В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/330910.php зашла речь о поиске соответствия шаблону (или паттерну) через корреляцию. В трейдинге нет строгих соответствий, поэтому интересуюсь индикаторами, которые также не “ездят по рельсам”.

Для визуализации решил разработать индикатор для квика, который будет вычислять корреляцию между заданным шаблоном и ценами открытия баров (решил сделать по ценам открытия). Ссылка на скачивание ниже.

Как пользоваться. Добавляется индикатор в квик стандартным способом. Нужно создать в папке с квиком подпапку «LuaIndicators» (если её еще нет, в ней квик ищет пользовательские индикаторы). Скопировать туда скаченный файл индикатора «CorIndicator.lua», предварительно его разархивировав. Запустить квик и кликнуть правой кнопкой мыши на открытом окне с графиком, куда планируется добавить индикатор. В выпадающей меню выбрать «добавить график (индикатор)». Далее в списке выбрать индикатор «CorIndicator», установить галочку «новое окно» и нажать «да». Окно настроек можно оставить без изменений нажав «сохранить» или внести свои настройки.

Компания ВР выпустила обновление годового статистического ежегодника. (http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html). Там, как всегда, много интересного. Представим кратко некоторые первые впечатления.

1.Впервые с 1998 года произошло снижение (с 1,7 до 1,6976 триллиона баррелей) разведанных запасов нефти в мире. Казалось бы немного (лишь минус 0,1%), но это уменьшение. Значит, поисково-разведочные работы не смогли заместить добытую нефть новыми разведанными запасами.  Есть ощущение, что продолжившийся провал инвестиций сильно усугубит картину в 2016 году.


Посмотрим на динамику и соотношение запасов

2.Китай перевалил через пик добычи и потребления угля. Потребление угля в Китае снижается второй год подряд и в 2015 году составило 1920 млн. тонн нефтяного эквивалента (50% от мирового потребления).  Добыча угля в Китае в 2015 году снизилась на 2% до 3747 млн. тонн (или до 1827 млн. тонн нефтяного эквивалента).

Доброго всем дня.

Сегодня хотел бы дать развитие темы, которую мы начинали несколько дней назад.

Мы говорили с Вами о том. что у каждого должен быть определенный план, перед тем как войти в сделку и пришли к выводу, что все составляющие должны отрабатывать себя четко: тренд, уровни, точка входа, объем, ложный пробой, стоп, потенциал, АТР, точка выхода.

Но возникает вопрос, в какой же именно момент входить. Ведь подход к самому уровню не дает оснований для входа в позицию.

Попробую высказать СВОЕ и ТОЛЬКО СВОЕ виденье данной ситуации.

Обычно все ждут четкого закрепление или же удержание цены на определенном уровне, что есть правильным. Но бывает так, что цена, даже находясь на определенном ценовом уровне, ходит вверх вниз и не всегда понятно, когда же и по какой цене входить.

Silentium est aurum.

Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания. 

                                                                                      (кто-то умный и известный сказал)

     В продолжение  «Не нравятся нейронные сети? Вы просто не умеете их готовить. Рецепт. Ингредиенты, специи и прочее» http://smart-lab.ru/blog/327789.php и «Нейронные сети. Послевкусие. Заблуждения, ошибки, косяки. Первые 15 месяцев эксплуатации бота на нейронных сетях»  http://smart-lab.ru/blog/329272.php

     Я почему-то решила, что мои слова будут полезнее моего молчания на Смарт-Лабе. Только, когда я представляла эту пользу для себя, я имела в виду возникновение каких-то полезных связей и взаимовыгодного сотрудничества с другими трейдерами, работающими над созданием торговых алгоритмов на основе нейронных сетей. Этого пока по разным причинам не получилось. В качестве «побочного», но весьма приятного эффекта, получилось добавить заинтересованную аудиторию нашему «продажному» проекту – на сайте появилось … новых подписчиков. Хотя может так совпало – невозможно идентифицировать со СЛ эти люди или нет. Во всяком случае, это те, кто имеет желание зарабатывать на бирже, и имеет понимание, что в такой конкурентной среде идет борьба технологий.

Диалог двух трейдеров. Часть 2. 

Вежливый снайпер: В комментарии к прошлому диалогу нам задал вопрос Гайдученко Богдан, звучал он следующим образом «Т.е. для наилучших покупок или продаж нужно выбирать точку входа немного раньше, того момента когда рынок поддержит большинство, так? и тогда цена пойдет вниз или вверх. Но разве это не противоречит тому, что рынок вроде бы как всегда идет против большинства, т.к. большинство теряет деньги? Где эта грань между большинством которая теряет деньги и большинством по спросу или предложению которая его двигает?)».

Предлагаю, обсудить его вопрос, а параллельно рассмотрим один простой пример.

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Поддерживаю.

Вежливый снайпер: «Т.е. для наилучших покупок или продаж нужно выбирать точку входа немного раньше, того момента когда рынок поддержит большинство, так?»

Диалог двух трейдеров.

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Послушай, я постоянно теряю деньги на рынке, и никак не могу понять почему.

Вежливый снайпер: А как именно ты торгуешь? Какие условия подбираешь для заключения сделки?

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Я заметил, что цена обычно движется вдоль определенной наклонной линии поддержки, или сопротивления. Я торгую пробой этих линий.

Вежливый снайпер: Т.е. ты торгуешь развороты?

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Ну да.

Вежливый снайпер: А почему ты считаешь, что причиной разворота рынка служит именно пробой линии, нарисованной тобой?

СмЕрТь В ПоДгУзНиКаХ: Я разбирал графики, на истории, и видел, что происходит именно так.