Долго я читал исследования о флешкреш спецов из Nanex. Эти ребята распотрошили рынок и разложили всё, что происходило 6 мая 2010 г. по миллисекундам. Детали перессказывать не буду — желающие углубиться в этот вопрос могут рассмотреть все подробности непосредственно на их сайте с любым приближением — как в электронный микроскоп. Основные события и выводы такие:

• 14:42:43.600 — резко увеличился поток заявок. Через 1 миллисекунду — в 14:42:43.700 «плотность» потока заявок возросла с примерно 45 000 до примерно 300 000 в секунду (суммарно по NYSE, Nyse Arca и Nasdaq) Произошло так называемое «насыщение» — quote saturation — предел, выше которого биржевые системы физически не могут обработать поток заявок без задержек. Одновременно с резким ростом потока заявок произошло исчезновение ликвидности в «ближайшей окрестности» текущих цен — ушли крупные биды и офера. Таким образом, резко увеличившийся поток заявок был обусловлен ростом так называемых

( Читать дальше )

«Вдумайтесь в эти невероятные цифры», — предлагают эксперты. 50 показателей, которые раскрывают истинное положение в экономике США, 50 цифр, с которыми невозможно спорить. О многих подобных цифрах и показателях власти США предпочитают не говорить.

Но говорить о них придется, поскольку большинство этих показателей ухудшается. Все это неизбежно скажется на развитии мировой экономики. Вот подборка экономической статистики, которая наглядно показывает: экономика США неизлечимо больна, и положение ухудшается.

И первой такой цифрой в нашей подборке значится уровень бедности, далее следуют не менее важные показатели. Итак, по порядку:

1. 48% американцев считаются гражданами с «низким доходом» или живут в бедности.

2. Почти 57% детей в США живут в семьях с низким доходом или в бедных семьях.

3. Если бы количество ищущих работу американцев равнялось таковому в 2007 г., официальный уровень безработицы составлял бы 11%.

( Читать дальше )

Продолжение темы с Андоррой:

smart-lab.ru/blog/28611.php
smart-lab.ru/blog/29448.php
smart-lab.ru/blog/30215.php

В общем многих интересуют мои планы на ближайшее время. Попробую ещё раз проговорить свою концепцию:

Я хочу создать доступный и качественный продукт доверительного управления. Для этого нужно решить несколько задач:

1) Показать положительный результат, который бы давал представления инвесторам о качестве управления их деньгами

2) Создать оптимальную юридическую схему работы этой услуги, чтобы с одной стороны создать прозрачность и доступность услуги, а с другой — безопасность. Это слово выделено не случайно, потому что это основная задача — сделать услугу безопасной для инвесторов.

3) Создать всю необходимую инфраструктуру для деятельности фонда.

4) Активное продвижение услуги в среде потенциальных инвесторов.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ


( Читать дальше )

ссылка на статью http://idtrader.ru/lib/info/taxation/taxation-2/

Понятным языком все изложено.

 

Добрый день, друзья,вдохновившись вот этим постом, подготовили для вас небольшой текст

UPD: Коллеги, в связи с большим количеством поступающих вопросов, напоминаем вам о том, что на бирже есть человек, который занимается вопросами работы с физическими лицами. Его зовут Валерий Скотников. 
Уже два года (с 01 января 2010 года) действует официально прописанный в Налоговом кодексе порядок:
Все деривативы делятся на фондовые (базовый актив индексы, акции) и нефондовые (базовый актив товары и валюты).
Так  вот по итогам года брокер делает следующее:
Считает налоговые базы по клиенту в разрезе:

• Ценные бумаги, сделки по которым заключены на бирже
• Деривативы фондовые, сделки по которым заключены на бирже
• Деривативы нефондовые, сделки по которым заключены на бирже
• Ценные бумаги, сделки по которым заключены на внебирже
• Деривативы фондовые, сделки по которым заключены на внебирже
• Деривативы нефондовые, сделки по которым заключены на внебирже

( Читать дальше )

более подробная информация на сайте компании www.itinvest.ru/services/protect-multiply/trust/

