Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка
 

Уважаемые смартлабовцы!

Представляю небольшую бесплатную утилитку для Quik — Alerter.

Программа следит за ценой инструментов и выдаёт сигнал в случае, если цена поднимается выше или опускается ниже заданного значения.

Идея программы принадлежит пользователю enter.

Программу можно скачать здесь.
Помощь по настройке программы Вы найдёте в папке help архива.

Свои замечания и предложения Вы можете отправлять на адрес:
[email protected], либо оставлять в комментариях к этому посту.

Спасибо за внимание!

Интересное сообщение пришло мне в Контакте с этой страницы от Василия Олейника

«Пишу из-за твоей аватарки fluffy cat (котов люблю). 
Что ты сидишь на этом смартлабе, каких откровений ждешь от тамошних псевдооракулов? Слил 80% и дальше продолжаешь в том же духе. Торговать ты не умеешь, не питай иллюзий, робот твой полный хлам (Вывод сделан на основании анализа твоих постов и комментариев). 
Смысл подобных смартлабу ресурсов в привлечении «пушечного мяса», заманухе новичков без достаточной подготовки в высокочастотный трейдинг с огромными рисками, где их ОБНУЛЕНИЕ лишь вопрос времени. Пойми, проценты некоторых раскрученных там персонажей – это просто реклама, приманка для вас. Такая прибыль невозможна на более менее длинном временном интервале.
На сайте полно провокаторов и разводил – агентов брокерских контор и биржи. Тимофей Мартынов, Вася Олейник, Герчик, Журавлев и др. – это солдаты индустрии, работники на окладе, их задача манипулировать толпой, гнать стадо к обрыву. Каждый из них выполняет отведенную ему роль. При этом методы их работы довольно топорны (чего стоят только откровенные проколы с Журавлевым), да и интеллектуальный уровень «ГУР» весьма не высок (зацени уровень владения Олейника письменной речью, а Герчика устной). 

( Читать дальше )

В этом году я собирался принять очень важное решение: намеревался прервать свою многолетнюю карьеру по основной работе и уйти с потрохами в трейдинг. К счастью (да, именно к счастью), значительную часть времени в этом году меня преследовали лоси. Они в итоге и отрезвили. Хочу высказать несколько соображений по поводу трейдинга и основной работы.
Я на бирже с 2006 года. Начинал с портфельных инвестиций на ММВБ, потом перепробовал разные стратегии и методы. Все эти годы я мысленно разрывался между трейдингом и основной работой. Руковожу предприятием (40 человек) в сфере IT. Не собственник, работаю по найму, хозяева мои друзья, но кровь пить им это не мешает. Без ложной скромности скажу, что я один из лучших профи в своем городе (население более 1 млн.), в топ-5 вхожу точно. Кроме того, что я начальник, я еще и спец, прошел все ступени с нуля, начинал в 90-е в полной нищете, отца не было, мама инвалид. В трейдинг пошел по нескольким причинам: задрало однообразие, клиенты, сотрудники, захотелось заработка с меньшим напрягом.   


( Читать дальше )

 
Начал читать перед сном One Good Trade (Mike Bellafiore). Хорошая книга, местами втречаются умные мысли, подумал что можно конспектировать здесь, глядишь кому еще пригодится. А то бывает книгу прочитал, через какое-то время точно помнишь, что была классная, но что конкретно в ней было умного — уже не помнишь. Книга на английском, поэтому заметки будут в вольном переводе.
 
1. Понравилось хорошее правило на тему риск-менеджмента: не терять в день более половины своей медианной (как вариант — средней) девной прибыли. То есть, если за 100 торговых дней вы сделали 100К, ваш дневной лимит потерь не должен превышать 0,5К.
 
Понятно, что в более волатильные дни фиксированную сумму слить легче, чем в спокойные, но никто ведь не мешает уменьшить лот, если видно, что будет трясти сильно.
 
Сам много раз задумывался, какой лимит потерь в день является адекватным — вот вполне здравый вариант.
 
(это конечно при условии, что вы дейтрейдер. если вы переносите позиции овернайт — тут остается только надеяться и верить)

Хочу обсудить некоторые вопросы, связанные с волатильностью. Существует с десяток известных методов для определения волатильности, начиная с технических индикаторов типа средний чистый диапазон, или АТР, историческая волатильность, стохастическая волатильность разных видов, стандартное отклонение и т.д. В портфельных задачах используют, как правило, стандартное отклонение и подобные вещи, а трейдеры, как правило, используют АТР – средний чистый диапазон. И, соответственно, тесно связанная с этим задача измерения риска, как правило, измеряется при помощи АТР — в единицах АТР. Соответственно возникает сразу 2 параметра: длина окна усреднения чистого диапазона и сколько единиц волатильности взять в качестве меры риска. И потом тестируется, оптимизируется все это.

