В лотерее стабильно зарабатывает  только продавец лотерейных билетов. Также и в опционах  - небольшой, но стабильный заработок имеет только продавец. Это подтверждает и простой расчет: из трех сценариев движения цены, а именно вверх, вниз и вбок продавца устраивают два, а кроме того на него работает тета, что особенно вкусно при высокой волатильности и высокой ставке банковского процента, как сейчас.  Но новичков у нас регулярно пугают продажей опционов страшилками про неограниченные риски вместо того, чтобы научить их грамотной работе с рисками. Рассмотрим на небольшом примере как получить от 40 до 70-100% годовых на продажах опционов именно за счет завышенной волатильности и банковской ставки. Особенно выгодно это делать перед  длинными выходными. Назовем это упражнение «Шадрин плюс» поскольку оно покажет, сколько недополучает сверхконсервативный инвестор только потому, что связался с ПИФом  и не использует потенциал срочного рынка. Опционы – это сделки пари, но если вы владеете активом, который, в крайнем случае, не жалко и потерять, а ставки пари заоблачные, то глупо не заключать такие пари. Главное  — не рисковать.  Единственный риск такого упражнения – стать инвестором, как Шадрин, об этом мы прямо и говорим. Кто согласен принять на себя такой риск, можете продолжить эксперимент. Экспериментировать будем с акциями Сбербанка,  так как опционы у него достаточно хорошо расторгованы.

( Читать дальше )

В обучающих программах по опционам часто встречается раздел «Арбитраж паритета опционов Put и Call». Это великолепная приманка для обучаемых, чтобы углубиться и заинтересоваться дальнейшим изучением опционов.
Решил провести эксперимент — так ли легко заработать на этом?
К эксперименту подтолкнуло предложение знакомого инвестировать в безрисковую парковку свободных средств.
Ниже результат эксперимента.
На графике спред синтетического инструмента (без учета транзакционных издержек) — стоимость купленных фьюча на РТС и 140 пута против 140 кола:
F+P=C
Красная линия — стоимость цены покупки(т.е. по чем продают), зеленая, соответсвенно, цена продажи.
Графики построены по бидам и офферам в стаканах — т.е. без котирования.
Представлен минутный график за один из дней.
Вывод — в обычные дни тут рыбы нет — не дают заработать высокотехнологичные деятели. Вполне возможно, что в периоды резкого всплеска волатильности что-то можно урвать и частникам...
 

Предыстория в 2 словах: у меня был большой депозит, который ушел на покупку квартиры в Москве. Спустя полтора года после покупки я перестаю понимать, на фига я ее купил — зарплаты стали такие же копееечные, как были в моем заштатном городишке, переспектив никаких, сдать можно тоже только за копейки — ну что такое 25-30 тысяч сегодня? Вот думаю, продать и вернуть в рынок или вложиться в одну идею, что скажете?
 
Суть идеи:
Купить землю в пригороде не далее 10 км от МКАД и построить дом, разделенный на секции. Каждая секция — однокомная квартира с кухней и санузлом. Сдавать НИЖЕ рынка, машиноместо бесплатно. Вы бы сняли такое жилье тысяч за 15 скажем? 
Я почитал законы бегло — есть определенные ограничения и вытекающие из них риски. Так, сдать имущество в аренду ты имеешь право, но дом на земле ИЖС не может быть многоквартирным, то есть как бы можно сдавать покомнатно. Суд по жалобам соседей может выявить признаки многоквартирности и постановить дом под снос. Я нашел, как это обойти — основной признак — наличие отдельных входов. Делаем один вход, квартиры выходят во внутренний коридор.

В чем прикол: 1 квартира — 500 долларов, дом можно построить в те же деньги или чуть больше, 10-20 секций по 250 долларов — совсем другие деньги.
Есть строители здесь? Катит такая идея или потеряю все на ней?
 

При обсуждении темы про направленную торговлю опционами выяснилось, что мало найти самую лучшую комбинацию — необходимо еще узнать, какую долю счета оптимально использовать для этой позиции. Наставил на путь истинный Anon, большое ему спасибо! Хочу сформулировать своими словами все, что понял. Может кому-то еще это покажется интересным. А может кто возразит и поправит.

Чтобы лучше понять, насколько важна используемая доля счета, временно отойдем от опционов и рассмотрим игру, которую предложил Ральф Винс в своей книге «Математика управления капиталом». Ставим на кон какую-то долю от счета и с вероятностью 50% либо утраиваем поставленные деньги, либо их проигрываем. Матожидание у такой игры положительное, и очевидно, что тут можно хорошо заработать. Но вот какую долю от имеющихся денег ставить каждый раз на кон? Если делать слишком маленькую ставку, то выигрыш будет, но небольшой, и пользы будет мало. Если увеличивать долю поставленных денег, то счет будет расти все быстрее. Но, с другой стороны, если поставить слишком большую долю, например, каждый раз ставить всю имеющуюся сумму, то с вероятностью 50% она будет потеряна. Т.е. игра для нас окажется совсем 

( Читать дальше )

Друзья и коллеги, опционная конференция все ближе! Надеюсь, вы уже зарегистрировались? Сегодня представляю вам Илья Коровин  — спикера нашей конференции.

