Так уж вышло, что совершенно случайно я оказался организатором Питерской пивной тусы трейдеров.
Ну как организатором… Просто написал " а давайте соберемся" Оказалась масса желающих около 30.  Потом просто сделал бронь на 15-18 человек в кабаке. Все! Вот и вся организация, спасибо Тимофею, сделал так как он и завещал

Я не считаю что это я что-то организовал. Мое мнение что люди сами собрались, но почему-то все лавры успешной вечеринки достались мне) А туса была успешной, никто не даст соврать… Вот такая странная жизнь, чем меньше

напрягаешься и суетишься тем лучше получается,  и собственно наоборот. Что совершено меня потрясло, так это то что почти все кто обещал прийти — пришли. Для меня это шок. Трейдеры держат свое слово, это видимо появляется такое свойство в крови) Но мест на всех хватило, как и обещал бар, спасибо ему за это)

Честно признаюсь это  мой первый опыт встреч и тус с трейдерами.
До этого я виделся в живую только с одним не успешным трейдером и все, было это давно и не правда. Даже не знаю почему я не выбирался никогда в люди, наверно больше по причине не доверия, особенно к трейдерам, более того причина была еще в не уважении  к профессии трейдер.

Да, вот так, то чем мне нравиться заниматься я не уважаю как занятие, потому что созидательного тут мало, и меня это расстраивает. Любой бизнес, даже купи-продай мне кажется более социально значим, однако тут можно много спорить, и легко доказать, что трейдеры  дают массу полезных вещей обществу.

Они дают рынок! Они дают ликвидность!
Они дают возможность какому-либо лицу совершить не профильную финансовую операцию в любое время, быстро и по оптимальной цене.

Если бы не было трейдера, то человек желающий купить нефть (или кукурузу на CME) заходя в пустой  рынок был бы сильно разочарован… И да, кстати, СМЕ, сколько добра сделала фермерам такая бумага как фьючерс?
В кратце, кто не в курсе что такое фьючерс, скажу только одно, если бы не эта бумага и не трейдеры, которые ее торговали, то любой не урожай был бы для фермеров крахом.
Тут можно доказывать значимость еще очень долго. И я это все, конечно, понимаю. Но все равно мое сознание противиться...

Но эта встреча  довольно сильно изменила мое отношение к трейдерам. Я заметил одну отличительную особенность — это качество народа.  Да, естественно больше половины сливает, да, цепкие лапы околорынка влезли и в нашу тусу, но в любом случае я увидел важную вещь: Трейдеры в своем большинстве  сильные люди, более 50% точно. Очень сильные духом. Сильные мозгом) Сильные здоровьем, как ни странно, по крайней мере выглядят все отлично) Крайне общительные, хорошо идут на контакт почти все, никто особо не зажат и не закомплексован, хотя пришли все в компанию абсолютно не известных друг другу людей. Впервые вообще такое я увидел)

( Читать дальше )

Пост апдейтится 


Начало здесь  http://smart-lab.ru/blog/179422.php
И так на почту отписались мне 16 человек, буду ориентироваться по почте
 


Надеюсь Денис и Константин не сильно обиделись что спалил их телефоны на весь смартлаб?)))

Все кто желает пишите на почту, так  с этими никами запутаешься кто и где..
почта milliotrade@gmail.com

Ситуация сейчас такая изъявили желание в предыдущем посте около 24 человек, естественно придет в лучшем случае треть, это думаю логично.
Поэтому бронировать пытался на   15 человек 
Обзвонил несколько пабов, в том числе и предложенный Рокибитом http://www.finnegans.ru/o-pabe (у них там в субботу мероприятие, типа банкет… так что я подумал что будет тупо там сидеть..

Пока оптимальным оказалась  www.nabeer.ru  , забронировал на 15 человек.

( Читать дальше )

Посты на смартлабе так быстро уползают вниз, количество просмотров так быстро падает, что я решил освежить то, что было написано мною о февральской серии.

1. Зарабатываем на временном распаде со страховкой http://smart-lab.ru/blog/162927.php
Первый день прошел с убытком, однако потенциал пока очень хорош!

2. Многомерная торговля  http://smart-lab.ru/blog/160075.php
Это самый залайканный пост от 16 января, стратегия работает и приносит прибыль, хотя я столкнулся с определенными трудностями, о которых написано тут http://smart-lab.ru/blog/162415.php  

Я верю и сделаю все, что от меня зависит, чтобы обе стратегии доплыли к закрытию с прибылью, а если даже вдруг и нет, надеюсь, что вы сделаете для себя соответствующие выводы и ваши стратегии доплывут к закрытию с удвоенной прибылью.

( Читать дальше )

Александр, потрясающе объемный комментарий к записи!
http://smart-lab.ru/blog/149990.php
 
Походу его прочтения (в начале)  я несколько раз приходил к мысли, что вы поддерживаете подход Марковица, но потом понимал, что нет, наоборот, здесь больше критических замечаний в его адрес. И ведь меня даже не смутила фраза в самом начале – «не согласен».  Но видимо, я так торопился дочитать до конца, что упускал ряд ключевых фраз.  Таково было моё личное восприятие в тот момент,  … такое бывает.  Только дочитав до конца, я понял, что Вы призываете к обратному — «…незнание всех этих терминов принесет вам только пользу».
 
