По мотивам поста Светланы Орловской, я решил сравнить разницу между Time&Sales через CQG, которые перешли на новый протокол MDP 3.0, и старым протоколом FIX/FAST (провайдер данных - IQFeed).

Данные записывал в режиме реального времени через терминал NinjaTrader для CQG, и через IQFeed API напрямую.

В CQG тики действительно агрегированные.

Ниже представлен скриншот, на котором это хорошо видно:

 

Тоже самое озвучили в тех. поддержке IQFeed:

"As a high level summary, the change relates to how the exchange bundles trades within their messaging. Right now we are able to process each order for a trade independently. In the new protocol the exchange summarizes multiple orders under certain circumstances. For example, if you look at the current feed and see multiple trades at the same time and price (but different sizes), those will typically be bundled into a single trade going forward with MDP 3.0. So instead of multiple ticks such as 1@2084.75, 3@2084.75, 2@2084.75, 5@2084.75… you will see a single tick of 11@2084.75.

Since the middle of last year, our engineers have been trying to find ways to unbundle the data in the new protocol while still maintaining accuracy and reliability. Unfortunately we haven't found a good way to accomplish this with the data provided by the protocol. We continue to look at our data processing options in cooperation with the CME Exchange. In the mean time, we are happy to be able to continue providing our customers the accurate tick data they have come to expect.

( Читать дальше )

Собственно, принцип протокола старый, и для нас, смертных, сводится к одному критичному для многих параметру.

Агрегированные тики.

Если ваша стратегия к ним не чувствительна, читать далее не нужно. Велика вероятность того, что вы уже сейчас используете склеенный тиковый поток, и ничего из нововведений вас не затронет. К слову, до 2009 этот формат был повсеместной нормой, т.е. мы просто возвращаемся в этом плане в прошлое.

Если ваша стратегия основана на анализе потока ордеров- вычленении ордеров определенного размера, их последовательности, и других занятных вещей- начинайте думать над другим инструментарием или измененной стратегией.



( Читать дальше )

В продолжение темы о платных статьях, поднятой в http://smart-lab.ru/blog/252926.php, ниже познавательные критерии того, что считается качественным контентом для западного финансового итнернет издания (на примере seekingalpha.com).


Итак, что требуется от статьи, чтобы она была оплачена ($35 плюс $10 за каждые 1000 просмотров):

( Читать дальше )

Здравствуйте!

                  На почту часто поступают вопросы по поводу распределения капитала между стратегиями. Как добиться стабильных и устойчивых результатов на продолжительном временном интервале? Как эффективно объединить разные торговые роботы в единую систему?
                  Ниже будет описан собственный подход к данному вопросу. На абсолютную истину он не претендует, но подход вполне логичен, достаточно прост и проверен на собственном опыте. Надеюсь для кого-то это будет полезно.
                  Затрагивать тонкости построения и оценку качества работы отдельных стратегий не будем. Допустим, в арсенале уже есть несколько торговых стратегий (например 3), основанных на надежных идеях и приносящих вам уже какой-никакой профит. Системы полностью формализованы, оттестированы на исторических данных, имеют достаточный период реальной торговли. Это позволяет уже иметь какие-то ожидания в плане будущего поведения данных торговых стратегий.

( Читать дальше )

Его звали Александр Ермаченко. Он учился трейдингу у своих знакомых по секретным наработкам КГБ, которые применялись для экономических диверсий в Америке через открытые биржевые торги еще в до-форексные времена. Он так хорошо разбирался в математике, что его сын уже в 14 лет сам преподавал в ВШМ. Атаман торговал исключительно американскими стоками. Через компанию ОФИНТРЕЙД в Москве (+140% в течение года на реальном публичном счете). Вообще его рекорд подьем за год с $20 тыс $2 млн. Так и говорил: «сто концов, ага».
 
 Время от времени эти посты кто то выкладывает, некоторые платно.
 Старая тема на смартлабе:  smart-lab.ru/blog/136886.php    там их фоты и полно интересной инфы.

Для фанатов трейдинга которые ещё не знают.

Посты (Конспекты.rar, вверху стрелочка скачать)   drive.google.com/file/d/0BzrzVQF_vqJDYUxXRGhFenppWVU/view?usp=sharing

Я лично слушаю радио. Радио — голос эпохи. Как-то вышел из того возраста, когда хочется слушать все подряд.

Пользуется ли кто-нибудь одним из squawk box'ов?

Я пока испытал триальные аккаунты:

1. Benzinga Хоть и обещается «фильтруйте шум» — реально мне показалась трансляция зашумлена новостями об акциях США, в ущерб политическим и макроэкономическим новостям, трудно выделить.

2. Runsquawk Пока понравился больше всего. Действительно очень быстрые комментарии и все по делу. Но как-то жаба давит.

Реальный аккаунт:

TopStepTrader Внутренняя новостная служба пропа. Шума нет, новостей тоже почти нет. Как плюс — можно включить трансляцию фона из пита, просто, чтоб в тишине не сидеть. Бесплатно однако.

Еще не добрался:

TradersAudio включающее в одном из пакетов трансляции из пита сиплого легендарного Бена Лихтенштейна. Тоже жаба давит, в принципе.

Может кто-то еще ссылок накидает?

Думаю, каждый из нас согласится, что умение считать- критический профессиональный навык для трейдера. Торговля-статистическая игра, где конечный успех — это всегда разница между деньгами, которые заработаны, и деньгами, которые потеряны. Есть один фактор, который всегда увеличивает сумму, которая потеряна, и уменьшает то, что заработано. Это комиссии.

Комиссии брокера воспринимаются многими как неизбежное зло, что они, по сути, и есть. Их платят все, опытные и начинающие, крупные или не очень. Поскольку брокеров в этом мире-туча, платят, разумеется, по-разному. И вот здесь уже включается умение считать.

Оставим в стороне профессионалов, которые, вне сомнения, выжимают с точки зрения платежей все, что могут,  до цента, и с биржи, и с брокера. Возьмем рядовой пример, в котором два абсолютно рядовых трейдера торгуют на СМЕ совершенно одинаково. Каждый день месяца (грубо говоря, 20 торговых дней), они совершают 3 сделки в безубыток, т.е. непосредственно рынок у них ничего не взял. 60 кругов.

( Читать дальше )

При инвестировании через зарубежного брокера есть один неудобный момент: декларировать доход и платить налоги приходится самому. Впрочем, если вы пассивный инвестор и число сделок у вас невелико, то свести баланс не составит труда. Но если вы активно торгуете да еще и у разных брокеров, то подготовка расчетных таблиц может для вас превратиться в проблему. И вот почему. К заполненной декларации по НДФЛ налоговая требует приложить таблицу с расчетом дохода от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам года (о списке необходимых документов я пишу здесь). Несмотря на то, что таблица готовится в свободной форме (Налоговым кодексом ее формат не регламентирован), требования к ее подготовке все-таки есть.

1. Расчетная таблица должна включать список всех проведенных сделок по всем ценным бумагам и инструментам, будь то акции, облигации, взаимные фонды, фьючерсы или опционы.

( Читать дальше )