Илья в биржевой торговле с 1993-го года. А с 2001-го года является одним из топ-авторов профессионального форума на сайте компании МФД-Инфо-Центр, где пишет под ником — Аллирог. Ведет персональный блог с критикой мифологии фондового рынка. Публикуется в профессиональных интернет-изданиях. Неоднократно побеждал в конкурсах фондового контента. Читает семинары и вебинары по фондовому рынку и опционной торговле.На Московской Опционной Конференции Илья выступит с докладом «Торговля опционами: стратегии валютного хеджирования».Вопросы страхования активов от обесценивания рубля стали особенно актуальны в 2014-ом году. Причем не только для постоянных участников финансовых рынков, но и для представителей реального сектора и просто физических лиц. В докладе рассматриваются практические приемы, нюансы и особенности валютного хеджирования при помощи опционов на ФОРТСЕ.

  

Источник: https://www.facebook.com/events/1547717558826159/ 

регистрация на конфу: http://mok.derex.ru/ru/program/

Небольшая предыстория, торгую порядка 2-ух лет на американском рынке, специализируюсь на опционах. Все это время торговал руками, со временем пришло понимание того, что недополучаю прибыль, было принято решение написать собственный софт. Так как в программировании, во время института, я добрался только до ООП и создания классов, то обратился к другу-прогеру, но о фондовом рынке он знает меньше чем я о программировании) Открыли счет у IB, получили доступ к API и соответствующей документации. Начали программировать и столкнулись проблемой, документация без примеров, для человека который ни разу не торговал — малополезна. На данный момент сделали простенькую программу которая вытаскивает данные о торгах в реальном времени и историю в виде баров но без графики)

Прошу помощи у опытных трейдеров в ускорении процесса познания.

( Читать дальше )

Всем привет, запускаю новую линию мини-постов(если будете плюсовать), под лозунгом Trading hack, буду выкладывать прикольные мульки, которые очень помогают лично мне.
Сегодня я расскажу про то, как я из одной лицензии Wealth делаю 4, но в теории могу и 6, абсолютно легально.

( Читать дальше )

Алготрейдер должен учиться на своих ошибках...

В Прошлом месяце здесь обсуждали зависание свечек у Финама, не смог сейчас найти этот пост, ну да ладно. Это проблема стоила мне 7% от депо, фактически месяц получился убыточной благодаря проблемма у Финам, результат месяца -6%.

Сейчас все повторяется. Суть проблемы: появляется сообщение «Неверное значение параметра TransactionID» заявки которые выставляет агент,  Tslab не может снять и считает что их нет, а потом чудесным оброз они исполняются на сервере и у меня только меняется размер позиции, в некоторых алгоритмах у меня происходит выход по пять раз на одном сигнале. Я три дня сижу за роботом руками убираю позиции.

Вы спросите, «А зачем вы Александр нам об этом пишите, напишите в службу поддержки». А я Вам отвечу: «Я написал всем, Tslab ответил что проблемма у Финам». Финам ответа мне не прислал. Возможно я не один в своем горьком горе. Пишете у кого как работает Tslab в Финам, резонас должен подтолкнуть Финам к более быстрым действия, не стоит ждать пока все схлопнется. 

( Читать дальше )

Искал приложения для смартфона и планшета для просмотра графиков онлайн американского рынка акций и фьючерсов. Так как все время находиться у терминала не имеет смысла, а системные входы пропускать не хочетса. Перекачал в плей маркете кучу приложений, нашел как мне кажется  идеальное и очень знакомое thinkorswim mobile для андройда. Включал thinkorswim на компьютере и на планшете нет ни каких задержек, пробовал конечно и через симку в интернет заходить все идеально!!! Поэтому теперь с утра смотрю инструменты за какими нужно присматривать у меня торговля ведётся на 1 часе поэтому очень удобно и можно проводить время вне терминала !!! 

Входить можно в мобильную версию под своим же демо акаунтом!!! Все бесплатно )))  Планш лучше брать 7 т.к большие тоскать не удобно )) thinkorswim проверял на разных терминалах тик в тик бар в бар все ровно на истории 1-2 года ))

( Читать дальше )

Продолжая тему авторских и оригинальных техник следует еще раз осветить тему статистики. В прошлых статьях я мельком упоминал о том, что одно из направлений моих исследований заключается в том, чтобы перебраться из лагеря алго, работающих от эффективного стопа в лагерь тех участников, которые обращают больше внимания на предсказательную способность входов.
Внимание, вопрос:

( Читать дальше )