Aleksander, стоп 200 маловат и на длинной дистанции вы всё равно ничего не заработаете. Стабильно делать каждый день 1% невозможно если вы не проффи скальпер, хотя и скальперы лосят будь здоров как и на половину обнуляют счета. Старайтесь брать 1500 или 3000 пунктов при стопах 500 или 1000, так точно будет правильнее.

Aleksander, во первых всё зависит от стиля торговли, так как я могу работать внутри дня и при этом соблюдать риск на день или на сделку не более 2% а в идеале 1%. При позиционной торговле могу позволить себе просадку 5-7% при условии, что уже есть запас по прибыли. На прошлой неделе просадка достигла 6% за неделю, но уже в понедельник с-6% я вышел в +1% за текущий месяц. Этот месяц я решил позиционно отсидетьв шортах и баксе и в опционах и лишь немного следить за позицией, поэтому с учётом плеча, колебания по счёту приемлемы в пределах 7% где то. Интрадей это отдельная тема и там всё по другому, цель в интрадее взять 0.5% к депо за день и свалить при условии что работаешь без плеча.

Я вижу ты интрадэй!? Если с утра настроен на шорт-торгуй ШОРТ! Если лонг-ЛОНГ! Если шорты твои вынесли-ОСТАНОВИСЬ подожди развязку! Иначе может быть тильт, а там и эмоции подтянутся!
Это №1!!!
№2 понедельник торгуют в рэнже 139000-141500 И ты должен это видеть как интрадэйщик! Заходы только по границам!

Итог: теория, ШОРТЫ ВЫНОСЯТ-ЗНАЧИТ ЛОНГИ пагубная! Рэнж-это набор позиций!!! Жди куда вынесут!!!

продавцы опционов при входе их в деньги избавляются от них, иначе бобо будет.
ушли ниже 140к, те кто продавал 140е путы раньше, откупают их, потому и ОИ не растёт, а оборот есть.
в общем обычная штатная ситуация.
ничего сверхъестественного.

serzinho, На этом фьюче, имхо, не самый информативный показатель, т.к. нам не известно, сколько среди контрактов, открытых юрлицами, не хеджевого, а именно спекулятивного (направленного) капитала.
Вот в обзоре за 20 апреля вы, пробуя анализировать изменение ОИ, оперируете значениям 30 000, 50 000 и 200 000 контрактов. Маловаты циферки, т.к. вы сморите РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЕ значение. Постройте график ОИ прямо в терминале и забудьте, что там есть юрики и физики )))
Вы в своем обзоре 20 апреля обращали внимание на ЗАКРЫТИЕ позиций, которое шло с 12 по 18 апреля. Но закрытие — это РЕЗУЛЬТАТ движения, а не его ПРИЧИНА. Причина — в росте ОИ в основную сессию 10 апреля в интересующем нас обоих диапазоне 31400-31200 на 400 000 контрактов.
В обзоре 29 апреля вы пишите о наращивании шорта юрлицами. На самом деле картинка была немного иная. В другом интересном диапазоне 31900-32000 22 апреля после обеда и 23 апреля с утра открытый интерес вырос на 500 000 контрактов. Эти пол ярда рублей, вставших в шорт, — причина. Затем 24-25 апреля при снижении фьючерса обратно к 31400 открытый интерес снижался – это следствие. А в день публикации вашего обзора в основную сессию ОИ снова вырос на 300 000 контрактов. И думаю, что эти треть ярда рублей и сейчас стоят в лонг.
Предыдущие движения были более короткие: с 10 по 18 апреля; с 22 по 25 апреля. А с 29 апреля получилось более продолжительное движение – праздники вмешались. Надеюсь, что сразу после праздников цена пойдет в нужном направлении. Но это все — не более, чем шаманство ))). Так будет называться моя следующая серия. Приглашаю посмотреть :-)

Ты аналитиков бы поменьше слушал...«без вариантов окажемся»… Крестьяне серьезно удивляют.

Запиши на бумажке: «торговый уровень — это диапазон цен, в которм вероятность изменеия тренда выше, чем вне этого диапазона». Больше ничего. Запомни наизусть.

Сам в лонге. Верю в рост, но не до экспирации. До экспирации уверен в боковике 31200-31650. после можем и вверх сходить. Но 32500 — цель после проторговки и прохождения зоны 32000-32200. Там очень хорошее сопротивление, вполне возможно будет актуально и до конца мая. Вниз, ксатти заход вероятен, но всё же наверное меньше.

Автор глубоко заблуждается, что если иметь вышеописанную инфу то он был бы всегда или почти всегда в плюсе.

