Может ли внутридневной трейдинг быть прибыльным и для того, чтобы быть прибыльным каким должно быть смещение стат. преимущества? Какой таймфрейм интереснее всего торговать с точки зрения вероятностей?

Это базовые вопросы, которые, к сожалению, мало кто себе задает. Я ниже представлю свое понимание ситуации и было бы особенно интересно узнать аргументы скальперов (М1, М5, М15, М30, Н1) на низковолатильных инструментах (валюта, индексы).

Ниже базовая математика. Расходы трейдера состоят из спреда и комиссии (проскальзывания условно включим в спред). Рассмотрим на примере EURUSD (любимая пара для скальперов на валюте).

В качестве данных по волатильности возьмем данные с сайта myfxbook и составим следующую табличку:

Получается, что для того, чтобы статистически вероятность каждой сделки после комиссии и спреда была 50% при торговле на 5 минутах стат. преимущество должно быть 57.7%! Отсюда вопрос кому может быть интересен скальпинг кроме брокера становится риторическим.

Экономика. Почему мы имеем низкие процентные ставки. Глобальный избыток сбережений. Часть 3.
Автор: Бен Бернанке  перевод: мой)
Бен Бернанке является почетным членом в резиденции Программы экономических исследований в Институте Брукингса. С февраля 2006 по январь 2014 года, он был председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы. Доктор Бернанке также служил в качестве председателя Комитета по открытым рынкам, главного органа денежно-кредитной формирования политики Системы.

Мой предыдущий пост обсуждал теорию “длительного застоя” Ларри Саммерса и понимание того, что денежно-кредитная политика хронически неспособна толкнуть процентные ставки достаточно низко, что бы достичь полной занятости. Единственный верный способ приблизится к полной занятости, в этом представлении возможно только посредством финансового действия..
Недостаток гипотезы длительного застоя – в том, что она фокусируется только на факторах, влияющих на формирование внутреннего капитала и внутренних расходах домохозяйств. Но американские домохозяйства и фирмы могут также инвестировать за рубежом, где многие из указанных факторов инициированных длительной стогнацией (такие как замедление прироста населения), могут быть менее релевантными. В настоящее время много экономик крупных промышленно развитых стран находятся в циклически слабых позициях и возможности иностранных инвестиций для американских домашних хозяйств и фирм ограничены. Но если целый мир не находится во власти длительного застоя, в некоторый момент возможности привлекательных инвестиций за границей вновь появятся.
Если это так, то любая тенденция к длительному застою в одних только США должна быть смягчена и нивелирована иностранными инвестициями и торговлей. Прибыльные иностранные инвестиции генерируют доход от капитала (и, следовательно, расходы) дома; оттоки ассоциированного капитала должны ослабить доллар, стимулируя экспорт. В принципе иностранные инвестиции и сильная экспортная составляющая могут компенсировать слабый спрос внутри страны. Конечно, есть барьеры для международного движения капитала или товаров, которые могут препятствовать иностранным инвестициям. Но если это так, тогда мы должны способствовать устранению таких барьеров, как потенциальному противоядию от длительного застоя в США.
Несколько лет назад я обсуждал макроэкономические последствия глобальных потоков сбережений и инвестиций под рубрикой «Глобальный избыток сбережений» 
( http://www.federalreserve.gov/boarddo…/speeches/…/200503102/ ). Мой вывод состоял в том, что глобальный избыток сбережений над инвестициями, исходящих в значительной мере из Китая и других азиатских стран с формирующейся рыночной экономикой и производителями нефти, как Саудовская Аравия, был основной причиной низких мировых процентных ставок. Я утверждал, что поток мировых сбережений в США помогли объяснить «загадку» ( используя термин Алана Гринспена ) постоянно низких долгосрочных процентных ставок в середине 2000-х годов, в то время как ФРС поднимала краткосрочные ставки… Сильный приток капитала подтолкнул вверх стоимость доллара и помог создать очень большой дефицит торгового баланса США равный почти 6-ти процентам ВВП в 2006 году. Отвлечение 6-ти процентов внутреннего спроса на импорт дает альтернативное объяснение длительному застою, а так же провалу перегрева американской экономики в начале 2000-х, несмотря на наличие растущего в тот момент пузыря в рынке недвижимости. (см 

Итак, ура! Мой портфель достиг рекордной (пока что) доходности в 12,89%!



Даже ИРАО, и тот подрос — причем весьма существенно. ТУТ-ТО Я ЕГО И ПРОДАЛА! Прям камень с души упал. Бесили меня эти акции, которые все время валялись где-то на дне и упорно отказывались расти)

Покупала я его по 1,149. Продала по 1,1844. Итого заработала 1451 рубль 40 копеек :D

Еще раз приношу извинения за задержку с публикацией итогов, но, как я уже писал, у меня была «уважительная причина».

Квартал выдался сложным. В первые две-три недели каждого месяца квартала мы попадали в просадку и только сильные движения в Si в конце июля и августа позволяли закрыть нам эти месяцы в плюс. Причем в августе (28-го) был достигнут новый исторический максимум счета. В сентябре таких движений в конце месяца не произошло  и потому история со «счастливым концом» июля-августа не повторилась (движение случилось чуть позже – в октябре, но об этом уже в следующем квартальном обзоре).

И в результате  сентябрь был закрыт в просадке, практически такой же, как и февральская.  Но сентябрьский провал несколько отличается от февральского, когда больше половины просадки было получено из-за  одного «пильного»  дня  - 12 февраля, причины которого лежали в политической сфере.  Сентябрьский же провал был более равномерным, без ярко выраженных сильно убыточных дней, за исключением 18 сентября – дня объявления итогов заседания ФРС.  Как я уже писал, сентябрьская просадка стала следствием высокой доли фьючерсов на курсы рубль-доллар и евро-рубль в портфеле компании ( около 60%) и отсутствием  в этих инструментах контртрендовых систем. Последнее легко объяснимо: доля участков с отрицательной корреляцией соседних дневных приращений именно в Si  меньше аналогичной в Ri почти в два раза даже в такие «нехлебные» годы, как 2012-й и 2013-й.  Неслучайно в результате тестирования  и оптимизации в Si остаются только трендовые алгоритмы. Ну а попытки административно снизить долю  самых доходных инструментов за последний год, всегда вызывают объяснимое с точки зрения психологии отторжение, с чем и столкнулась компания Форум.

Недавно был замечательная статья высер разоблачающий отсутствие алгоритма у мальчика тут

Эта же замечательная статья еще один высер расходимся, должна поведать о конспирологических заблуждениях автора, и все это в сопровождении пруфов и поэтому естественно неинтересно

Заблуждение:

Наша славная биржа не видит участника ЛЧИ и его сделки. ВООБЩЕ.Биржа видит только поток заявок от брокера, и сводит их у себя для ВИРТУАЛЬНОГО/визуального встречного исполнения. ИМЕННО БРОКЕР распределяет заявки по идентификационным номерам своих клиентов.

Суть:

Не зная специфику работы биржи с брокером а следом  с самим трейдером был сделан такой вывод, чтобы понять специфику работы биржи достаточно заглянуть за официальной информацией по адресу