Посмотрим, что получается. Для простоты берем АТР в качестве меры волатильности. Известно, что волатильность возвращается к своему среднему значению, т.е. колеблется вокруг среднего значения, т.е. когда волатильность экстремально высокая, мы ее продаем, когда она экстремально низкая, мы ее покупаем. Что происходит, когда мы используем эту меру для измерения риска? Например, скользящие стопы подвигаем, отодвигаем, размер позиции определяем и т.д. Когда у нас волатильность экстремально высокая, у нас риск увеличивается, если мы используем в качестве меры риска именно волатильность. В то же время, если мы знаем, что если волатильность экстремально высокая, она будет стремиться к своему среднему значению, т.е. она будет уменьшаться. Т.е. мы ожидаем, что волатильность будет меньше, тем не менее, стопы отодвигаем. И тоже самое в другую сторону. Когда волатильность экстремально низкая, мы стопы подвигаем, считая, что риск маленький, в то же время зная о том, что волатильность будет возрастать к своему среднему значению, т.о. начинаем торговать шум, т.е. в этом случае нас постоянно выносит на стопы. Если с этой точки зрения посмотреть, то мы неправильно используем волатильность в качестве меры риска. Теперь рассмотрим, что такое риск или волатильность реально с точки зрения трейдера. Возьмем изменение цены за характерный промежуток времени — продолжительность бара, например. Что происходит? Если волатильность высокая, т.е. свеча реально длинная. Что в этом случае для нас риск. Возьмем для определенности длинную белую свечу, т.е. цена резко выросла вверх. И допустим, для определенности, что позиция в правильном направлении, т.е. на открытии бара мы в лонге, после чего длинная белая свеча. В таком случае за этот промежуток времени, как правило, цена проходит без значительных коррекций или практически без коррекций. Что в таком случае для нас риск? Риск для нас тогда  — это дроудаун внутри высокочастотной траектории цены, тиковой, скажем, за время этого бара. Если мы возьмем бар, измерим дроудауны от достигнутого максимума цены в обратную сторону: просадка, опять достижение нового максимума, т.е. за промежуток времени в бар мы померим все дроудауны, выберем из них максимальный – это и будет наш реальный риск внутри позиции, а максимальный доход – это диапазон бара. Если мы находимся в короткой позиции, то наоборот – наш максимальный доход, это дроудаун внутри бара, а максимальный риск – это диапазон бара, если мы стоим против рынка.

( Читать дальше )

бродя по интернету, наткнулся на интересный цикл статей Дмитрия Новикова. Думаю многим будет интересно почитать.
выдержка:
«Монстры биржевой игры, такие как хедж-фонды и фонды хедж-фондов непрерывно бороздят океаны рынков в поисках лёгкой добычи, и здесь всё, как в природе — все едят друг друга без малейшего зазрения совести, ибо таковы правила игры. Самые большие прибыли собирают крупнейшие хедж-фонды, и в основном они делают это за счёт огромной массы самых мелких и неопытных игроков. Мелкие хедж-фонды обычно не становятся добычей самых крупных — не такие уж они неопытные. В этой главе рассмотрим алгоритмы, которыми пользуются именно особо крупные хедж-фонды против самых мелких обитателей рынков.»
www.novik.ru/algorithms.html

Когда читал книгу, составил для себя небольшой конспект. Возможно, для кого-то будет полезен. Хотя, конечно, без прочтения оригинала понять его будет трудно.


В команду «черепашек» отбирались люди, которые имели опыт в теории игр и построении стратегий, а также хорошее знание теории вероятности, применявшейся в играх с элементом удачи.


Вот некоторые примеры когнитивных предубеждений, влияющих на трейдинг:

– Неприятие потерь – склонность избегать расходов, а не стремиться получать доходы.

– Эффект понесенных расходов – склонность рассматривать уже потраченные деньги как нечто более ценное по сравнению с деньгами, которые могут быть потрачены в будущем.

– Эффект распоряжения – склонность фиксировать доходы и не фиксировать потери.


( Читать дальше )

Автор материала — Тимоти Сайкс, перевод – UT Magazine.

Приятного чтения!

 Когда я прочитал последнюю статью Джеймса Алтукэра, названную «8 аргументов против дей-трейдинга», я не мог сдержать гнева и за то время, пока я читал эту статью, я испытал многие из симптомов, которые он описывает, хотя и в немного отличающемся контексте … Моя кровь закипела, я почувствовал, что не смогу дальше спокойно жить, если не напишу ответа на эту статью. Честно говоря, у меня в голове не укладывается, как можно было написать такую ахинею.
 
Для начала, позволю себе вкратце рассказать про основные штрихи моей биографии. Я являюсь трейдером более 12 лет, внутридневная торговля сделала меня миллионером уже к 22 годам, я стал управляющим хедж-фондом и примером для всеобщего подражания к 23-м. В 25 я стал звездой телешоу «Воины Уолл-Стрит», сейчас мне 29, я являюсь трейдером-преподавателем, у меня более 1000 студентов, и кроме этого, известным блогером. Трейдинг воспитал во мне еще много других качеств, которые менее очевидны, но не менее, если не более, важны.


( Читать дальше )