Избранное трейдера kaliostro

по

Зубков продал акции Газпрома

Сегодня дядя Витя Зубков продал свои акции Газпрома. А Зубков — это индикатор покруче Васи. 
И уже эту фишку дядя Витя делает не первый раз. 
И в 2013-2014 покупал на дне, продавал на пике. Помните?
А теперь вспомним, когда дядя Витя последний раз куплял акции? Забыли?
А дядя Жора помнит. 
А купил он их в августе-сентябре 2015 года по ценам 132. Еще смарт бурлил — единогласно решили, что дядя Витя сошел с ума: акции летят в пропасть, а Витя покупает.
Потом он пару раз посидел в просадке до 124-130. 
И вот сегодня (или вчера) продал по 165. Аж с октября 2012 года сейчас самый-пресамый хай. Умный дядя Витя))) 
Все профит дяди Вити подсчитали?
Для тех, кто не ходил в школу  - 25% за 9 месяцев! Скромно, но со вкусом)
А сколько акций продал дядя Витя? А продал он 104 000 акций и заработал на свой капитал всего-то 3.6 миллиона рублей.
Так, внукам на орехи. Он добрый дедушка.
Конечно, ГП может еще пару % порасти, но дорога вниз открыта. Дядя Витя еще ни разу не соврал. 


Всем привет! Индикатор для QUIK - нештатный, нашару

Всем привет! 
Чуть о себе: зарабатываю на российском рынке (только для себя), делаю торговые программы (для себя и для других).
Давно читаю Smart-lab, нахожу что-то полезное и интересное. Вот добавлю одну свою легенькую утилитку для Квика, надеюсь пригодится.

Всем привет! Индикатор для QUIK - нештатный, нашару

Индикатор Fractal_Chennal, рисует уровни по «фракталам» с задаваемым периодом. В отличии от штатного  «Fractals» дожидается окончательного формирования формации. Я его использовал в качестве трейлинг-стопа в некоторых программах. Отдает два значения скриптам.
Код:

Settings={
Name = "Fractal_Chennal",
period=5,
line={
{
Name = "Level_High",
Type =TYPE_LINE,-- = LINE --линии  = DASH -- тире  = POINT -- точки
Width = 1,
Color = RGB(0,255, 0)--green
},
{
Name = "Level_Low",
Type =TYPE_LINE,
Width = 1,
Color = RGB(255,0,0)--root
}}}

idx_prosl=0

function Init()
return 2
end

function OnCalculate(idx)
if idx==1 then
P = math.floor(Settings.period/2)*2+1
message("Код бумаги: "..getDataSourceInfo().sec_code.." ; период индикатора: "..P,1)
t_H,t_L={},{}
end
if idx~=nil and idx>P then
if idx_prosl~=idx then
local l=idx-P
for l=l,idx-1 do
t_H[l]=H(l)
t_L[l]=L(l)
end
if t_H[#t_H-(P-1)/2]==math.max(unpack(t_H,#t_H-P+1,#t_H)) then
H_ind_value=t_H[#t_H-(P-1)/2]
end
if t_L[#t_L-(P-1)/2]==math.min(unpack(t_L,#t_L-P+1,#t_L)) then
L_ind_value=t_L[#t_L-(P-1)/2]
end
end
else
H_ind_value=nil
L_ind_value=nil
end
idx_prosl=idx
return H_ind_value, L_ind_value
end
Как пользоваться:

( Читать дальше )

Вам 30 лет и вы еще не сколотили состояние? Забудьте

Вам 30 лет и вы еще не сколотили состояние? Забудьте
2016-04-28 13:57:43.179 GMT


Рич Миллер
(Блумберг) — В свой 30-й день рождения инвестору стоит глубоко задуматься.
Грядущее снижение отдачи от инвестиций приведет к тому, что нынешним 30-летним либо придется работать на семь лет дольше, либо откладывать почти вдвое больше, чтобы сколотить примерно тоже состояние, что и их родителям.
Об этом говорится в докладе исследовательского подразделения McKinsey & Co., показывающем, что инвесторам всех возрастов надо смириться с уменьшением доходов. Консалтинговая компания называет последние тридцать лет «золотым веком» уникальной доходности с поправкой на инфляцию.

Это случилось благодаря неповторимому стечению таких факторов, как снижение инфляции и процентных ставок, подъем корпоративной прибыли и рост стоимости компаний на фондовом рынке относительно их прибыли.

Следующие два десятилетия не принесут и близких этим доходов даже при оптимистичном прогнозе, что мировая экономика оправится от стресса и начнет расти быстрее, говорится в докладе McKinsey Global Institute под названием «Снижение доходности: почему инвесторам придется умерить ожидания». «Мы прошли замечательный 30-летний период с точки зрения доходности, которая была намного выше, чем в среднем за столетие, — говорит Ричард Доббс, директор McKinsey в Лондоне. - Эта эпоха подходит к концу».

Сокращенный перевод статьи: Be Afraid, Be Very Afraid If You’re Investing for the Long Run

Интеллект, как результат эволюции

    • 28 апреля 2016, 15:08
    • |
    • SMA
  • Еще

В подтверждение поста  .

Вороны оказались так же умны, как и шимпанзе.

несмотря на то что объем мозга у ворона в 25 раз меньше мозга шимпанзе, они оказались также умны.

Как оказалось, важной характеристикой интеллекта, является плотность нейронов головного мозга.

Это доказал простерший эксперимент, который заставлял ворона сдерживать свои инстинкты для достижения цели.

Суть его в том, что в непрозрачный цилиндр с двумя отверстиями по бокам, помешена еда. И как только птица закрепляла навык извлечении пищи, цилиндр меняли на такой же, но прозрачный. И вместо того, что Ворону на прямую клюнуть еду, он продолжал это делать с боковых отверстий, как у непрозрачного цилиндра.

За ними также было замечено, что они оплакивают своих погибших сородичей и пытаются понять причину их смерти, что бы не повторять ошибок. Они также  успешно пользуются инструментами в естественной среде и отлично могут сортировать картинки по группам, что говорит о их способности к обучению!



( Читать дальше )

+463 доллара в онлайне на реальном счете

Добрый вечер,

Вчера проводил вебинар Живой торговли. Идея очень простая. Я торговал в живую на своем счете, а все желающие могли смотреть и задавать вопросы. Выкладываю записи на общее обозрение.

 

1 часть, это теория. Я не знал, кто будет у нас на вебинаре, поэтому решил хотя бы в общих чертах рассказать про свой стиль торговли на фондовом рынке США. Скажем так, если вы уже несколько лет разбираетесь в торговле акциями американских компаний, то можете смело переходить ко второй части.

Если же для вас фондовый рынок США темный лес, то лучше посмотрите теорию, что бы хоть какое-то было понимание.

 



( Читать дальше )

Купил коллов по Сишке..

Так-с… надо бы отписать для себя: продал все фьючи СИшки и на остатки депошки купил коллы 68000 дата 15.06..
Коллы куплены по 1600р.
Некоторые заметки..
— На ту же сумму получилось купить в 3 раза больше опционов(в штуках)..
— При плавном движении фьюча скажем на 500пп, опцион дорожает слабее… т.е. профит меньше...
— При резком и быстром движении фьюча и вообще повышенной волатильности за торговую сессию опцион дорожает сильнее и дает профита больше..
— При очень сильной волатильности фьюча(более чем в 2раза), опцион в разы дает больше профита… Можно даже поймав пару удачных волатильных дней запросто полностью восстановить почти слитую депошку..

Ждем результат по лотерейному билетику...
Купил коллов по Сишке..

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн