Ну, да. На длинных горизонтах форма однодневного распределения утрачивает свою значимость, а основной эффект скошенности улыбки возникает из-за непостоянства волатильности и ее отрицательной коррелированности с фондовым активом. Собственно, поэтому крупняк до сих пор с удовольствием использует модель стохастической волатильности Хестона. Если прайсить 3-5-летний контракт, то пофиг, что приращения условно-гауссовские — главное, что основные черты волатильности ухвачены. Но на коротких сроках это все разваливается как раз из-за хвостов однодневных приращений…

Было бы интересно глянуть на аналогичные приведенным графики для 22 и 11 дней (месяц и полмесяца). 100 дней (4.5 месяца) — большой и довольно странный выбор срока. В первую очередь интересуют уже очищенные от тренда, так как иначе некорректно говорить об одной улыбке в принципе. Причем есть предложение рисовать улыбку в обе стороны от денег, поскольку форма в разные стороны разная.

Кстати, если вы нарисуете для 100 дней вправо тоже (но том же графике, что влево), то небольшой наклон, который угадывается глазами и сейчас (если выкинуть 2 крайних точки), может стать более заметным. Это к фразе: «Очевидно, что толстые хвосты нашего эмпирического распределения никак не повлияли на изгиб улыбки». Мне из того же графика видится, что повлияли, только несильно (а чего еще ждать от 4 с лишним месяцев?...)

Очень просто! если очень хочется открыть позицию надо сразу определить где поставишь стоп. И позицию не открывать а открыть её именно там, где хочешь поставить стоп. Это будет самый правильный заход )

Алексей (rwsmart), По плану, озвученному мною вчера в моём вечернем топике: 32.296 — 32.432 — 32.548…
А РФ — это глобальные страновЫе коррупционные и политические риски. И никакие «поводыри» — ни при чём…
А рынки Si — он не «ублюдский»… он просто сейчас ТРЕНДОВЫЙ,
неужели не очевидно?..

2008 год как под копирку )

GHJK,
знаете, с акциями ситуация такая же… только убирается пункт «реструктуризация»…
а в производных — вообще пунктов нет)))

Тимофей Мартынов, Возможно! Но к счастью самоучка!

При наличии достаточного капитала предлагаю следующую стратегию торговли Си: берем среднюю цену за период скажем полгода и строим канал с отклонением величиной 3 сигма в каждую сторону.
Затем рассчитываем лесенку усреднения в обе стороны от средней до границ канала. Торгуем купи-продай на каждом уровне. Ближе к границам берем больше контрактов, чем около средней.
Ну и в итоге мы всегда в игре! И берем прибыль в обе стороны)
Конечно не следует загружать депо даже на границе канала, ибо канал имеет свойство рано или поздно пробиваться)
Кому интересно-подробности в личку)

ПС: А если есть умельцы, кто сможет это закодить и протестировать в Велсе-будем благодарны всем СмартЛабом!

minmax1, В лонг Смотрите посты Гугенота и www.theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=850 В профиль тоже держите плюс

screencast.com/t/eMtP4dn4K так выглядит схема.
screencast.com/t/iPxv00xQqVC так выглядет график.
Видно как разделен открытый интерес, на растущих свечах красная линия рисует изменение ОИ, а на падающих свечах — черная!

Торренты — нехорошо.
Обновления винды лучше поставь. Это всегда полезно.
И поставь нормальный антивирус. Мне после ассистанта виндового столько трупов на реанимацию приносили…

Ув,Gugenot, спасибо за вью. Прочитала, сразу нарисовала канальчик и что? о чудо, действительно тренд и красивый такой)))) С Рынка удалили на две недели, случился залет (взяла плечи), итог 500+20= 500-8((( Сижу изучаю SIM-RIM)

способ добычи денег с рынка очень простой, но иногда он не срабатывает (приходится стопиться). Задача быть «правым» в 30% случаев и зарабатывать больше чем терять на стопах. Далее чисто психологические проблемы (открыть позу после очередного лося, держать профитную сделку до цели, тильт, излишняя самоуверенность, преторговка и т.п.)

Про рост ОИ:

дата RI ОИ

30.05.2013 135 415 952 280
31.05.2013 133 412 1 195 430
03.06.2013 131 384 1 295 134
04.06.2013 132 391 1 349 532
05.06.2013 130 323 1 480 892

аномально расти начал с 31 мая, когда Ri был выше 133к. Сейчас ОИ превышает средний уровень примерно на 500000 контрактов, т.е. кто-то мощно вшортил за 4 дня 250000 фьючами… не так уж много… на негативном фоне спокойно сможет их аккуратно пофиксить дня за 2-3 без особого роста фьюча

неправильно
— рашка — это рынок одного игрока… это я-то это говорю..., кто толкует про Игрока Другого Временного Периода)))) — и всё же, это РАЗНЫЕ вещи!
неправильно-
«Лучшая стратегия сейчас – это сидеть в стороне и ждать пока начнёт обратно сокращаться открытый интерес по фьючерсу на индекс РТС. Если это случится на сильном росте данного актива, то можно смело будет заходить в рынок с покупками»
имхо, рынок сейчас будет прекрасно ходить в широком диапазоне на лоу, рпоста не будет, но отккоки и резкие провалы — сколько угодно! — вола увеличится! кто умеет играть в среднесрочный свинг ( день-два-три) хорошо будет зарабатывать на проблемах инститьшн, которые сейчас будут испытывать трудности ликвидности. Наступает самое весёлое время!

Все идет по плану. Реально дохрена шортистов и фантазеров, ждущих к экспирации по 31100 и ждущие интервенции ЦБ. С этим ничего не поделать, тут только маржин колл научит.
Никто не видит, что нефть отскочила, Евро тоже в норме, а баксу плевать, он идет вверх, а это значит, что пошел спрос на бакс, а не стандартные процедуры обмена, как в обычное время.

dondjon, Ничего удивительного… коллега спросил об уровне, при касании которого — в моменте — отменяется сценарий вверх…
Озвученный мной уровень — это верхняя кромка Кумо на дневках… в моменте…

INROS, И Вам, уважаемый коллега ИНРОС, успешных и профитных трейдов! Спасибо большое за коммент с графиком!
«Будем посмотреть» ©… в теоретическую дискуссию вдаваться не буду, хотя не премину заметить, что к ДИАГОНАЛЬНЫМ уровням (диагональным ценовым каналам) отношусь, увы, весьма скептически… :)

стоп

Balboa, на самом деле любимая — пропорциональный спрэд.
Тем не менее, хоть я и выкладываю очень часто именно ее, это далеко не все что я торгую.
Самое нелюбимое — проданный стрэддл :)