Акции — рисковый актив и для его роста необходим аппетит к риску. Как понять, есть ли на рынке такой аппетит, я уже подробно писала, а в этом обзоре я покажу, как это сделать быстро. Для этого нам потребуется всего 3 метрики: 1) IWM:SPY. 2) SPY:TLT. 3) DBB:DBP. Что это за метрики?

( Читать дальше )

Хороший экономист, как подметил Демура:… реальных экономистов в стране мало...
Вообщем рекомендую всем тем кто хочет вникнуть в суть происходящего! Плюсуем кому понравится, смарт-лаб должен знать реальных экономистов...

( Читать дальше )

Ниша все еще пустует — до сих пор никто не сделал толковой программы для построения роботов.
За неимением нормальной программы приходится пользоваться лучшим из худших — TSLab-ом.

Речь пойдет о кубиках на сильно упрощенном примере!

Итак, при пользовании TSLab-ом периодически требуется обратиться к предыдущим значениям баров, что, можно сделать с помощью указания индекса i, под которым подразумевается номер текущего бара, например open[i-5] — обратились к цене открытия пятого бара от текущего.

Вроде все удобно, но если в кубике с формулой использовать подобную запись, то на начальном участке истории кубик выдает ноль (когда еще нету пяти баров и отсчитать пять баров назад не получится). И если это значение выводится на график, допустим фьючерса на индекс ртс, то на начальном участке истории получается одновременный вывод нулей и значений цены в районе 114000 — можно представить как это все отображается — в виде тонких линий, где ничего не рассмотришь, а только матом выругаешься )))

( Читать дальше )

Многие говорят о статистических данных, что 80% опционов остаются не исполнившимися. Давайте подумаем, что это значит и как это можно интерпретировать. Как мне кажется, большинство людей (особенно далеких от опционов) понимает утверждение следующим образом: «Если я куплю ЛЮБОЙ опцион, то он в 80% сгорит без денег.» Причем, воспринимая эту информацию, действительно может так показаться. А что будет если купить и колы и путы в деньгах, на деньгах и без  денег?




Пример на картинке. Все то что в синей зоне мы купили. Черная линия-текущая цена БА. В идеале нужно купить вообще все страйки. Ограничение в 10 страйков взято для удобства, и будем считать, что за эти 10 страйков цена не может пойти. Теперь смотрим, сколько наших опционов будет в деньгах, при любой цене БА на экспирацию. Становится понятно, что при таком подходе около 50% будет в деньгах и соответственно исполнятся! Откуда появилась цифра 80%? Лично мое мнение, что большая часть покупаемых опционов находится изначально без денег. И сгорают тоже без денег.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всвязи с некоторым укреплением рубля решил сделать некоторые долгосрочные вещи.

1. Долларовый хедж ~25% рублевого портфеля. Через Si, цена 57800. Почему через Si--потому что ГО, возможность оставить большую часть денег вне биржи для меня стоит того, чтоб заплатить за это кэрри. Стопа нет. Планируемый выход--в районе 70 р/долл, либо по трейлингу по какой-нибудь средней, в зависимости от того, как пойдет. 

Причины. Россия--страна инфляции. Никогда здесь не было дефляции и, имхо, в обозримом будущем не будет. Это связано с тем, что Россия не является развитой страной, развиваться есть куда. Это не Европа, не Америка и не Япония, проблем с местом для развития тут долго не будет. Из-за этого можно принять тезис о том, что цены в магазинах ниже чем сейчас не будут никогда. 

Далее. Как устроена экономика России? Процентов на 50+ это продажа ресурсов за доллары и покупка за доллары благ цивилизации. Если оглянуться вокруг--то очень многое, что нас тут окружает, не является русского производства. То есть, вероятно, основная, основополагающая часть экономики, то откуда берутся деньги и блага--эта часть долларовая. При этом расчеты внутри страны--в рублях. Исходя из этого, курс доллар-рубль является важнейшим параметром экономики.

( Читать дальше )

Подскажите кто знает можно ли в экселе формулу вбить под условие:

Есть задача:

Приходят письма с номерами 1,2,3,4,5 и т.д.
В этих письмах содержится определенное кол-во смыслового текста «А» и определенное кол-во смыслового текста «Б» (которое подсчитывается)
Данные заносятся в таблицу по следующему принципу

Письмо    Смысловой текст
1                        А
1                        А
2                        Б
3                        А
3                        Б
3                        Б
3                        Б
4                        Б
5                        А
5                        А
6                        Б
7                        А
8                        Б

( Читать дальше )

9го ЦБ выпустило итоговую концепцию по категорированию трейдеров-инвесторов.

Там про срочный рынок мало или ничего нет.
Срочный рынок не регулируется и значит можно торговать и со счета в 100 000 или подпадает под определение «Можно торговать с плечом» и значит только для квалифицированных трейдеров с брок. счетом от 1.4 миллиона рублей?