16 декабря 2011 года последний день торгов Фондовой бирже РТС. В связи с интеграцией двух крупнейших площадок ММВБ и РТС в понедельник 19 декабря 2011 года торги будут проводиться на объединенной биржевой площадке.
В рамках Группы ММВБ-РТС участники могут совершать операции с акциями, облигациями, производными финансовыми инструментами и валютой.
Фондовый рынок 
С 19 декабря организатором торгов на Фондовом рынке ММВБ-РТС является ЗАО «ФБ ММВБ». Фондовый рынок объединенной биржи состоит из трех секторов: 

1. Основной рынок  — объединяет все существовавшие раннее режимы торгов фондового рынка ММВБ
2. Standard – полностью аналогичный рынку RTS Standard
3. Classica – аналогичный Классическому рынку РТС

Срочный рынок
Организатором торгов производными финансовыми инструментами с 19 декабря выступает ОАО «ММВБ-РТС». Расчеты производятся ЗАО «Клиринговый центр РТС». Торги фьючерсами и опционами  происходят на двух рынках:


( Читать дальше )

• Отсутствие «торгового плана»;
• Не использование стратегии управления капиталом;
• Не использование защитных ордеров стоп-лоссов;
• Преждевременное закрытие выигрышных сделок и позволение быть проигрывающим сделкам;
• Долгое удержание позиции;
• Усреднение убыточной сделки;
• Слишком большой риск при успехе т.е. его увеличение;
• Сверхторговля на счете;
• Неумение забрать со счета свою прибыль;
• Не следование своему торговому плану в процессе торговли;
• Нетерпеливость;
• Отсутствие дисциплины;
• Желание отыграться.

Итого: 13!


Рассмотрение каждой ошибки в отдельности:

• Отсутствие «торгового плана»

        Каждый тренер в любом спорте скажет Вам: «Ты должен иметь план на игру!» Тогда почему должно быть по другому и в трейдинге. То же самое и здесь.
Трейдер, который предполагает, что рынок собирается подняться, обычно говорит что-нибудь вроде — «я думаю, что инструмент пойдет вверх до ....$.  Трейдеру ни разу не возникает и мысли о том, что можно быть неправым или куда разместить стопы.

( Читать дальше )

Возможно, это когда-то публиковалось на смарт-лабе. 
На данном рынке — вполне актуально и познавательно)
Полный текст здесь
 www.novik.ru/index.html


«Противоход»
Противоход — это метод, с помощью которого действуют крупнейшие из хедж-фондов — фонды хедж-фондов (ФХФ). При этом методе хедж-фонду требуется контролировать сразу два рынка: рынок основного актива (например нефти) и рынок, который зависит от данного основного актива (например — российский рынок акций, который зависит от цен на нефть). Будем рассматривать именно рынок нефти и российский рынок акций. Метод заключается в следующем: на низких ценовых уровнях рынка акций хедж-фонды устраивают рост цен на нефть и на фоне растущих цен на нефть обваливают рынок акций, сливая свои бумаги довольно дёшево. Естественно, мелкие спекулянты на таком падении акций закупаются, поскольку цены на нефть растут и рынок акций, если следовать нормальной логике, тоже должен расти, но не тут-то было. Рынок акций валят насколько это возможно при текущих условиях, а после этого начинают валить нефть. Тут-то мелкие спекулянты и понимают, как их жестоко обманули, и в спешке закрывают свои позиции пока ещё дальше не упало. После того, как монстры закупились, бумаги снова идут в рост, но теперь на падающей нефти. Ничего не понимающий биржевой планктон ищет в новостях объяснение такому странному росту и, не найдя его, входит в короткие позиции (ведь нефть падает, значит и рынок должен упасть). Тут мелкоту опять ждёт жёстокий облом, поскольку чем больше монстрам продают, тем выше они задирают цены, потому что иначе они не смогут заработать. После нескольких дней (или недель) необъяснимого роста на рынках ценных бумаг, начинает расти нефть, и тут биржевой планктон начинает второпях закупаться уже сильно переоцененной бумагой, надеясь, что рынок отыграет очередной скачок нефти. Но он не отыграет, потому что чем больше у монстров покупают, тем ниже они опускают цены на бумаги, иначе им никогда не заработать свои миллиарды.


( Читать дальше )