Писатель Thomas Piketty's в своей книге “Capital" исследовал  явление социального неравенства. Одной из важных иллюстраций его книги является динамика доли 10% богатых людей от общих доходов  США и Европы.

Период в более чем столетие охватывает данные с 1900 года по 2010 год. Видим долю 10% самых богатых людей от общего дохода. Эта доля была стабильно выше 40% и в Европе и в США. Но Великая депрессия нанесла сокрушительный удар по доле 10%. Богатые стали гораздо беднее и это продолжалось в течении второй мировой войны и далее до начала 70-х. Но что такое произошло в начале 70-х, что стало поворотной точкой в динамике богатств 10%? Значимое событие было и это был распад Бреттон-Вуудськой системы, системы по которой доллар выражался в и обеспечивался золотым эквивалентом. По сути, в основе системы стояло золото, а доллар был его бумажным обеспеченным вариантом. Но после того как с конца второй мировой войны мировая торговля перешла фактически на доллар, необходимость поддерживать эквивалент золота перестала быть актуальной. По сути, дефолт США по обязательствам золотого обеспечения доллара США стал ключевым моментом для новой эры необеспеченных денег. И доллар стал во главе этой системы. Альтернатив в том момент не было, и США обладали огромными запасами золота. Но принцип изменился. Появился новый источник богатства — монетарный. И мы видим, как 10% стали снова расти в доле общего дохода. Причем США явно в этом процессе чемпион. Богатые стали богаче, появился палец Мидаса — печатный станок. Началась новая эра. Вопрос в другом — а не объективная ли реальность — ограничение доли 10% от общих доходов?


Читать далее на  tradernet.ru

В продолжение поста http://smart-lab.ru/blog/179519.php публикую свой графический ответ по всей истории индекса.

В нем два графика — синий — это вероятность выхода за 10k в течение месяца за выборку начиная с конкретного числа по вчерашний день, это то что и хотел ТС, а красный график это вероятность того что закроемся через месяц за 10k от текущего значения. (ну а ось X — это начало выборки)
Например, нас интересует последняя 5 летка, берем значение за 23.05.2009 (апрель + 1 месяц) получаем
76% вероятность того что в средний месяц индекс уходил! за 10к от текущего значения 
и 44% вероятность того, что и средний месяц он закрывал! за 10k от текущего значения. (ну или 56% того что останется в диапазоне 10k)

P.S. Расчеты примерные, так как при число торговых дней в разные интервалы разное, праздники опять же, считал индекс, а не фьюч, но в целом погрешность наверно пара процентов, и сильно не должна влиять, главное общей тренд виден, и каждый может делать какие-то выводы для себя.

В прошлой статье, посвященной торговой системе на паре рубль-доллар, мы протестировали на исторических данных алгоритм, определили необходимые параметры стратегии и выяснили риски. Настало время применить полученные знания в написании торгового робота для торгового терминала QUIK.
Еще раз, хотелось бы напомнить о торговом алгоритме: подробнее
 
 
Рис. 1. Алгоритм торгового робота



( Читать дальше )

Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

Андрей Беритц расскзывает о своей жизни, о трейдинге и о бизнесе



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге
Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование 

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )

В предыдущем посте Я рассказал о документах, необходимых для возврата налога удержанного по нескольким периодам, в которых были прибыли и убытки. 
На этой неделе пообещал перейти к практической части.

Итак, все документы подготовлены, справки по форме НДФЛ3 подготовлены для проверки, иду опять в налоговую. К счастью в налоговой стоит принтер на котором я смог отпечатать подготовленные справки по форме 3НДФЛ(сейчас налоговая организует рабочее место для налогоплательщиков). Моя задача в этот раз проверить что я заполнил все правильно. При этом оставались вопросы по заполнению НДФЛ3:
1. Как всетаки заполнять НДФЛ3: в строгом соответствии с НДФЛ2, где не отражены убытки, или по справкам по реальным доходам/расходам брокера?
Ответ: по реальным доходам и убыткам. Итоги показывать также реальные.
2. Для дохода с кодом 1532 в программе формировки НДФЛ3 невозможно выбрать код вычета 205

( Читать дальше )