НеоМэн, в ПНД на брэкзите я набирал везде лонгов, о чем писал еще до открытия в блоге, поскольку эта новость -фигня и ни о чем. Тогда же в пнд лонги были закрыты, а во вт утром открыт шорт по сист стопу
RomanAndreev, и еще один момент посоветуйте… если, например нефть, после 1-го прокола 50.3 сходит значительно ниже, например на 48, потом пойдет на 50.3. Тогда Стоп будет уже 2.3 бакса, а тейк 2.7-стоит ли такая игра свеч? ВВ исполнение близко к 50% (чуть ниже) но обычно отношение тейка к риску большое-поэтому они актуальны…по моему субъективному мнению
RomanAndreev, да она давненько уже бычья… очень обидно что до 46.5 не добили( хотел на все плечи брать… сейчас видимо мсетит на двойную вершину кмк. а там все решится, в идеале вообще это сделать сегодня — завтра до 17.30, а вечером ушатать на 49.5 в старом контракте. месяц для шорта нада так закрывать. С уважением.
Ну что Роман это у нас какая волна в нефти? может быть третья в третей с целями боюсь представить? я на 50 лонг то прикрою, но она реально кислоту чертит))) яя о старом
можно я? Сделайте так, чтобы когда допустим сервер (основной или резервный грохается), то на сайте ittrade.ru будет файлик, в котором будет что-то вроде:
mx=1
mx2=1
mxr=0
mxr2=0
st2=1
где 0=сдох, 1=работает.
А то роботы НЕ умеют читать оповещения и пытаются коннектиться к серверу который ушел от нас.
Сбер шортит как раз немного. Рост за счет денег нерезов.
Что касается шортистов Сбера. Я как раз такой шортист. Шортил два раза в октябре-ноябре 2015, и с апреля по июнь 2016. Всегда усреднялся. И оба раза вышел с небольшим плюсом: в ноябре 2015 на новости о сбитом самолете, в июне 2016 на Брекзите.
Вывод: даже если встали в неправильном направлении и не успели закрыться — не парьтесь. Самое главное — управление рисками. Если плечей нет, то можно сидеть в активе сколько угодно -«купил и держи» работает в обе стороны. Рано или поздно обвал будет, ибо деревья до небес не растут, т.к. всегда есть место черному лебедю.
Сейчас Сбер подергается на 130-135 и снова камнем вниз, если нефть вниз пойдет.