Всем привет!

Тут недавно писали про «палка для Кселиусов» и автор где-то оговорился что никто не желает зла разработчикам Квика
Я не стал спорить в топике, ибо там основная идея другая.
Но про Квик — я думаю многие желают побить их, многие даже брокера выбирают по наличию/отсутствию альтернативы Квику
а почему — потому что он мутный. можно долго говорить и находить плюсы и минусы, Но..!
Неужели… сложно сделать сохранение сделок в файл и отображение их на графике? я даже не прошу соединения купли и продажи линиями как в MT, просто пару цветных треугольничков!
Я понимаю что есть приблуды, что сделки есть в отчетах, что есть эксель, что самому можно спрогать (кстати умею) — но я не хочу этого делать!
Неужели нельзя настолько очевидную функцию добавить в стандартный пакет Квика? или это сделано чтобы люди сливали больше денег, забывая по какой цене они вошли? (тогда вопросов нет)
бесит.
Всем профитов, ща в лонги наливать начнет, через 5 минут. (пост по рынку если что)

план прост

взять несколько ботов попроще стабильно работающих на российском рынке и протестить их на американских бумагах за три последних года на 15ти минутном таймфрейме… пользуя штатный датафид брокера IB...

 Однако выяснилось, что индексы на фьючи мне недоступны для скачивания (такая особенность кастрированного счета),  валюты доступны только последних 2 года, акции доступны с 2004г. Ужасные тормоза при закачке данных.

 Поэтому для начала перетестил все валютные пары за 2 года… Затем взял карту американского рынка  finviz.com/map.ashx?t=sec и протестил полностью бэсик материалс + хелскаре + индустриал гудс + утилитес, т.е всю правую треть карты за три последних года...имхо тестить бумажки из карты рынка не гуд, т.к возможна ошибка выжившего… т.е в таблицу входят лучшие бумаги а неудачников из нее выкидвают.

 

Ррезалт такой...

Сначала никуя не получалось… потом пришел дзен, что тестить надо лонг и шорт раздельно… это тем более актуально т.к шорты часто запрещают и постоянные непонятки с дивами — толи их с нас списали толи мы их получили...

В 80% бумаг низкая вола + жесткий аптренд детектед… т.е. 80% бумаг исключительно хорошо торгуется трендовыми ботами в лонг… шорта нет совсем… даже более того, все падения выкупаются и можно тоговать лонг контртренд… т.е. если упали — выкупай, легко можно покупать самую отстающую бумагу из группы в конце дня и сдавать ее на следующий день с профитом… либо покупать самый отстающий сектор… для валюты все тоже самое… парный трейдинг не рулит, т.к смысла нет шортить одну из бумаг… типичные эквити бота выглядят так (красная это лонг контртренд)… средняя сделка 0.2-0.4% доходность 15-30% годовых...

( Читать дальше )

Самое ужасное, что может быть в вас, это вера, что именно вы самый умный.
Рассмотрим простые теории, которые работают время от времени, и заставляют многих верить в идеальность выбора.
1) Интуиция. Рассматривая месяцами, годами, графики, действительно может появляться интуиция, и периодически вы можете правильно входить в рынок, и правильно выходить. НО, это время от времени… ошибка может дорогого стоить, а она будет.
2) Скользящие средние. Две скользящие на  трендовом рынке… или когда есть тренды, могут давать неплохой результат. Главное выставить правильные параметры. Лучше использовать роботов, тк вы всё равно нарушите дисциплину торгую только по ним. Средний результат в год около 20%. В случае хороших трендов результат может быть выше. 
3) Уровни. Многие верят, что только их уровни работают, и они гении, только потому то увидели эти уровни. НА самом деле объяснение здесь несколько проще. Если актив двигается на 2% в день в ту или иную сторону( теоретически), ваши уровни расположены примерно на расстоянии равно 1,5%, где-то 1%, где-то 2,5%, то естественно актив будет касаться ваших линий в тех или иных движениях. Единственный хороший вариант здесь, это использовать стопы, со временем, можно определиться с ними, и опытом. Никакой магии здесь нет, и фразы наподобие, как я прочитал в своём посте про историю, которую начал писать " МОй ТЕХ АНАЛИЗ..." и продолжение, весьма удивила меня, тому что человек действительно считает, что чуть ли не волшебник графиков.
К сожалению, нужно бежать на работу, но можно продолжить рассмотрение основных иллюзий… а также всяких сеток, вершин и так далее, более подробно, о чём говорил нам маг графиков )) 

