Избранное трейдера meland

по

Золотые правила откатов.

В ходе торговли и многодневного наблюдения с коллегами стали чаще  обращать внимание на откаты во время тренда, тщательно проанализировав данный фактор, заметили интересные факторы, половина из них не новшество, особенно для опытных, а вот некоторые могут показаться интересными.

Для примера взяты последние данные Сбербанка, в часовом формате(1 свеча — 1 час)

Ни для кого не секрет, что каждый тренд имеет откаты и, на которых опытные трейдеры докупают или допродают. К примеру, на восходящих трендах, каждый откат является признаком продаж, но в один момент, когда цена снова становятся привлекательной, игроки начинают скупать бумагу и, либо пробивают последний хай продолжая тренд либо создают разворотную фигуру, если не пробивают последний хай.

На самом деле длинна отката, время отката, а самое главное, процентное соотношение отката к основному движению могу о многом сказать.

На рисунке ниже, изображен график сбербанка.  Каждая прямоугольно фигура содержит информацию о рывке и последующем откате. Красная линия обозначает границу, между движением и откатом и показывает примерный процент отката от движения. В ходе наблюдения выявилось, что



( Читать дальше )

Учи матчасть, дурень! Или пару слов об улыбке волатильности для гуманитариев.

Навеяно постом https://smart-lab.ru/blog/411524.php персонажа по кличке @God , а также сохраненными и удаленными этим автором комментариями к нему.
Автор упомянутого поста решил, что «Сейчас настало самое время ПОАрмагИДонить» (не удивляйтесь орфографии — это цитата из оригинала, но суть не в ней). Предвестником армагеддона автор объявил не лютого зверя, а, кто бы мог подумать, смещение «ямки улыбки волатильности» опционов на ri и br вправо, относительно текущих значений БА. Автору в каком то из его снов явилось откровение, что такое смещение означает бОльшую вероятность падения БА, чем роста, с точки зрения опционных трейдеров. Так вот. Уважаемые гуманитарии! Не верьте снам сомнительных God-ов, планируя опционную торговлю! (Физики и прочие математики/инженеры в сны и так не верят, поэтому к ним не обращаюсь). «Улыбка волатильности» может улыбаться/ухмыляться/кривляться почти как угодно, но вероятность роста/падения БА при этом не изменится никак, останется строго 50/50.
А  слабообразованному God-у я посоветовал бы:
1) не удалять чужие комментарии и оппонировать без хамства;
2) подтянуть орфографию и личный словарный запас;
3) перечитывать заголовок моего топика, как мантру, 10 раз ежедневно перед сном.

Реальная доходность индекса RTS или сколько зарабатывают местные Баффеты

Биржа ММВБ не так давно стала публиковать индексы полной доходности учитывая дивиденды и налогообложение http://www.moex.com/ru/index/totalreturn.aspx.

Решил посчитать сколько же реально зарабатывают местные Баффеты, для этого я взял индекс RTSTRR (RTS Net Total Return (Resident)) Для начала посмотрим как вообще выглядит индекс RTSTRR относительно индекса RTS

Реальная доходность индекса RTS или сколько зарабатывают местные Баффеты


К сожалению TradingView показывает данные только начиная с 2017 года.

Я написал скрипт который скачивает данные по ссылке http://www.moex.com/ru/index/totalreturn.aspx и в R продолжил анализ ( скрипт ниже ). Вот как выглядят индексы начиная с 2009 года.

 Реальная доходность индекса RTS или сколько зарабатывают местные Баффеты

Как видно, с течением

( Читать дальше )

Когда бахнет, Василию в помощь)

В соответствии с волновой теорией Н.Д.Кондратьева любая экономическая система характеризуется чередованием периодов подъема и спада в своем развитии (цикл волн, выявленных Кондратьевым, длится около 50 лет, это так называемые длинные волны, с возможным отклонением в 10 лет). Циклы состоят из чередующихся фаз относительно высоких и относительно низких темпов экономического роста.

Теория Кондратьева в СССР не прижилась, поэтому Военной коллегией Верховного суда СССР 17 сентября 1938 года он был приговорён к расстрелу и в тот же день расстрелян.


Выделяют следующие Кондратьевские циклы/волны (рисунок):

1 цикл — с 1803 до 1841-43 гг. (отмечены моменты минимумов экономических показателей мировой экономики)
2 цикл — с 1844-51 до 1890-96 гг.
3 цикл — с 1891-96 до 1945-47 гг.
4 цикл — с 1945-47 до 1981-83 гг.
5 цикл — с 1981-83 до ~2018 г. (прогноз)
6 цикл — с ~2018 до ~ 2060 (прогноз)

Когда бахнет, Василию в помощь)   



( Читать дальше )

Майнинг для "оптимизации" налогообложения.

