Начался Большой Дивидендный Сезон (БДС) 2013года.
Эмитенты раскрывают величины  чистой прибыли за 2012 год и назначают даты закрытия реестров под ГОСА
Дивиденды по АП большинства торгуемых на ММВБ дивитикеров возможно посчитать быстро и достаточно точно, если знать чистую прибыль за год и  какой размер дивидендов предусмотрен в Уставах или  Положениях о дивидендной политике  эмитентов, имеющих привилегированные акции.
Распространённым вариантом  определения дивидендов по АП в Уставах является  такой: «Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества».

( Читать дальше )

В настоящее время всё больше приобретает популярность автоматизированная торговля. Для этих целей есть довольно большой спектр инструментов. В данной статье я хочу рассмотреть библиотеку StockSharp, которая позволяет программировать торговых роботов.
Рассмотрим простую систему – входа относительно внутридневных экстремумов.
Алгоритм входа в сделку:
— вход в ЛОНГ — при пробитии и закреплении цены выше внутридневного High
— вход в ШОРТ — при пробитии и закреплении цены ниже внутридневного Low
Управление позицией:
— вход в сделку только с 11.00 до 19.00
— закрытие позиции осуществляется в конце дня, либо по стоп-лосу
Управление рисками:
— риск на сделку равен 3% от цены входа
Для наглядности рассмотрим сделку по этой системе (Рис. 1). Вначале дня (до 11,00), до момента разрешения входа в сделку формируются текущие внутридневные экстремальные значения – High и Low. Вход в сделку осуществляется при наличии следующих условий:

1) Если цена пробивает одно один из экстремумов
2) Закрытие этой свечи происходит выше(ниже) экстремума
3) Длина тела свечи как минимум в два раза больше чем тень по направлению движения свечи

Рис. 1. Пример сделки по системе

( Читать дальше )

Что-то мне этот рынок напоминает… Ага, аккурат начало прошлого года, когда быки медленно и печально, как ослы, тащили индекс вверх, а медведи, как ежики плакали, кололись, но жрали кактус открывали все новые и новые шорты.

Вот даже графики среднедневного значения индекса с начала года безумно похожи:


Тогда, быкам удалось вытащить индекс выше 1600 пунктов, на годовой максимум 2012 года, который был выше закрытия года на 16 %. Удастся ли быко-ослам 2013 года повторить тот же трюк? Посмотрим, но барометр пока на их стороне.



 Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: 

( Читать дальше )

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

Ну с импортом данных в Wealth-Lab оказалась все просто, даже без мануала можно разобраться.

1. Заходим на finam.ru в раздел «экспорт данных», и сгружаем текстовый файл. Я для эксперимента оставил настройки экспорта по умолчанию, только поменял дату начала:




Далее заходим в Wealth-Lab.

• Окно DataSets, правой кнопкой мыши — Create a new DataSet 
• Выбираем в окне ASCII Files-Next
• Выбираем папку, где хранится сохраненный с финама файлик
• Выбираем формат txt
• Выбираем Bar Scale — Minute, Интервал — 5 (то бишь 5 минут), ну а далее в интуитивно понятном окне подстраиваем формат интерпретатора под закачанный с финама файл:

( Читать дальше )

Update: Коллеги, буду благодарен за идеи для дальнейшего развития. Пишите в комментарии.

Доброго вечера, коллеги!


Рад представить вашему вниманию мою маленькую революцию в деле автоматизации системного трейдинга!

Если лениво читать много текста, можно просто посмотреть видео по ссылке, там все подробно и понятно описано.

Скачать штуковину можно тут. 

Тема будет интересна всем кто давно хотел попробовать, но никак руки не доходили, всем кто уже торгует руками и хочет переходить на автоматический режим, всем кто уже практикует системный подход в торговле, но не знает как сделать так, чтобы за него кнопки нажимал робот.
 
Я писал об этой своей разработки некоторое время назад, но тогда это был просто очередной платный проект. Сейчас же я готов представить вашему вниманию бесплатное приложение (можно сказать привод), который позволит автоматизировать торговлю с помощью любого внешнего источника сигнала. Не важно куда вы смотрите глазами — может быть это советник в метастоке, может быть индикатор в торговом терминале, может быть подписка на сигналы в скайп и т.п. Эта разработка поможет вам транслировать сигнал из любого визуального источника в вашу торговую систему (пока поддерживается только квик, но думаю, вскорости сделаю альфу, смарт и алор).


( Читать дальше )

Отличная статья от Karapuza. Он не пишет на смартлабе в знак протеста.


Обычное определение «волатильности» состоит в том, что это — стандартное отклонение приращений цен за некий период, взятое за некий другой период. Например, стандартное отклонение ежедневных приращений цен за прошедший месяц.

Из формулы «стандартного отклонения» становится очевидно, что это показатель изменения чего-то по отношению к _временному периоду_. Любое нечто, измеренное за единицу времени — суть скорость.

Однако, скорость чего? Не скорость изменения цены. А скорость изменения ПРИРАЩЕНИЙ цены. Например, если цена растет на 3% каждый день в течение года, то волатильность такого ряда (+3% +3% +3%… и т.д.) будет равна абсолютному нулю А скорость изменения цены будет равна 3% в день. А вот если цена меняется _неравномерно_ — сегодня на 1%, завтра на 3%, послезавтра на 10% — то волатильность будет высокой.

( Читать дальше )

27 ноября 2012 года

Каждый способен зарабатывать на рынке!
Вы ищете Грааль в интернете, книгах по техническому анализу или ждете подсказок Гуру с телеэкрана? На самом деле, Грааль уже есть у каждого! Нужно просто научиться его использовать!
Самые известные трейдеры и инвесторы — обыкновенные люди! Они не родились с особым талантом прогнозирования цены и совершения прибыльных сделок. И их секрет вовсе не в их стратегии принятия решений.
Их секрет кроется в их отношении к рынку, к себе, совершаемым трейдам, деньгам. Секрет в способности ставить цель и прокладывать путь к ней. Секрет в способности оставаться эмоционально устойчивым, не поддаваться страхам и не терять голову от успехов.
Это доступно всем, кто готов над этим работать!
Каждый из нас может научиться эмоциональной саморегуляции, каждый может отучить себя наступать на одни и те же грабли десятки раз. Простые техники позволят вам контролировать поток своих мыслей и действовать максимально эффективно. В тайных глубинах нашего подсознания находятся мощные резервы наших успехов и бесценные сокровища наших будущих побед.
Трейдерами не рождаются, трейдерами становятся!

( Читать дальше )

Индекс корпоративных облигаций ММВБ (MCXCBITR) в очередной раз обновил свой исторический максимум. Тем самым, дав сигнал к среднесрочным покупкам на рынке акций. В большинстве предыдущих случаев такой сигнал приводил к росту фондового рынка на срок от пяти дней до трех недель.
 
Индекс корпоративных облигаций (MCXCBITR) в связи с методикой его расчета преимущественно растет. Но временами бывают небольшие просадки. Выход вверх из которых и дает сигнал о том, что инвесторы готовы продолжать вкладываться в рынок. Наиболее сильные сигналы по такому методу можно получить, когда индекс MCXCBITR обновляет свой исторический максимум. Но зачастую работают и те сигналы, которые образованы выходом этого индекса из локальной просадки.
 


( Читать дальше )