Избранное трейдера klimvv

по

Предлагаю уникальный флэшмоб в отношении Ванюты (vanutar)!!!

Сегодня появилось от Krobot про меня это:

smart-lab.ru/blog/343418.php
«Его все знают. Ценят и ненавидят. Еще бы! В свое время он здорово прошелся по костям всем околорыночникам, тем самым заслужив авторитет. Но многих сразу напрягло, что товарищ буквально через пару недель начал продавать свои уроки другим.  «Как так?»- спрашивала публика! Вроде Дартаньяном представлялся, а тут начинает нам свое «втулять»! Дело в общем мутное. Ни в чем его не обвиняю, поскольку особо не наблюдаю за ним.»

итак, с каких-то херов меня обвинили в том, что я ПРОДАЮ УРОКИ.

Ребята, я 10 лет в активном интрадее. Я прошел через многое, и огромные заработки, и огромные потери. У меня большой опыт, я даю регулярные и бесплатные вью по рынку. НО.

Ни одного вебинара или семинара в жизни не проводил. Ни копейки никто мне не заплатил за обучение. Про околорыночников писал только в разрезе их гавнопиара, когда используются заведомо нечестные приемы и методы, чтобы заполучить лоха в сети.

( Читать дальше )

Торговая система для новичка

Что нужно начинающему трейдеру? Получить опыт, которого у него нет, и при этом сохранить свои деньги. Иначе зачем опыт, если торговать не на что. Хорошо бы при этом сохранить еще и свои нервы. Значит просадки должны быть небольшие. Еще хорошо бы с годик или полгодика самому понаблюдать за рынком. Но где взять для этого время! 
Вот я и решил, в меру своих скромных способностей, помочь новичкам. Сделал простую, но не значит плохую, «ТС для новичка». Протестировал, как смог. С 10 августа, в течение месяца буду гонять «ТС для новичка» на реальных цифрах с рынка и выкладывать каждый день, вечером соответствующее видео. Чтоб, значит, новичок видел, как цены движутся, как позиция открывается и закрывается, как убытки расстраивают, и как доходы воодушевляют. Через месяц, всем, кого устроят результаты «ТС для новичка», вышлю открытый скрипт на мейл. Приятного просмотра.


Ухожу на Forex. Часть 2

В первой части, я написал, что перехожу на Форекс smart-lab.ru/blog/336852.php
Прошел месяц, и я хочу поделиться своими впечатлениями о форексе.

Я сейчас торгую (роботы торгуют) в дилинге, где основная масса трейдеров торгует на форексе. Хочу сказать, что эта история, что брокер хочет кого-то бросить на деньги, подтягиванием цены к твоему стопу, и ты борешься с форекс брокером, полная фигня. Я знаю, что брокер имеет возможность корректировать свечи, видит стопы своих клиентов, но, мне кажется, нет никакого смысла что то делать. Статистика сурова: 90-95% трейдеров сливаются, а те несколько процентов брокеры хеджируют, поэтому для брокера потерь никаких. И кстати, на 95% вся торговля осуществляется в середине брокера, никто никого никуда не выпускает… Даже те которые, случайно, за одну операцию делают 100 или 200 процентов, и делают убыток брокеру, как показывает практика сливаются. Один «трейдер» в этом офисе (сложно его так назвать) на Brexit с 4000 $ сделал 16000 $. Вроде круто, но прошел месяц и на счету 2000 $… Выводы делайте сами)



( Читать дальше )

Состояния модели Маркова в графиках

    • 06 августа 2016, 09:33
    • |
    • uralpro
  • Еще

hidden-markov-model

Еще одна статья с ресурса www.talaikis.com по разработке простой стратегии на модели Маркова с использованием Python.

Модель скрытых состояний Маркова — это производительная, вероятностная модель, в которой последовательность наблюдаемых переменных генерируется некоторыми неизвестными (скрытыми) состояниями. Мы попытаемся найти такие неизвестные вероятностные функции для, скажем, S&P500. Все опишем кратко, без проверок на ошибки, без тестов вне выборки и т.д. Мы делаем это для того, чтобы минимизировать склонность к ненужному усложнению для начинающих. (Подробнее о модели Маркова см. на моем сайте — www.quantalgos.ru)

Что будем использовать:

библиотеку Python - hmmlearn.

1. Данные. Возьмем данные по свечам (OHLC), включающие объем, из нашей базы 



( Читать дальше )

Библиотечка для алготрейдера

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"



( Читать дальше )

10 лет активной торговли на бирже

    • 01 августа 2016, 12:11
    • |
    • ves2010
  • Еще

Внезапно вспомил что активно торгую 10 лет. Решил сваять пост. Вспомню итоги...

 

1992г прочел книжку инвестирование в акции… заинтересовался темой… умные люди посоветовали поучаствовать в ваучерном аукционе газпрома… 4 ваучера= 3200 акций… должно было быть 6000, но наепали… мне повезло еще раз, когда я пришел в депозитарий и оформил их на себя… впоследствии все анонимные акции просто украли… кому интересна мутная тема приватизации газпрома в челябинской области гуглим Головлев, депутат, убийство, митино...