    • 02 июля 2017, 13:07
    • |
    • consar
  • Еще

Основная цель любого коммерсанта – это получение прибыли. Т.е. в условиях России – это украсть деньги из бюджета, «обналичить» и вывести туда, где не отберут. Майнинг для этой цели идеальный инструмент. Допустим есть строительный бизнес, автосервис или колбасный цех, главное работающий на ОСН. Как лучше всего убрать прибыль, а получить чистый нал в карман? Правильно. Покупаем много 100 видеокарт, это расходы на основные средства (или комплектующие) 4 млн руб, любой бухгалтер обоснует зачем в организации компьютерная техника. Каждая есть по 5 квт в сутки, т.е. пусть 150 тыс /мес. Бизнес-план готов, бизнес прибыльный, 1,5 рубля в год, деньги в долларах, выводятся в банк той страны, где сроится жилье для детей и внуков. Для чего в цеху куча жужжащих штуковин, соединенных проводами ни у одной проверки вопросов не вызовет. Даже если вся крипта упадет, а сложность многократно вырастет, и вся прибыль пойдет на оплату электроэнергии, цель достигнута. Кстати какой сейчас % за обнал? Тут ведь есть строители, если они промолчат, значит давно в теме. 

Теперь понимаете, почему Путин и многие высшие чиновники заговорили о развитии криптовалют в России?


"Кондор" или интересная сезонность 2

    • 01 июля 2017, 20:56
    • |
    • СП
  • Еще
В предыдущем обзоре мы детально рассмотрели сезонный вход по так называемой «бабочке» Газойла, сейчас же продолжим в аналогичном ключе и рассмотрим не менее (а может и в разы более интереснейший сезонный вход ) по спреду  нефти (лайт свит или WTI) и будет у нас не просто спред, а «КОНДОР»- спред.
Да-да именно имя великолепной могучей птицы
( Птица кондор – одна из самых крупных летающих птиц на планете. Это хищник, принадлежащий к семейству грифов)
и носит такая комбинация когда из 4 разных по месяцу исполнения фьючерсов составляется календарный спред.
Так вот и рассматриваемый спред будит также величественен, не спешен и могуч.Смотрим сезонный график :

"Кондор" или интересная сезонность 2
 статистика входа за 30 лет :
"Кондор" или интересная сезонность 2

( Читать дальше )

S&P 500 Итоги полугодия (индекса и мои личные)

            Приветствую всех своих читателей!

S&P 500 Итоги полугодия (индекса и мои личные)

            
Подведем итоги полугодия:

            I. Ну вот и пролетела половина 2017 года, за которую Американский рынок в лучших своих традициях двигался исключительно вверх. Продолжался мощный uptrend, начавшийся с новогоднего гэпа и двигался с редкими не глубокими коррекциями максимальная из которых была в марте и даже не смогла дотянуть до 3,5%

            Любая коррекция радостно выкупается, но по моему глубокому убеждению движение идет уже не за счет притока реальных новых инвесторов и как следствие средсв, а за счет безконечного «выноса» участников открывающих короткие позиции, а так же вероятнее всего крупных алоготрейдеров, которым интересно переставлять рынок выше.



( Читать дальше )

Экспира на нефть

Растолкуйте сейчас BRN 7 стоит 47,88 экспира 3 го июля  ВRQ7 стоит 48,87 по правилам получается так Процедура исполнения контракта

Физической поставки нефти по расчетному фьючерсному контракту на нефть Brent не производится. Расчеты осуществляются в рублях на базе значения индекса на нефть сорта Brent по данным Лондонской нефтяной биржи (ICE).

Цена исполнения:

В качестве цены исполнения Контракта берется значение индекса на нефть сорта Brent, опубликованное в дату исполнения. Дата исполнения Контракта приведена в "Календаре дат исполнения фьючерсных контрактов на нефть сорта Brent".

Индекс на нефть сорта Brent рассчитывается на ежедневной основе к 12.00 по Гринвичу (15:00 по московскому времени). Индекс публикуется ежедневно на сайте ICE и используется биржей ICE (Inter Сontinental Exchange) и LCH Clearnet (Лондонская клиринговая палата) в качестве окончательной цены исполнения контракта, при истечении срока обращения ближайшего фьючерсного контракта на Брент. то есть если Я правильно понял можно забрать 2% халявы? такое уже было в мае 2015г


Облигации Сибирский Гостинец

Год назад, когда разместились эти бумажки, я себе специально сделал закладочку в календарь на заметочку, мол, проверить, что там будет через годик. Я бы не обратил внимание на это, если бы не предполагал, что это разводка, на которой инвесторы потеряют своё бабло. При размещении ставка была 16%. Вообще говоря, для такого мягко говоря «стартапа» ставка ооочень низкая. 

Идем на смартлабик в раздел котировки облигаций и ищем. 

Ух, вот ты где родненький:
Облигации Сибирский Гостинец 

Доходность выросла с 16% годовых до 50% годовых:) то есть стала еще более привлекательной:)
http://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0JWLX8/
 
Цена пока всего лишь упала до 89% от номинала. Щедро для стартапа. 

Сибирский гостнец — это ПАО. И публикует отчетность по РСБУ:
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1319245 

  1. Выручка 658 тыс рублей.
  2. Себестоимость продаж 551 тыс рублей.
  3. Коммерческие расходы 30,9 млн рублей.
  4. Прочие расходы 25,2 млн рублей.
  5. Чистый убыток: 49,75 млн рублей.
Соотнесение пункта 1 и пункта 5 говорит мне о том, что компания никакой операционной деятельности до сих пор не ведет. То есть стартап пока на лыжи не встал.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн