По мотивам одного из моих постов на канале мне предложили написать статью для РБК, что я с удовольствием и сделал. 

quote.rbc.ru/news/article/5e724e599a79474acb8b891a

Статью, конечно, сильно урезали, т.к. написал я в три раза больше, чем нужно. Полный оригинал статьи см. ниже.  
Этот материал я, пожалуй, вставлю во вторую книгу. 
__________________

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Итак, наступает момент истины. Трейдерам по всему миру, недавно забредшим на финансовый рынок новичкам, консультантам-дилетантам-умникам и другим искателям приключений пришло время показать, кто на что способен. Резкой хваткой кризис бесцеремонно сдёргивает с человека всё лишнее и показывает его настоящего, его суть: как он ведёт себя в критической ситуации, как противостоит стрессу. Многие могут удачно прокатиться на бычьем рынке: заскочить в поезд восходящего инертного тренда, проехаться одну-две остановки и быстренько выскочить, но не каждый понимает, как быть, когда этот поезд начинает колошматить вдоль и поперек всей Транссибирской магистрали, да еще и со скоростью телепорта.

Алготорговля в 2019     

        Чет подустал. Америка с россией торговать крайне неудобно. Рабочий день с 9.30 до 12 ночи. Причем никаких праздников совсем. И отпусков. Поехал в отпуск — берешь планшет и ноутбук. Счас хорошо — везде есть интернет. Надо понимать, что рабочий сервер так же требует внимания и администрирования.

         За год высыпалось 27 технических проблем, всякие подвисания, вылетания, дисконекты, внезапные лишние позы. Из них эпические — на NYSE поменяли название тикера — пока  заметил и разбирался  -1500$; IB потребовало заполнить анкету и отключило торговлю, пока разбирался и заполнял анкету -2000$. В IB поменяли api и тслабовский коннектор стал еле работать. Счас вроде починили.

        По тслабу обращался в техподдержку 15раз. много багов было по IB, например тслаб просто внезапно вис пару раз в неделю, но все исправили. На багах связки тслаб+IB проеплось где то 5000$ (веду записи и учет). Счас более-менее работает и годно для торговли.

Почти 7 лет (из 14-ти) не пользуюсь бектестингом. Семь лет назад, я полтора года тестировал системы в бектесте и на реальном рынке одновременно. Результаты оказались неожиданными. Моя система, с бектестовой прибыльностью = 1.2, превратилась в убыточную = 0.85. При этом система продолжала быть прибыльной на бектесте. Я сравнивал результаты бектеста и реальной торговли и отмечал, что я делал неправильно. Делюсь многолетним опытом.

— Если мы заложили комиссии правильно, это только часть издержек. Основная часть убытка спред. Откройте любой инструмент, купите и сразу продайте его по рыночным ценам. Увидите, что позиция оказалась убыточна. А большая доля убытка из-за спреда.

— Если закладывать 2-3 спреда в издержки и результаты будут более реалистичными. Но, всё ещё, могут остаться оптимистичными. Точно об этом знать мы не сможем.

— Важное правило: если есть на графике сделка, то это не значит, что она может быть вашей. Это правило напрочь отбивает точность тестов.

Реальный рынок. У Вас цель войти на пробой в покупку. Кто-то из участников выкинул большой объём на покупку в стакан и перенёс его за 1мс на 10 пт. выше вашего условия на вход. Ваш робот среагировал на этот сигнал и через 600мс. заявка оказалась на рынке. Робот вошёл на 10 пт. (на 6 спредов) хуже, а тестер вошёл по цене условия.