 1996г работаю в конторе занимающейся скупкой акций у населения… рткм, сберанк, челябэнерго, челябинский цинковый завод… помню ралли 95-97гг…  

 2006 мой ваучерный газпром стал стоить 1мио рублей… это моя зарплата за 4 года… начал читать про биржу, торги. Продал ваучерный газпром 28 июля 2006г по 302руб. Брокер вип-инвест. Там же прошел обучение. Обучение было дельное. Советы давали хорошие. Вспомнились какие то мутные девки искавшие бохатых миллионеров на курсах по обучению. Итог года 0



( Читать дальше )

Вопрос алготрейдерам (hft или около того)

    • 28 июля 2016, 13:45
    • |
    • Eduard
  • Еще
Всем доброго дня!

Честно говоря вопросов много и понимаю, что без контекста они будут звучать странно, а посоветоваться не с кем.

Я исхожу из гипотезы, что совершив сделку с заданным временем удержании позиции (например через 5, 10, 30, 60, 120 секунд) в случайном направлении, вероятности закрыть ее в плюс или минус — 50/50. Т.е. счет будет уменьшаться на кол-во сделок * комиссия за сделку (брокер+биржа).
Чтобы торговать в плюс, необходима система торговли, которая имеет статистическое преимущество, обладая заранее известными прогностическими свойствами. Т.е. совершая сделки, следуя прогнозам модели, статистика будет не 50/50, а другая. Например 60/40 для постоянного интервала времени удержания позиции. Предположим, что существует модель, предсказания которой статистически отличаются от 50/50 на коротких промежутках времени (до нескольких минут) и она устойчива во времени. Модель на выходе дает предсказание, где будет рынок через заданный промежуток времени, выше текущей точки или ниже (направление, а не приращение). Модель может выдавать свой прогноз хоть каждый тик, т.о. не существует времени, когда торгуя по предсказаниям модели находимся вне рыка.

( Читать дальше )

Добавить в избранное и перечитывать раз в неделю.

Хотите добиться успеха и изменить свою жизнь в лучшую сторону? Перечитывайте почаще этот текст.


1.Страшно всем.

 

Начинать новое. Выходить из привычного круга. Рисковать. Делать что-то, к чему еще не привык. Страшно за близких. За дело. За свою жизнь, если прижмет. И много чего еще.

 

Страх будет и дальше. Сколько бы ни было опыта, практики, уверенности, признания, денег, таланта, но каждый раз замахиваясь на новую высоту, каждый раз выходя на сцену, каждый раз, оборачиваясь на близких — в той или иной степени будет страх. Это нормально. Это значит, что ты еще жив. И значит, нужно идти вперед. Через страх. А не пытаться полностью от него избавиться.

2. Жизни без перемен не существует.

 

Стабильность иллюзорна. Состояние «плато» абсурдно. Мы постоянно находимся в движении. Но это, конечно, толерантная банальность, потому что на деле мы постоянно стареем. И можно сказать еще жестче, но это уже вотчина Пелевина. Не полезу.



( Читать дальше )

Богатеем медленно (Часть 3, и последняя)

Богатеем медленно (Часть 3, и последняя)

Продолжение. Начало здесь.

Эксперименты

Но как же изменится среднее отклонение оптимизированного портфеля за пределами выборочного контроля, по сравнению с с 1/N? Ниже приведен скрипт для проведения экспериментов с различными структурами портфеля, периодами возврата, ограничениями значений и отклонениями:

Богатеем медленно (Часть 3, и последняя)

( Читать дальше )

Бардак с фин отчетностью по МСФО российских компаний

Итак, мы уже сделали на смартле базу фундаментальных показателей компаний. Сделать — сделали, но пока конечно же не заполнили. Поэтому показывать пока особо нечего. Столкнулись с интересным нюансом:

Вот сегодня отчиталась по МСФО Северсталь, например. Вот страница пресс-релиза. Хочу значит забить эти квартальные результаты в нашу базу. И тут начинаются сюрпризы.
Бардак с фин отчетностью по МСФО российских компаний
1. Отчетность в долларах.
2. Курс по которому они переводили в доллары свои фин.резы нигде не указан
3. В полном тексте релиза тоже ничего нет про курс рубля
4. Окей, есть клевая презентация к этому отчету. В ней тоже ничего про рубли
5. Но нет, Северсталь же нормальная компания, заботится обо всех и в рублях я тоже отчет нахожу...
6. Только тут маленькая неприятность:) Результаты то тут указаны только за полгода почему-то, а за 2 квартал ничего нет
Бардак с фин отчетностью по МСФО российских компаний

Но там есть аналогичный отчет в долларах, где почему-то поквартальный расчет сделан:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн