Новая видюшка с кумиром Тимофея)) И даже по тематике сайта!

Президент финансовой группы БКС рассказал Олегу Тинькову, как он пропихнул Татарина на ЛЧИ создал из региональной брокерской компании одного из лидеров финансового рынка в России.

Сразу скажу, что фактологическая сторона относится к ЛЧИ 2006-2012, так как с 2012-го биржа стала активно менять правила и набирать и анализировать статистику стало сложнее из-за проблем с группировкой событий.

Итак, факт первый

В 2006-2012 из первых четырех мест по доходу в %, как минимум два участника были от одного брокера (в разные годы возможно от разных).

Нет ничего удивительного, что до всяких ограничений биржи в этой номинации побеждали участники- спекулянты с большим числом сделок.   Потому что, даже с низким профит-фактором можно выиграть у более высокого за счет значительного большего числа испытаний.  Это было ясно с самого первого конкурса, который выиграл еще не hft-шник, но уже интенсивный интрадейщик,  с большим отрывом, потому что у него не было конкурентов по скорости совершения сделок. Поэтому естественно, что при рассмотрении данной номинации надо учитывать только активных клиентов, совершаюших хотя бы пару сделок в день.

( Читать дальше )

DELETED159

Ох жеж потрудилась Наибулина чтобы отделить системно значимых от незначимых...

ЮниКредит Банк,
Газпромбанк,
ВТБ,
Альфа-банк,
Сбербанк России,
Банк «ФК Открытие»,
Росбанк,
Промсвязьбанк,
Райффайзенбанк и
Россельхозбанк.


рейтинг можно составить разными способами.

1. по абсолютному размеру прибыли
2. по размеру привлеченных средств
3. по соотношению собственного/заемного капитала
4. по отношению прибыли к чему-то
..
30. по платежеспособности держателей акций даже или по тому гос.банк или не гос. т.к. государство всегда допечает денег и спасет свой банк.

Уверен что составив правильным образом систему рейтинго-образования можно вывести на 1-е место любой банк.

Клиентов самого профитного бара в округе уже дожидается еще одна русская модель



( Читать дальше )

по следам http://smart-lab.ru/blog/285464.php
и NYSE Member Firms Debit Balances in Margin (Securities market credit —Margin debt end of month ($ in mils.))




( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/blog/285000.php
http://smart-lab.ru/blog/284690.php

По опрокидыванию имеющейся финансовой Системы уже с учётом сентября получил такой расклад:

1. Первая попытка Средней силы будет предпринята в феврале 2016 (по прежнему есть шансы, что силёнок не хватит и Система устоит ... и астрологи говорят, что не выйдет в 2016 http://smart-lab.ru/blog/275681.php )
2. Тогда вторая попытка Большой силы только в июле 2017

Прогноз подлежит ежемесячному уточнению по вновь поступающим данным www.nyxdata.com/nysedata/asp/factbook/viewer_edition.asp?mode=tables&key=50&category=8

Неплохо бы ещё здесь получить инверсию
http://smart-lab.ru/blog/251452.php

NYSE Member Firms Debit Balances in Margin (Securities market credit — Margin debt end of month ($ in mils.))



( Читать дальше )

Кговавый гежим таки дотянулся и до Степана...

Книга интересна даже людям далеким от фондового рынка. Легко читается и много полезной информации содержит в себе. Подача материала автором — отличное! Впечатления от книги крайне положительные.

Позволю себе привести несколько цитат великого трейдера об управлении капиталом:

«Вы никогда не знаете, как поведут себя рынки в следующую минуту. Иногда вы правы, и рынок скоро будет делать то, что соответствует вашим ожиданиям, но неправильный выбор размера позиции и расположения стопа приведет к тому, что в тот момент, когда рынок пойдет в вашу сторону, вы уже будете вне рынка.»

«Правильный размер ставки – это такая же опора в игре, как и ваше понимание базовых принципов поведения рынка, правильный момент входа или выхода, то, без чего вам не удастся получить смещения шансов в вашу пользу.»

И вот он, ГРААЛЬ!

( Остаток на счете X Риск на капитал в сделке ) / Размер стопа на акцию

Изящно и красиво, собственно автор пишет:

«Процент риска определяет количество денег, которое трейдер может позволить себе потерять в одной сделке, и устанавливается каждым трейдером индивидуально в зависимости от собственного восприятия допускаемой им степени риска.»

( Читать дальше )