 с лишним миллионов рублей, с. Он был твердо уверен что акции будут расти. Основывалось его мнение на том, что «Потанин покупает потому, что верит, что будет дороже».  Мы убеждали его хэджироваться фьючами, отговаривали брать на плечо, ему звонил наш гендир и просил «не вкладывать все в одну корзину». Но человек был не умолим. Акции снизились в район 5000р.  Короче потерял он почти все.
7. Потом был выкуп в «Распадской». Там обещали выкупить по 150р. акции, а они торговались по 100р.  Но, оговорка была, что выкупят не больше 7% от всего вашего объема, и эта деталь выяснилась в середине всей процедуры.  Довольно много людей клюнуло на выкуп и залезли на все плечи, когда был быстрый  взлет до 120р. Потом она снова сдулась до 100р. Помню, парень один на кредитные 13 миллионов влез. Слава богу, был второй взлет и он вышел по 118р. Убедили его выпрыгнуть из позиции с небольшим относительно убытком. Сейчас она 60р. и многие сидят…
8.  Есть один мужчина, налоговый юрист по профессии. Очень высокого уровня. И угораздило его в начале 2011г. влезть на все плечи.  Стопы, конечно же не ставил. Счет с плечами около 25 млн. рублей, разбит, примерно, на 20 позиций. Маржа стоит 18% годовых.  Сейчас он сидит  и понимает, что его счет тает от кредита и даже если выйдет в ноль по акциям, то с учетом кредита он очеееееень много потеряет.
9. Знаю одного очень опытного трейдера, стажем работы 20 лет. Он прошел огонь и воду. Разбогател и бросил работать на дядю. Торговал из дома очень успешно. Но в 2008г. он связался с женщиной. Влюбился по уши и уехал на время из Москвы. Оставил свои позиции без присмотра отрытые на падении. Потом усреднялся на плечо. Далее был маржин колл. Сейчас он банкрот. Мы познакомились в 2009г. и тогда он рассказал свою историю. Живет сейчас на съемной квартире и своего, кроме машины ничего не имеет.

Найдите себя в списке! Или добавьте свою историю.
продолжение: http://smart-lab.ru/blog/111224.php

Истории с хорошим концом http://smart-lab.ru/blog/111193.php

( Читать дальше )

Очередной видео-урок, по созданию алгоритмов на основе программного комплекса TSLab.
В данном видео рассмотрен пример создания локальных уровней экстремумов, на основе фрактальной системы анализа рынка.
Использован один из важнейших элементов, Обновляемое значение, который часто применяется для создание более сложных алгоритмов, или собственных индикаторов и механизмов анализа.   

 
Сам алгоритм ценности не представляет, так как это даже не алгоритм, а лишь использование механизма. 
Вопросы, предложения и пожелания можно писать в личку или оставлять в комментариях.

Всем известна история успеха «черепах»: набранные Деннисом люди «с улицы» в течении 1985-1988 годов показывают сумасшедшие доходности:
«Торговые записи показывают, что, например, Джеймс ДиМариа (James DiMaria) заработал в 1985 году 74%, в 1986 — 132%, 1987 — 97% и в 1988 —31%. Выдающийся результат, не так ли? Однако, что более интересно, другие Turtles показали близкие результаты. Поль Рабар (Paul Rabar) принес соответственно 71%, 98%, 90% и 63%, Лиз Чевал (Liz Cheval) — 52%, 135%, 178% и 125%, Джери Паркер (Jerry Park- er) — 129%, 125%, 39% и 49%. И это еще не самые успешные результаты! Куртис Фэйв (Curtis Faith) заработал за четыре с половиной года работы на Денниса 31 млн $. Сам Куртис считал, что его более успешные, ч ем у других Turtles, действия связаны с тем, что по своей молодости, а ему было тогда лишь 19 лет, не испытывал страха.»

В-общем, «картина маслом». Прямо как из советской песни: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!». Но при внимательном «разборе полетов» выясняется куча «но».

Откуда мы знаем эти цифры? Ну, во-первых, из популярной книги одного из участников Куртиса Фэйва «Путь черепах», об этом же пишет и более независимый исследователь «черепах» Майкл Ковел «Черепахи-трейдеры: легендарная история, ее уроки и результаты». Последняя книга написана с явной симпатией к проекту, но при этом содержит огромное количество статистического материала, на который можно взглянуть и «под другим углом» и этот взгляд, как ни парадоксально, развевает миф абсолютной успешности проекта.

( Читать дальше )