Во-первых эта инфа есть в КВИКЕ, как сказано было ранее: суммарный спрос (сумм кол-во лотов, контрактов в стакане) суммарное предложение (сумм кол-во лотов, контрактов в стакане). Она общедоступна, четко видима, всегда настраиваема. Но от этого насколько я знаю никто лучше торговать не стал.
Во-вторых, на бирже есть еженедельная статистика по физикам и юрикам кто в каких процентах сидит в лонгах, шортах
rts.micex.ru/ru/forts/open-positions.aspx
в-третьих, есть вообще раздел биржы о раскрытии информации
rts.micex.ru/s201
__________________________________________________________
Все оно ваше, смотрите, анализируйте, изучайте. Тока оно вам поможет в торговли в лучшем случае на 1%.

revol2, да тут же всё очень просто: спрос больше предложения — покупай, меньше — продавай.

Кстати, у меня все правила такие — в десять слов помещаются. Как положено.

Чтобы избежать излишних вопросов:

Вторая стратегия: Пробили максимум за период — покупай. Пробили минимум — продавай.

Третья стратегия: Быстрая скользячка персекла медленную снизу вверх — покупай, сверху вниз — продавай.

Ну и к этому прилагаются стальные нервы, железные яйца, холодная голова и сухие руки.
И всё.

у профи главное какой риск трейдер на себя брал… здесь каждый второй может 400 проц за месяц взять но никто не хочет такой риск брать. 15 тыс не жалко потерять. у меня в мае прошлого года было 6.5 млн на фортс в начале июня 1.5 млн в конце июня 4.5 млн а вначале июля осталось 500 тыс.

Закрыл все шорты и лонг бакса.
Результат четверть депо в плюс.
Всем удачи

Биржевик, Что то Вы скатываетесь на троллизм) Почитайте мои блоги и успокойтесь-шорт закрыт по 140 smart-lab.ru/blog/110306.php, лонг открывался 128-129 smart-lab.ru/blog/114466.php и закрыт 135 500 smart-lab.ru/blog/116452.php
Не надо больше ловить меня, лучше живите своей головой! Без обид, удачи!

Отличная статья, именно то, что я уже давно искал

FARTER, Повторял не один раз, это моё мнение, что евра в виде EDM На фортсе, это самый безопасный инструмент, и самый доходный. Не так много кукловодства. Спайки редкость.
И самое главное утром ты до копейки перед открытием можешь знать сколько у тебя прибыль или убыток. Прогнозируемый гэп.
Удачи

Sergei789, насчёт треугольника. Если наблюдать только за графиком и не учитывать фундамент, то самое простое — смотреть на импульсы и следить за поведением возле границ сильных консолидаций. Если на подходе к границе чувствуется уверенность и есть сила импульса, то пробой практически неизбежен. Но это всё очень и очень субъективно.

Ну че сказать. У меня тоже щаз личностый кризис. Деньги и карьера разочаровали (впрочем, особых денег и карьеры так и не получил). Крышу рвет от одиночества. Русские бабы не дают. Зато во Вьетнаме получил столько женского внимания, сколько не получал за всю жизнь. Что не мудрено, их мужики жутко страшные, я там красавец по их меркам. Думаю, может туда дауншифтнуть. Найти какую нибуть молоденькую симпатичную вьетнамочку. Главное что останавливает — узкоглазые дети и растворение моих генов в джунглях юго-восточной азии )

Руслан (cash_flow), robotrade.org/ показывает изменение за день (когда публиковал день еще не закончился)

avk63, www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c2=on&c6=on&c3=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC

www.rts.ru/ru/forts/optionsdeskstat.aspx?isin=RTS-6.13M150513CA&sid=1#SP

Ничего необычного

«Для частного инвестора биржа ММВБ обеспечивает совершение сделок в Режиме основных торгов, который состоит из трех периодов:

предторговый период 9:45-10:00,
торговая сессия 10:00-18:45,
послеторговый период 18:45-18:50.
В предторговом периоде в систему торгов подаются только лимитированные заявки. На основании поданных в предторговый период заявок по каждой ценной бумаге на момент окончания данного периода происходит определение цены предторгового периода (цены открытия дня), обеспечивающей заключение сделок с наибольшим количеством ценных бумаг, являющихся предметом этих сделок. В этот период принимается только лимитированная заявка.»

То, что цена предторгового периода периодически «выпадает» из диапазона торговой сессии и достаточно сильно известно давно. Вот, например статистика за 2001-2002 годы для наиболее ликвидных акций (газпром тогда не торговался на ММВБ)

howtotrade.ru/forum1/posts/254.html

Но грубые ошибки свойственны не только ММВБ, но и FORTS и связаны с переносом заявок с вечерней сессии на утреннюю, в результате чего первые минутные свечи имеют аномально сильный размах от минимума до максимума, а один из экстремумов этой свечи является экстремумом дня.

karapuz,
уважаю за иронию)



смысл этой «песочницы»))))