немного покопетанствую :-)
если просуммировать выплаты по внешнему долгу + % по нему, млн $ 
 
  дек 2014   32912
янв 2015   5997
фев          17431
март         19705
апрель      7352
май           6431
июнь        13479
июль        8990
август      10586
сентябрь  11438

март скорее всего так и будем болтаться 63-60, если на украине не будет обострений, а их вроде пока не должно быть — стороны зализывают раны и готовятся к сражениям летом судя по мнениям всяких инсайдеров. 
в апреле и мае рекордно малые выплаты по долгам, потом побольше, но без особого драматизма как в декабре-марте. 

если брент продолжит двигаться к 75, думаю что в апреле и особенно мае рублик может сходить и на 55-52, а вот в июне-июле неверняка начнется очередной виток сражений на донбассе, да и нефть пожалуй должна начать корректироваться вниз баксов на 15-20 с достигнутых верхов, так что рублик явно это почувствует на своей деревянной шкурке...

Приветствую, дорогие коллеги!

 

Редко пишу здесь, но сегодня у меня особенный день)) 1 марта 2008г.  я начала заниматься трейдингом, сегодня 7 лет как я на рынке.

Вообще 1 марта для меня является важной датой, много знаковых событий происходило в жизни именно в этот день.

Так уж повелось, что  итоги года я привыкла подводить тоже именно 1 марта, (в Новый год — налоговые итоги).

 

 

В общем то, 211% годовых- неплохо, но это только, когда не видишь эту позорную «эквитю»… А видишь только цифру..

   Следует признать, что лузером была, лузером осталась.   К сожалению(((  До проффесионализма мне еще далековато....

Вот моя эквити с «Комона», начала  27 февраля 2014 г.

Какие выводы? Ужасные..   23 сентября был хай эквити, заработано было +1015%.  

Дальше я села в одну лодку с Васей Олейником и поплыла… Вернее начала погружение… (Василий был в шорте бакса, я- в лонге фРТС).   Ровно 3 месяца я погружалась, пока не слито было абсолютно всё!

( Читать дальше )

просто накидаю вам ссылок, разбирайтесь сами, т.к. все разжевано.
www.tradingview.com/e/?symbol=DBC%2FTLT
www.tradingview.com/e/?symbol=HG1!%2FGC1!
smart-lab.ru/blog/239704.php
smart-lab.ru/blog/239746.php
выбираем активы по брифингу Шагардина, определяем циклы по лекциям Григоряна.
зы Шадрин по ходу начнет скоро танцевать и говорить, что он нереально крут, а мы все гавно. т.к. похоже дан старт инфляционному циклу в США и росту экономики, а это значит начнется рост emerging markets, в т.ч. и России.

Честно говоря, я даже не думала, что в наше время  в трейдерской/финансовой  среде это еще актуальное предупреждение, но, оказывается, люди
наивнее и простодушнее, чем, очевидно, требуется в этом мире.

Если кратко: никогда, никому не отдавайте деньги наличными для того, чтобы их 1) положили на счет 2) купили какой-либо софт или лицензию на софт. Кем бы себя ни называл человек, как бы не преставлялся, какие бы ранги себе не приписывал. 

Предыстория: агент достаточно распостраненного в рунете американского брокера собирает клиентов через «курсы скальпинга за $1000», передает их потом брокеру и делает такую наценку в комиссии, что клиент платит в 4-5 раз больше, чем если бы он пошел через брокера напрямую (что всегда вариант). Напомню, клиент как-бы «скальпер», поэтому в ходе торговли львиная часть его депозита перетекает куда?.. Правильно, в карман агента. 

Останавливается ли на этом агент? Да ну, зачем. Это же поле непаханное...


( Читать дальше )

 How Complex Systems Fail

Нечасто приходится читать что-то, что полностью меняет ваш взгляд на ИТ.
Эта статья потрясла меня. Она заставила меня полностью пересмотреть свой взгляд на 
ITSM, в особенности — на анализ корневых причин (Root Cause Analysis), оценку крупных инцидентов (Major Incident Reviews), и управление изменениями (Change Management).

Статья написана в 1998!!! Ричард Кук — доктор, доктор медицины. Судя по всему, он написал этот текст сам, без малого четыре страницы, и он при этом думал о медицинских системах. Но это неважно: статья содержит глубокое понимание любых сложных систем и отлично ложится на наши Поддержку и ПредоставлениеИТ-услуг.

Прочитайте эту статью. ПРОЧИТАЙТЕ — без всех этих модных штучек вроде«сканирование-страницы-за-10-секунд». Прочитайте внимательно. Вынесите себе свой ITSM-

( Читать дальше )

Автор текста не я, полностью совпадает с моим мнением, хочется услышать мнение участников Смарт-лаба

«Немного расскажу о вероятности зарабатывания денег на фьючерсных, фондовых и валютных рынках. 
Когда я начинал знакомство с миром интернет заработка, первым делом я узнал о покере.
Прошел интернет-школу, получил бесплатные 50$ и начал играть по банкролл-менеджменту, т.е быстрые турниры максимум стоимостью 1+0.2$.
Т.к. если я проигрывал серию из игр, оставался бы хороший запас прочности для дальнейшей игры и я не терял полностью возможность дальше играть с мат. ожиданием.
Покер- игра теории вероятности и если Вы делаете в этой игре математически верные действия, по которым математика говорит, что принесет Вам деньги в долгосрочной перспективе, не зависит проиграете ли Вы в данной раздаче/игре или выиграете, Вы можете быть спокойны т.к. на дистанции математика принесет Вам деньги в карман и Вам не нужно даже переживать за каждую неудачную игру в которой вы потеряли 1+0.2$.

( Читать дальше )

план прост

взять несколько ботов попроще стабильно работающих на российском рынке и протестить их на американских бумагах за три последних года на 15ти минутном таймфрейме… пользуя штатный датафид брокера IB...

 Однако выяснилось, что индексы на фьючи мне недоступны для скачивания (такая особенность кастрированного счета),  валюты доступны только последних 2 года, акции доступны с 2004г. Ужасные тормоза при закачке данных.

 Поэтому для начала перетестил все валютные пары за 2 года… Затем взял карту американского рынка  finviz.com/map.ashx?t=sec и протестил полностью бэсик материалс + хелскаре + индустриал гудс + утилитес, т.е всю правую треть карты за три последних года...имхо тестить бумажки из карты рынка не гуд, т.к возможна ошибка выжившего… т.е в таблицу входят лучшие бумаги а неудачников из нее выкидвают.

 

Ррезалт такой...

Сначала никуя не получалось… потом пришел дзен, что тестить надо лонг и шорт раздельно… это тем более актуально т.к шорты часто запрещают и постоянные непонятки с дивами — толи их с нас списали толи мы их получили...

В 80% бумаг низкая вола + жесткий аптренд детектед… т.е. 80% бумаг исключительно хорошо торгуется трендовыми ботами в лонг… шорта нет совсем… даже более того, все падения выкупаются и можно тоговать лонг контртренд… т.е. если упали — выкупай, легко можно покупать самую отстающую бумагу из группы в конце дня и сдавать ее на следующий день с профитом… либо покупать самый отстающий сектор… для валюты все тоже самое… парный трейдинг не рулит, т.к смысла нет шортить одну из бумаг… типичные эквити бота выглядят так (красная это лонг контртренд)… средняя сделка 0.2-0.4% доходность 15-30% годовых...

( Читать дальше )