«Целое поколение получивших степень МВА и докторов права под влиянием современной финансовой теории рискует выучить неверные уроки и пропустить самые важные» — очень смелое заявление. Возможно Ваш рейтинг на Smart-lab(е) и перевешивает дипломы докторов в области права и людей со степенью MBA, допускаю такую мысль (без обид), но всё же, я бы, как минимум, рассматривал подход Марковица как одну из существующих альтернативных точек зрения на процесс инвестирования на фондовом рынке. При всём моем уважении к Вам, Александр, применяемый и продвигаемый Вами фундаментальный стоимостной анализ компаний (представляющий собой также классический подход) – это всего лишь альтернативный взгляд на  процесс инвестирования. Не хуже и не лучше. Опора только на коэффициенты деятельности компании, такие как: выручка (S), прибыль (E), балансовая стоимость (BV), P/E,  P/S, коэффициент  Грэхема (Р/Е)*(Р/BV)  и его эталонное значение не выше 22.5 (так красиво описанный в книге «Разумный инвестор» Бенджамина Грэхема) и т.д. и т.п. –  может приводить к ограниченному пониманию того, что же происходит с ценой на акции той или иной компании. Это всё вспомогательные элементы при работе на фондовом рынке. Ведь даже Грэхем в своей книге пишет о необходимости осторожного подхода в части выбора той или иной категории бумаг — либо «акций роста», либо «выгодных акций». И те и другие не могут покупаться без оглядки на их ценовую динамику. Рынок может очень долго игнорировать хорошие балансовые показатели той или иной компании. На российском рынке ценных бумаг и сейчас можно найти немалое количество компаний, у которых капитализация находится ниже их балансовой стоимости, при этом большинство стоимостных коэффициентов — благоприятные. И акции при этом не спешат расти, и что немало важно, такое положение вещей у них продолжается уже долгое время. Поэтому однофакторный подход к процессу инвестирования только с позиции коэффициентов альфа, бета (теория «Марковица») или коэффициент(а)ов Грэхема (Р/Е)*(Р/BV) (теория «Грэхема / Баффета») или каких-либо других теорий – крайне неверный, на мой взгляд.
 
Истина, в этом случае, лежит где-то посередине.  
 
С уважением

Добрый день, уважаемое сообщество трейдеров, инвесторов и всех кто интересуется рынком ценных бумаг!
 
В 1952 г. Гарри Марковиц — выдающийся экономист, лауреат Нобелевской премии, опубликовал свою фундаментальную работу "Portfolio Selection", которая и сейчас является основой подхода к инвестициям с точки зрения современной теории формирования портфеля ценных бумаг. 
 

 
В чём был основной смысл его работы?


( Читать дальше )

Про делеверидж в американской экономике много писал в 2013 году.

В конце сентября вышел отчет Z.1 Flow of Funds за второй квартал.  Обновил цифры и добавил несколько важных моментов в описание процесса делевериджа после появления видео от Рэя Далио «Как действует экономическая машина?» (в том же посте ссылки на мои материалы по этой теме).

Начну с теоретической части, затем представлю обновленные графики и цифры, в конце подведу выводы.

Итак, согласно концепции Рэя Далио, существуют три главные силы, лежащие в основе экономического роста:

1.     Рост производительности (долгосроч.период, голубая линия)

2.     Кратковременный кредитный цикл (5-10 лет, зеленая линия)

( Читать дальше )

Тем, кто не читал предысторию: 

http://smart-lab.ru/blog/141904.php
http://smart-lab.ru/page/gnom

 
— На вечер ничего не планируем, Седой зовет в ресторан.
 
Вика подняла на меня большие глаза и удивленно хлопнула ресницами. — У него же вроде зимой день рождения? У Алисы тоже. Что за повод?
 
— Воскресный вечер, давно не виделись… почему бы не встретиться?
 
— Брось. За последний год в ресторан он звал ровно два раза. И второй раз, на день ВДВ мы, слава Богу, отмазались. Что за повод?
 
— Ну… да, есть повод. Я бы конечно это поводом не назвал, но Седой считает что надо отметить. Короче, сам все расскажет.
 
 
 

( Читать дальше )

Привет.
В последнее время, заметил группу осле, форсирующих новую страшилку-пугалку.
Наряду с глупостями про форекс и ДУ, эта банда ослов-рецидивистов ставит под сомнение кратное увеличение депозита за небольшой промежуток времени.
Для простоты, назовем этот процесс «разгоном счета» или «разгоном депозита».
Что касается хулителей, то они не утруждают себя аргументами, т.к., где-то в глубине души понимают что против науки Математики не вывозят, поэтому, все их доводы заключаются лишь в скептическом отношении к словам собеседника, и, в случае если собеседник таки снизошел до разговора, последующем высмеивании каждого нового его тезиса.
Например, они спрашивают:
1. А почему вы ещё не миллиардеры, если умеете ТАК делать? (в этом и последующих примерах я опущу описание их паскудной интонации, т.к. мы изначально исходим из самых худших определенний подобного рода хомячков, и обсуждаем лишь ответы, которые разрывают им сракотан как железный лом киргизского дворника разбивает лед во дворе школы).


( Читать дальше )

Не в обиду тем кто постит записи по поводу опционов и зон минимальных выплат, решил написать (рассказать) как можно эти графики смотреть не отходя от кассы  в любое время.   Может кому то пригодится, решил я, и начал принтскринить,) 

Всё что нужно это Квик с открытой доской опционов (в таблице должны присутствовать как минимум 2 столбца помимо страйка: открытых поз put и открытых поз call ) и фаил excel.

1 Создаём фаил excel с любым  названием  ( на картинке 19952 бф)

2 в квике на доске опционов тычем правой кнопкой и выбираем:  «вывод через DDE сервер»   появится окошко (смотрим картинку) 
Необходимо правильно заполнить поля: DDE сервер — excel;   Рабочая кника — название вашего файла (в примере 19952 бф.xlsx)  расширение указывать обязательно ( не путать xlsx и xls, для разных версий прог excel); Лист — указываем лист на который пытаемся вывести таблицу.

( Читать дальше )