Всем добрый день! 
 С небольшим опозданием решил присоединиться к конкурсу. Рабочим инструментом будут недельные опционы RTS. Торговать, как обычно, буду от продаж.Ожидаемая доходность: 1- 1,5% в неделю. Торгую этим способом почти 2,5 года с момента появления неделек. Пока полёт нормальный)) Каждую неделю произвожу почти одни и те же действия, как на заводском конвейере с ручной сортировкой))Всем конкурсантам — удачи и хороших  доходов!  

Например, сейчас акции ПАО Сбербанк стоят 246 р.

У нас есть намерение купить их по 240 р.

Вариант 1. Выставляем лимитную заявку покупки или стоп-заявку тейк-профит.

В этом случае, ждём, не получая никаких доходов.

Вариант 2. Продадим опцион пут на необходимое для покупки количество акций.

Если цена останется выше 240 р. на момент исполнения опциона (18 дней), то акции не получим, но получим дополнительный доход почти 300р. или 1,25% от стоимости покупаемых акций.

Если цена уйдёт ниже 240 р. мы получим и акции, и дополнительный доход.

 

( Читать дальше )

Привет, вновь появился на замечательном ресурсе.

После 14 лет торговли на рынке говорить с окружающими людьми становится все тяжелее. Формулировка, казалось бы, простых идей и мыслей вслух занимает значительное время. Каждый год, начиная с 2004, когда я первый раз купил акции Юкоса, я все меньше и меньше общался с окружающими людьми. Ведь офис спекулянту не требуется, упал с кровати – и ты уже на работе. Общение с другими людьми происходит в мессенджерах и редко на конференциях. Поэтому общение это в основном диалог в голове с самим собой и с вымышленными персонажами на порно сайтах.

Надо что-то делать, решил я, подойдя к живой женщине в баре. Мысленно простроил траекторию наших взаимоотношений и… вышел по стопу.

Надеюсь, коллектив единомышленников и возможно, случайно оказавшихся тут двух женщин поможет мне восстановить мои навыки общения.

Итак. Поехали.

Биржевой стакан всегда полон, кроме случаев, когда нет.

Я торгую СИ, РИ, и нефтью.

( Читать дальше )

Облигации федерального займа
А вот это интересно! Кривая доходности не только показывает более низкие доходности на дальнем конце, она показывает рост доходностей близких к погашению выпусков. Кривая стремится стать плоской и, чем черт не шутит, из восходящей превратиться в нисходящую. В этом стремлении российский госдолг не одинок. Подобное как свершившийся факт можно наблюдать в американских госбумагах. Хорошо это или плохо? В прошлый раз длинные ОФЗ давали доходность ниже коротких в зимой-весной 2018 года. После чего произошел провал индекса гособлигаций более чем на 10%.

Облигации субъектов федерации

Тенденции ценообразования субфедов ожидаемо похожи на ОФЗ. С той разницей, что здесь обратная зависимость между сроком до погашения и доходностью уже прослеживается. Не в счет только однолетки. Инвесторы начинают верить в хорошее. В близких, скажем, месячных горизонтах такая вера хороша для рынка. На дальних – нет. Все больше положительных ожиданий в цене. При этом сейчас вопрос, покупать более длинный или более короткий выпуск, решается сам собой: покупать короткий, 2-3-летний, доходность та же или выше, предполагаемая волатильность ниже.

( Читать дальше )

Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска, оба с постоянным купоном ОФЗ-ПД серии 26227 и 26229. ОФЗ 26229 новиночка, размещается впервые.

ОФЗ 26227 с погашением 17 июля 2024 года, купон 7,4% годовых
ОФЗ 26229 с погашением 12 ноября 2025, купон 7,15% годовых

Итоги:

ОФЗ 26227
Спрос составил 112,513 млрд рублей по номиналу. Итоговая доходность 7,64%. Разместили 47,487 млрд рублей по номиналу. 

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26227 с погашением 17 июля 2024 года составила 99,5751% от номинала, что соответствует доходности 7,64% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

( Читать дальше )

У владельцев ИИС рано или поздно возникнет необходимость в закрытии индивидуального инвестиционного счета. И сразу возникают вопросы. Как это сделать правильно? Какие шаги нужно предпринять? В закрытии ИИС есть несколько нюансов про которые нужно заранее знать. Дабы не попасть на лишние бабки или не нарушить законодательство. Которое опять же, может привести к дополнительным расходам или недополученной прибыли.Итак, поехали.

Как закрыть ИИС

Неважно где. В Сбербанке, ВТБ, БКС, Открытие, Финам или у другого брокера.

Процедура закрытия счета состоит из 3х шагов:

1. Необходимо вывести счет либо в кэш (продать все ценные бумаги). Либо перевести их на обычный брокерский счет, открытый на ваше имя (можно даже другому брокеру).
2. Пишем заявления брокеру, о намерении закрыть ИИС, с указанием счета, куда вывести средства или ценные бумаги.
3.  Ожидание. В среднем от 2-3 дней до месяца происходит закрытие счета.

Брокер свяжется с налоговой. Проверит получение вами налоговых льгот. Рассчитает и удержит налоги. Переведет активы на указанный клиентом другой счет.

( Читать дальше )

Добрый день.

Стали поступать вопросы в личку.
С разрешения собеседника, выложу публично, может у кого то еще могут возникнуть вопросы.



Рустем, здравствуйте.
Продолжаю наблюдать за вашей торговлей.
Как я понял, вы продаете дальние опционы с большим сроком исполнения и покупаете ближние с меньшим сроком исполнения.
А что будет, если сделать наоборот?
К примеру, купить дальние месячные опционы и продать ближние двухнедельные? На ММВБ индекс РТС получается, что проданный ближний месячный стоит дороже, чем купленный дальний двухмесячный.
Логика такая: если цена пойдет против нас, то легче роллировать, так как тетта проданного уменьшается стемительно. А если все хорошо идет, то можно потом еще один месячный продать, так как купленный продолжает действовать.
Могли бы вы как опытный опционщик прокомментировать мои рассуждения?
В каком варианте больше риска?






Здравствуйте, хороший вопрос.

( Читать дальше )

Рынок полон ETF-ами на разные инвестиционные идеи, такие как
Индексные инвестиции (SPY, QQQ и другие)
Секторы и индустрии (финансы, технологии, здравоохранение, REIT, биотехнологии, автопроизводство, издательство, рестораны, услуги)
Факторы (стоимость, размер, импульс, качество, волатильность)
Тематические (старение, искусственный интеллект, климат, миллениалы, роботы, марихуана, социальные сети и другие)
Товары (нефть, золото, зерно, скот и другие)
Валюты (UUP, FXY, FXF, FXE и другие)
Страны и регионы (AFK, FEZ, EPP, ERUS, EWC, EWZ, INDA, QAT, MCHI и другие)
Облигации (BND, BNDX, LQD, EMB, TIP, SHY и другие)
и другие.

Но помимо ETF на пассивные инвестиционные стратегии есть и ETF-и с другими стратегиями, например

Корпоративные события
JPED — JPMorgan Event Driven ETF

Слияния
MNA — IQ Merger Arbitrage ETF

Обратный выкуп собственных акций
PKW — Invesco BuyBack Achievers ETF

Следования гуру
GURU — Global X Guru Index ETF

( Читать дальше )

Акции выбирались из этой таблицы

smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=div_yield&type=MSFO&last_year=on

Список не окончательный, ибо не все акции я успел обсчитать

В список вошли акции с параметром EV\ЧП<10

Парамер EV\ЧП я использую для быстрой предварительной фильтрации.

Эмитенты в списке расположены в хаотичном порядке.

+

Название Эмитента

EV\ЧП = Enterprise Value \ Чистая прибыль (Главный Показатель Привлекательности Акций, использую его для быстрой предварительной фильтрации)

ROA = Чистая Прибыль \ Активы (Рентабельность Активов)

( Читать дальше )

БДСМ-2019 (Большой дивидендный сезон Май 2019 г).

Правила управления собственным Пенсионным фондом «Кубышка».
1) Завершается 155 мес. инвестирования (старт 2006 год).
2) Каждый месяц откладываю 3 тыс.руб. Покупаю дивитикеры РФ.
3) С 2016 г. активно использую ИИС. «Переливаю» с БС на ИИС.
4) Акции покупаю и держу 3 года. Не продаю. Использую льготу по НДФЛ.
Ребалансировка 1 раз в 3 года (последняя 2018 г, следующая 2021).
5) Все деньги (дивиденды+купоны ОФЗ-ПД) снова реинвестирую, деньги не вывожу. Это мой Пенсионный фонд.
6) В портфеле 30 дивитикеров РФ и 1 акция роста — Яндекс.
7) На 30 мая по брокерскому отчету стоимость портфеля 3 млн. 203 тыс. руб. Но для меня это условно, ибо просадки, подъемы.
Для меня важно количество акций в штуках. Акции для меня — это квази-облигации, квази-банковский депозит.
Решающее значение имеет «дюрация в акциях», когда дивиденды отбивают вложенные деньги. 
8) Дивиденды+купоны ОФЗ-ПД за прошлый год дали почти 240 тыс.руб, что равносильно 2 минимальным пенсиям ежемесячно.

( Читать дальше )