Доброго утра ВСЕМ. Сегодняшний пост начну с ИНДЕКСА ММВБ 10. В его рядах пополнение шортов. Вчера продавцам всё таки удалось продавить ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ и теперь они для меня имеют статус шорт. Поэтому думаю, что ИНДЕКС мы увидим ещё ниже, соответственно и основной ММВБ.
Отдельно по эмитентам. В ударе КАМАЗ. Оправдал 2-х месячное удержание позиции. Думаю подтянутся АВТОВАЗ -ап и СОЛЛЕРС. Остальные бумаги ведут себя более менее спокойно и выдерживают свои позиции.  Для новых покупок ничего не вижу.

Хотел озвучить мысль из разряда " ТАК НЕ НАДО ДЕЛАТЬ ". Это касается ВТБ, ТГК-1, Ростелеком.Здесь тот случай когда моё решение зайти в бумагу было преждевременным, без подтверждения основным сигналом. И теперь приходится иметь просадку без точного, окончательного понимания что это ЛОНГ. А при условии, что это среднесрок и приходится высиживать вход не один день, надо быть немного терпимее. Надеюсь что вход, в этих случаях, был ЗАРАНЕЕ-ПРАВИЛЬНЫЙ, в противном случае буду крыться с небольшими, но потерями. В общем есть над чем поработать в себе.

( Читать дальше )

Сегодня завершил торговлю Февраля 2015 года итог +18.29%. 1481 Сделок   2 дня убыточных, 13 прибыльных. Вернусь в Матре! работа ждёт в реально секторе. В 2015 году Работаю по жёсткому алгоритму (без просадок и пересиживания, куда тренд туда и я...)
 



( Читать дальше )

По мотивам поста http://smart-lab.ru/blog/238117.php решил написать автору ответ. Заодно и для себя еще раз закрепить знания по теме Открытых позиций.
Сразу хочется смеяться от такого «переворачивания» фактов! Я до селе, такого еще не читал.
Решил просветить нашу молодежь. Т.к. понял по комментам, что она вообще не поняла, что автор пишет глупости.
Расшифрую для автора. 18 февраля Юрики держали лонга 539.323 контракта, а физики держали убыточный шорт на 137204 контракта. 19 февраля Физики в панике откупили свои шорты и от 137204 у них осталось 94592 контракта (т.е. куплено было 137204-94592=42612 контрактов). А Юрики или «Умные деньги», как назвал их автор выше указанного поста, действительно поступили по умному и Сократили свои лонги с 539,323 до 503,304 (т.е. закрыли с прибылью свои 36.019 контрактов).  
Для тех кто хочет узнать где посмотреть открытые позиции. Вот ссылка на раздел биржи. http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx

А ну да и про Маркетмейкеров два слова. Они есть. Они официальные. Вот ссылка на соответствующию информацию о Российских маркет-мейкерах. http://moex.com/s693  . Все что Вам остается выбрать «Основной рынок» и найти эмитентов которые вас интересуют. И поймете кто против Вас торгует. 
Всем удачи!
За плюс Спасибо. 

Итак, настал тот час, когда я проиграл на бирже все свои и чужие деньги. 

    А также то, что я потерял себя. Я перестал ощущать реальность окружающего мира. В глазах стоит туман, сквозь который видно, как рушится мир. Я задыхаюсь среди людей. Ворот рубашки душит, галстук стягивает шею тугой петлей.  Душа — на грани взрыва. Чувство настолько интенсивное, что вы выбегаете на улицу, убегаете как можно дальше от людей, ищете темный тихий угол. Щель, куда можно забиться, чтобы никто не видел вашего позора. Вашего поражения. Чтобы никто не видел, как вы взорветесь слезами отчаяния. И вы, объятый пламенем, падаете в черную бездну, откуда никогда не выбраться. И, что самое обидное, это падение происходит под аккомпанемент восторженных криков: «Лузер, лузер, лузер!!!» В вашем направлении показывают пальцем. О вашем падении рассказывают друг другу смешные истории вчерашние хорошие знакомые. Еще чуть-чуть, и о вас начнут вытирать ноги. Вы ненавидите весь мир, и в первую очередь себя. Черная депрессия нарастает снежным комом, и вот уже не хочется жить. В этот момент наступает критическая ситуация. Озлобленность на окружающих людей может искоренить в сердце все человеческое… Вы рискуете потерять приветливость, радушие, добропорядочность, чувство юмора и способность веселиться.

( Читать дальше )