К вопросу о стопах, рисках, «положительном матожидании» и прочих фетишах.

Для любого, кто честно анализирует свой трейдерский опты, очевидно, что в трейдинг люди приходят не за свободой. Все эти хохмы про «торгую с ноута под пальмами» — это сказки для прыщавых юнцов с вулканическим гормональным балансом, только для вовлечение оного в покупку какого-го нибудь советника «НейроМегаСливатель 2015».  Трейдинг – это тяжелая работа, цель которой – получение денег. Тем более странно, что среди людей, занимающихся этой тяжелой (и интеллектуальной) работой, до сих пор встречаются предубеждения из позапрошлого века, которые заносят в мозг трейдеру еще на момент, когда ему объясняют, что такое «японская свеча».

Имея определенный (длительный) опыт работы на финансовых рынках, хотел бы поделиться своим опытом освобождения от определенных предубеждений. Надеюсь, это сэкономит кому-то время и деньги.  

«Цена актива учитывает всё». Допустим. Она просто не может чего-то не учитывать, т.к. это уже свершившаяся цена, по факту сделки. И что? На основании этого делается как бы очевидный вывод, то ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ – тоже учитывает все, и  доступно прогнозу. А вот это уже ошибочно. Движение цены, как показывает практика, может быть объяснено только задним числом. По новости, по выходу экономических показателей, еще как-нибудь – умные комментаторы, ни разу в жизни бургер себе с трейдинга не купившие, разъяснят движение на щелчок пальцев. Но попробуй воспользоваться их же прогнозом – разочарование не замедлит себя ждать. Нет, конечно же правильные прогнозы есть. Но практическая польза их в трейдинге близка к нулю: либо в силу большого стоп-лосса, либо в силу расплывчатых сроков реализации.

Вилы Эндрюса строятся по трем точкам, завершающим определенные тренды на ценовом графике. Как правило, это три последовательно расположенных экстремума – пика или впадины. Через них проводятся три параллельные линии. Первая линия проходит через среднюю точку и середину отрезка, соединяющего две крайние точки. Эта линия – «ручка» вил. «Зубцами» служат прямые, проходящие через две крайние точки.

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения.  Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.

Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.

Стереотип

«Мувинги запаздывают»

Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?

Логические построения: «ЕСЛИ – ТО», предусмотренные торговой системой, основанной на управлении рисками.

Начало описания торговой системы находится здесь.

Я не мечтаю заработать миллионы. Я вообще не думаю сейчас о прибылях. Предполагаю, что мне, как и очень многим другим трейдерам, необходимо для начала научиться просто не терять свои деньги. Вот так просто: торговать каждый день и не сливать. Ну, ±. Убытки должны быть. Но торговый счет при этом должен не сильно отклоняться от исходного состояния. По крайней мере – в минус. А в плюс пусть растет. На рубль, на сто рублей, да хоть на копейку. Мне СЕЙЧАС большего не надо.

А я буду выявлять ситуации, в которых увеличивается риск потери депозита, и буду формулировать: что мне надо будет сделать в подобной ситуации.

У меня был прописан риск  серии убыточных сделок и, наоборот, риск «головокружения от успехов». Я планировал в таких ситуациях прекращать торговлю и формулировал: почему и зачем это надо делать. А благодаря моей пятничной ошибке 

В то время, когда взрослое население Смарт-лаба/страны/планеты дрыхнет без задних ног наслаждается отдыхом после непосильного офисного труда, у меня – еженедельная «черная суббота». И речь идет не о распродажах. У меня – рабочая суббота. Точнее – учебная. Я наблюдаю краем глаза, как учителя сеют разумное, доброе, вечное.  И продолжаю учиться сам. Самое время подвести итоги недели: продолжу формулировку торговой системы, разберу совершенные сделки, проанализирую ошибки, подведу финансовый результат.

Начало торговой системы, где я перечислил действия, которые надо сделать в конце торгового дня, и зоны повышенного риска, опубликованы в топике Школота про управление рисками #1

Сделаю лишь одно дополнение: меня переполняет скепсис относительно методов прогнозирования рынка. У меня сложилось впечатление, что растиражированные в книгах по трейдингу аксиомы популяризируются  только для того, чтобы я принес брокеру деньги и попрощался с ними. Но эти аксиомы уже закрепились в умах трейдеров. Поэтому все проводят, например, трендовые каналы, и цена с помощью неведомых мне куклов или несогласованными действиями толпы все же доходит до границ этих каналов. Что будет дальше (пробой или отбой) – все равно непредсказуемо, но грех не использовать это массовое заблуждение. Поэтому при подготовке к торгам я должен провести границы трендового канала. Но у меня не будет никаких точных методов определения тренда. Если тренд — это популярный миф, то он должен быть ВИДИМЫМ НА ГРАФИКЕ. Поэтому, если я могу быстро, не задумываясь, провести границы тренда в небольшом окошке, что я отвел на часовой график, значит, тренд есть. Не могу – значит, его нет. Или он есть, но на другом таймфрейме, и для моей торговли он бесполезен. Сформулированное выше – единственный критерий тренда в моей системе.