Совершенно случайно ко мне в руки попала довольно любопытная рукопись. Не помню точно, в каком году вздумалось выписать учебные материалы по деривативам с биржи Chicago Board of Trade. В те времена почта работала исправно и через некоторое время я получил бандероль.

Сами учебные материалы ничего такого необычного не преподавали — простые методички, наверное, для студентов, про фьючерсы и опционы. Всякие там таблицы, примеры, строгие предупреждения насчет опасности занятий спекуляциями на бирже. В общем, обычная учебная макулатура литература. Внутри этой бандероли толи в качестве прокладки, в смысле каркаса, то ли на другой какой почтовый раж была вложена старая тетрадь. Бумага оной пребывала в состоянии ветхости, чернила выцвели и текст был почти невидим. Правда, в тетради в обилии наблюдались свежие пометки, вероятно, кто-то до меня уже пытался прочесть и по ходу дела вносил свои комментарии. Немало сил было затрачено на перевод и расшифровку этой тетради, но оно того стоило. Хочу с вами поделиться прочитанным. Начнем.

( Читать дальше )

Факты:
На протяжении всех этих лет наблюдения за околорыночной средой, вне зависимости от состояния рынка (мёртвый, тухлый или очень активный и трендовый) постоянно возникают успешные персонажи, которые показывают очень большие заработки.
Я, лично, не сомневаюсь в правдивости большинства заявленных успехов. Вот такой вот я доверчивый человек.
Скажу больше. В своей торговой карьере я в той или иной степени вёлся на тех или иных гуру. Они вызывают уважение и восхищение и как бы говорят: «делай как я и у тебя всё получится». Из последних таких людей могу выделить Андреева, Радченко, Мартынова и за последние пол года на смарт-лабе появилось ещё с несколько ярких личностей с большими результатами.

Моё ИМХО:
На Антона Андреева я реально пытался ровняться, когда торговал в 11 году на найсе. Очень сильный трейдер. Его стиль настолько уникальный, что повторить мало у кого получится. Причём, по моему мнению, вся его стабильность  основана  на его личностных характеристиках. Другими словами он умеет ждать подходящего момента и действовать решительно, когда это нужно. Все эти ментальные качества на мой взгляд трудно воспитать. Они либо есть у человека, либо их нет. И именно эти качества и позволяют ему успешно конкурировать на таком высокоэффективном рынке как NYSE.

( Читать дальше )

Психология трейдинга на американском фондовом рынке 

Тимоти Сайкс (Timothy Sykes) – едва ли не самый успешный молодой трейдер в мире. Он начал свою карьеру в возрасте 18 лет с подаренных родителями 12 415 долларов, и буквально за 3 года ему удалось увеличить эту сумму до 2-х миллионов.

Секрет его успеха – разработанная им торговая стратегия, которой он последовательно придерживается в трейдинге на протяжении многих лет. Суть стратегии – это торговля «в шорт» акций, отобранных определенным образом с использованием фундаментального и технического анализа, анализа новостного фона, а также внутридневной активности акций.

Представляем Вашему вниманию запись первой части из почти 8-часового двухдневного выступления Тимоти Сайкса, которое состоялось в московском «Мариотте» в мае 2011 года.

Коллектив United Traders желает Вам приятного просмотра и успехов в наступающем Новом Году!

Pochemu ya v rossii...Ya ughe govoril millioni raz no eshe raz skaghu...Ya ne nastolko silnii i umnii shto bi stanovitsya v ochered is Hedge Fondov v amerike....i ya eto govoru na vseh svoih seminarah...vo vtorih bez komandi nikuda....a v us ee sobrat nevozmoghno ...tam net fanatov svoego dela

shto bi sobrat horoshuu komandu ee sobiraut godami i eto ne istorii ...vozmite millenium fond.....ego hozyain ne torguet ughe 4 goda...on prosto im upravlyaet,,,,,i kstati ego schitaut geniem....

ya mogu bit kak lesha mytrade i poslat vseh,mogu bit kak sasha rezvyakov i ne obrashat vnimaniya ...no ya sasha gerchik poetomu otvechau..vse shto vi ponapisivali v svoih 70 postah{eto ghe nado stolko vremeni potratit na erundu} chistaya boltovnya




( Читать дальше )

Вообще зарёкся что-либо тут писать… Но щас как бы принято итоги года подводить.

Ну шо, этот год был знаменателен полным уходом с фонды (за более чем 6 лет работы) и переключения на FOREX.

Итак, фонда. За годы торговли на отечественной фонде я, наверное, закрылся в «0» (если ещё сделать поправку на инвляцию). ИМХО — слишком высокие инсайдерские риски, несопоставимые с доходностью. А может это просто не моё.

По FOREX. Основной и главнй итог года — сформировал торговую систему. На это ушло много времени, сил и лосепрофитов.

На конец года могу с уверенностью сказать, что на FOREX я не потерял и не потеряю ничего. Всё, что я вносил на ДЕПО уже вывел. Всё, что есть на ДЕПО — это исключительно маржа, которая сейчас составляет 250% от того, что вывел. Более того, торговая стратегия предполагает дальнейший вывод бабла — без этого тупик. Огорчает, что из-за глупых ошибок, которые шли в разрез с торговой системой, недополучил много профитов. А так бы имел 600-700%.

ПыСы: Не считайте задротом, которому свезло на свечке FOREX. Я на этом базаре не первый год и многое понимаю (в первую очередь в психологии). Моя торговая система в купе с чуйкой даёт результаты. И это хорошо.

Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством. Каждому искренне желаю…

Читал когда-то исследования такого типа, но сам никогда не пробовал. В виду жаркой дискуссии про уровни решил попробовать. Итак, вопрос, на самом деле весьма интересный – о том, как оценивать качество работы трейдера. Исходное предположение заключается в том, что среди множества абсолютно случайных стратегий на достаточно длительном интервале времени, найдутся такие, которые совершенно случайно обыграют индекс. Вопрос в том, какова вероятность этого события.
 
            Возьмем индекс ММВБ за год с 27 мая 2010 по 27 мая 2011 года. И смоделируем два класса случайных стратегий (условно быстрые и медленные). Быстрая стратегия заключается в том, что мы ежедневно кидаем монетку и если предыдущая позиция нулевая, то при выпадении орла мы покупаем индекс, а при выпадении решки ничего не делаем. Если предыдущая позиция длинная, то при выпадении орла мы продаем длинную позицию, если решка – ничего не делаем (продолжаем удерживать лонг). Короткие позиции не открываем.
 


( Читать дальше )

Добрый день, друзья,вдохновившись вот этим постом, подготовили для вас небольшой текст

UPD: Коллеги, в связи с большим количеством поступающих вопросов, напоминаем вам о том, что на бирже есть человек, который занимается вопросами работы с физическими лицами. Его зовут Валерий Скотников. 
Уже два года (с 01 января 2010 года) действует официально прописанный в Налоговом кодексе порядок:
Все деривативы делятся на фондовые (базовый актив индексы, акции) и нефондовые (базовый актив товары и валюты).
Так  вот по итогам года брокер делает следующее:
Считает налоговые базы по клиенту в разрезе:

• Ценные бумаги, сделки по которым заключены на бирже
• Деривативы фондовые, сделки по которым заключены на бирже
• Деривативы нефондовые, сделки по которым заключены на бирже
• Ценные бумаги, сделки по которым заключены на внебирже
• Деривативы фондовые, сделки по которым заключены на внебирже
• Деривативы нефондовые, сделки по которым заключены на внебирже

( Читать дальше )