КОллеги, кто подскажет как грамотно осуществлять переход с одного квартального фьючерса на другой?
Какие есть варианты? 

Во многих источниках можно встретить упоминание о пирамидинге как методе увеличения торговой позиции по тренду (любимое всеми нами усреднение как частный случай не рассматриваю)). 

Однако очевидно, что под влиянием алчности и желании увеличить доходность приходится жертвовать увеличением риска: по ходу тренда нарастает опасность разворота тренда большой позицией против нас, необходимо уменьшение стопа, подтягивая его к текущей цене для соблюдения соотношения %риска в сделке.
Шум инструмента на мелких и средних таймфреймах также усложняет использование данного метода.

Вижу возможным использование пирамидинга в долгосрочной торговле, на фондовом рынке, докупая понижающимся с каждой новой сделкой объемом на откатах тренда. Также при наборе большой позиции крупным игроком.

( Читать дальше )

Навяло из темы http://smart-lab.ru/blog/134882.php
немного поправлю.по пунктам. Более развернуто.
1. стопов нет? ну номинально их нет, но не стоит забывать, что  покупая опцион вы платите из своего собственного кармана. а опцион «возле денег» стоит порядка 3-6 К рублей… и это только один опцион… если бы вы купили один контракт фючерса цена должна была бы пройти 10К пп вне вашу сторону, чтобы у вас образовался лось в 6К рублей...
Это надо быть таким упёртым, что бы 10.000 пп просидеть. Так что утверждение,«в опционах нет стопов»- правильное, но с логическими поправками.
2.ограниченность риска Если вы покупаете опцион «возле денег», а  это 1-2 страйка от текущей цены, то опционы относитеьно дешевы, но не стоит забывать что самый ликвидный опционный деск — это опционы на фьючерс индекса РТС,  а у них шаг страйка 5.000 пп, и соовтетственно дешевый опцион находиться на 10.000 пп(второй страйк) относительно текущей цены...
Вопрос встает о ликвидности. если это месячный опцион и экспирация недалеко — ликвидность есть( но тогда на первый план выходит распад опциона...), Уверены, что за месяц- полтора вялый, болезненный РТС сможет выстрельнуть как минимум на 10.000 пп, чтобы хотя бы опцион вышел «в деньгах»? А если 3-6 месячный? найдете ли вы продавца, а еще хуже покупателя вашего опциона, если вы окажетесь неправы и цена отдалиться еще на 5-10К пп и ваш страйк будет аж на 20.000 пп от текущей цены?...


( Читать дальше )

Подскажите, кто в курсе, что с сайтом robotrade? Последний месяц почему-то не отражает опционные контракты, ни изменения ОИ, ни изменения объемов, ничего. 
Либо может кто подскажет похожий ресурс с такими же функциями.
Заранее спасибо.

Типичный день трейдера:
5:45. Просыпаюсь от ночного кошмара о том, что у меня маржин колл
5:47. Смотрю на телефоне, проверить действительно ли нефть 140?
5:50. Вижу что нефть ниже 109, понимаю, что с моими шортами ничего не случится, довольный засыпаю
9:00. Просыпаюсь от будильника
9:03. Чищу зубы, в сонном состоянии размышляя, на что я потрачу свой первый миллиард от трейдинга.
9:10. Иду в магазин, покупаю 2 пачки ролтона, не каждый же день дошираком питаться.
9:20. Выкладываю на сковородку все что завалялось в холодильнике, думаю, о том что изобрел новое блюдо.
9:35. Позавтракав, смотрю, что случилось за ночь, открываемся в нуле.
9:45. Захожу в свой любимый квик, снимаю лишние заявки
9:47. Запускаю своего робота
9:51. Пытаюсь подсчитать, когда я сделаю свой первый миллион
9:59. Думаю ну щас откроемся за вечерку маржа показывает -853,12
10:02 Ну вот открылись, думаю чего бы шортануть
10:18 Закрываю шорт по евробаксу по 1,3276, шортил его 13281, радуюсь профиту в 5 пунктов


( Читать дальше )

тк предыдуший пост был явно недопонят, спецально для спрашивальщиков седня порукоблудил тихонько



 Вот такие бумашки предлагаю спрашивать с «гур», а не картинки со стрелкамэ :) 

Друзья, последние недели меня терзает одно острое желание. Хочется взять свое депо, и перевести его в валюту. (Причина этого желания — разговор отдельный и большой). Вся беда в том, что депо мне требуется в рублях, чтобы торговать на фортс.

Как бы я мог одновременно удовлетвоить оба эти желания? Очевидно, хедж с помощью Si хорош только на коротком промежутке времени. Ведь за год удержания Si мы теряем около 2200 рублей на каждый купленный контракт. Других же существующих вариантов вообще не приходит в голову.

Тогда помечтаем. Почему бы бирже, например, не сделать возможность торговать на фортс за валютное го? Сразу бы гора с плечь… глядишь, и ликвидности бы стало значительно больше, а то пока деньги только и выводят.

Конечно, тут есть нюансы. Биржа не может работать себе в убыток. Но есть и решения.

( Читать дальше )